معاملات Stochastic

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوک استیک به صورت کاربردی

در این مقاله آموزش اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت کاربردی را با بایننس فارسی همراه هستید. قصد داریم اندیکاتور استوکاستیک را در ارزهای دیجیتال بررسی کنیم و ساختار و اجزای آن را معرفی کنیم. اول از همه باید به این سؤال پاسخ بدهیم که اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ سپس به نحوه محاسبه استوکاستیک و واگرایی و مطالب مهم دیگر می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا به طور کامل با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک رابطه بین بازه قیمتی و قیمت بسته شدن رمزارز را در یک بازه زمانی مورد سنجش قرار می‌دهد. برای تعیین نقاط خرید و فروش می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد؛ زیرا دقت بالایی در انجام این کار دارد. استوکاستیک طرف‌داران زیادی دارد و اندیکاتور محبوب به‌حساب می‌آید. استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان‌نما قرار دارد.

هدف اندیکاتور استوکاستیک این است که زمان صعودی شدن روند ارز دیجیتال، قیمت بسته شدن در حوالی کران بالای بازه قیمتی باشد.

برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید:

فرض کنید قیمت بازشده در یک معامله 10 هزار، قیمت بالا 10750، قیمت پایین 9750 و قیمت بسته شدن 10500 تومان باشد. بازه قیمتی بین قیمت بالا و قیمت پایین خواهد بود. به این ترتیب اگر روند نزولی باشد به‌صورت برعکس، قیمت بسته شدن به کران‌های پایینی بازه قیمتی نزدیک خواهد بود.

برای آنکه تاریخچه‌ای از این اندیکاتور بدانید باید گفت که در اواخر دهه 1950 توسط «جرج لین» ایجاد شد. نام دیگری که برای آن در نظر گرفته شده است، «استوکاستیک‌های لین» است که با نام جرج لین (George Lane) تلفیق شده است.
جرج لین که ابداع کننده این اندیکاتور بوده است چنین تعریفی از استوکاستیک دارد:

«اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. فرض کنید موشکی به هوا پرتاب فرستاده می‌شود، اگر قصد داریم موشک فرود بیاید، باید خاموش شود و زمانی که قرار است خاموش شود باید از سرعت خود کم؛ بنابراین همیشه وضعیت مومنتوم قبل از قیمت تغییر می‌کند.»

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

این قسمت از آموزش اندیکاتور استوکاستیک را به‌خوبی مطالعه کنید و نکات آن را یادداشت کنید تا در تحلیل‌های خود موفق باشید. برای آشنایی بیشتر میتوانید ویدیو زیر را مشاهده کنید:

معرفی ساختار اندیکاتور استوکاستیک + تنظیمات

درجه نوسانات در استوکاستیک بین صفر تا صد متغیر است و سطح بالای درجه 80 ناحیه خریدهایی است که بر اساس هیجانات انجام شده‌اند. سطح‌های پایین‌تر از درجه 20، منطقه فروش‌های هیجانی هستند. هنگامی که اندیکاتور به سطح کمتر از 20 برسد، به این معنا است که قیمت پایانی، حوالی کف قیمتی در دوره‌های اخیر است. همچنین زمانی که درجه بالای 80 برسد می‌توان این موضوع را برداشت کرد که قیمت به سقف قیمتی دوره‌های قبلی خود نزدیک است.

خط K و D چه نقشی در استوکاستیک دارند؟

درصد K (%K)نسبت به درصد D (%D) سریع‌تر و حساس‌تر است و برعکس آن خط %D آهسته و کند است. تحلیل گران بیشتر به خط %D اهمیت می‌دهند، زیرا اغلب سیگنال‌های خرید و فروش به کمک این خط به دست می‌آید. خط %D میانگین متحرک 3 دوره %K است که عدد 3 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده است که می‌توانید آن را تغییر دهید.

دوره زمانی نیز به‌صورت پیش‌فرض روی عدد 5 تنظیم شده است، اما توجه داشته باشید که دوره 14 تایی گزینه مناسب‌تری هستند؛ چون هنگامی که دوره کوچک‌تر در نظر گرفته شود، نوسانات بیشتری توسط اندیکاتور نمایش داده می‌شود و سیگنال‌های بیشتری به دست می‌آید؛ به دنبال آن درصد خطا در سیگنال‌ها افزایش پیدا می‌کند.

حتی در مواقعی سبب ضرر برای معامله گران می‌شود؛ در موقعیت‌هایی که دو عدد را بزرگ در نظر بگیرید، اندیکاتور سرعت کمی دارد و کند می‌شود و نسبت به موقعیت‌های خرید و فروش، عکس‌العمل درستی نشان نمی‌دهد که در نتیجه باعث ضرر تریدر می‌شود. البته از اعدادی دیگر مانند 9 نیز می‌توان استفاده نمود که مقدار حساسیت اندیکاتور استوکاستیک را نسبت به حرکت‌های روند قیمت را مشخص می‌کند.

بنابراین اگر از عدد 14 استفاده کنید واکنش‌های بهتری را برای تغییرات قیمت مشاهده خواهید کرد. البته تمام موارد گفته شده باید طبق اصول و مطابق با برنامه تریدر باشد و مبتنی بر آن عمل کند. به طور معمول، دوره %K 14 و دوره D% 3 به همراه اسلوینگ (slowing) که عدد 3 را برای آن در نظر می‌گیرند، گزینه مناسبی است. برای آشنایی با برنامه ترید و اینکه چطور می‌توانید برنامه ترید مخصوص به خود را بنویسید، مقاله برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟ را مطالعه کنید.

بررسی خط D و خط K در اندیکاتور استوکاستیک

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است که در ادامه چگونگی محاسبه هر خط را توضیح می‌دهیم:
چطور خط K را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

% K به روش زیر محاسبه می‌شود:

1. «CP»: آخرین قیمتی است که بسته شده است (Closing Price)

2. «L14»: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی که مشخص شده است.

3. «H14»: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی تعیین شده

چطور خط D را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

برای محاسبه خط D از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

1. «H3»: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی که اخیراً وجود داشته است.

2. «L3»: کمترین قیمت معامله شده در ۳ دوره مشخص شده

این نکته را به‌خاطر داشته باشید که فرمول‌های گفته شده تنها برای افرادی است که قصد دارند به‌صورت جداگانه و بر اساس برنامه‌هایی که برای خود در نظر گرفته‌اند، قرار داده شده است. هم اکنون سایت‌ها و ابزارهای بسیاری وجود دارند که به شکل خودکار تمامی مراحل را انجام می‌دهند که کار تریدر و تحلیل گران نیز راحت‌تر شده است.

اندازه گیری مونتوم قیمت با اندیکاتور استوکاستیک

ابتدا باید تعریف مونتوم قیمت را بدانیم، به زبان ساده مونتوم نرخ تغییر حرکات قیمت یک دارایی مانند کریپتوها است که به‌عنوان یک نرخ و معیار در نظر گرفته می‌شود. از مونتوم برای کمک به تشخیص خطوط روند در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

در مطالب قبلی اشاره کردیم که می‌توان دوره اندیکاتور استوکاستیک را به 5 یا 14 تغییر داد که البته اختلاف زیادی بین این دو وجود ندارد، چون استوک استیک سقف و کف‌های مطلق را در بالاترین نقاط و پایین‌ترین نقاط بررسی می‌کند، سپس آن را با قیمت بسته شده دوره‌ای که انتخاب کرده‌اید، مقایسه می‌کند.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور نیز همانند اغلب اندیکاتورها، واگرایی را برای تریدرها مشخص می‌کند که به کمک آن می‌توانند وضعیت نمودار را تحلیل و بررسی کنند که در ادامه توضیحات بیشتری در این باره داده شده است که واگرایی مثبت و منفی در این ابزار چگونه است؟

واگرایی مثبت

هنگامی که نمودار قیمت دو کف را پشت سر هم تشکیل می‌دهد و کف دومی که ایجاد شده است از کف اول پایین‌تر باشد، ولی زمانی که با اندیکاتور آن را بررسی می‌کنیم اگر کف دوم بالاتر از کف اول باشد می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که روند نزولی خواهد بود و احتمال بازگشت روند قیمت وجود دارد؛ بنابراین واگرایی مثبت رخ رویداده است که بعد از آن باید نمودار را صعودی در نظر بگیریم.

در مثال زیر که واگرایی مثبت رخ‌داده است و بعد از آن ضعف روند نزولی و در ادامه افزایش قیمت و روند صعودی را شاهد هستیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی منفی

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که دو سقف نمودار که پشت سر هم قرار دارند و سقف دوم باید بالاتر از سقف اول باشد، اما برخلاف آن در اندیکاتور باید سقف دوم پایین‌تر از سقف اول قرار بگیرد تا واگرایی منفی رخ‌داده و روند صعودی دست از کار خود بکشد.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک

به دنبال آن قیمت کاهش پیدا می‌کند و در تصویر زیر در نمودار شاهد واگرایی منفی هستیم که بعد از آن کاهش قیمت قابل رؤیت است.

انواع استوکاستیک کدام اند؟

در این قسمت از مقاله سعی داریم که انواع استوکاستیک‌ها را نام ببریم تا با هر یک آشنا شده و عملکرد بهتری برای بررسی وضعیت ارز دیجیتال موردنظر داشته باشید.

1. استوکاستیک سریع

نوع اول که استوکاستیک سریع است، یکی از پرکاربردترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است. اما باید در استفاده از آن دقت لازم را داشته باشید؛ چراکه ممکن است شما را در بازارهای پرنوسان به چالش بکشد؛ به همین دلیل افراد زیادی از آن استفاده نمی‌کنند.

2. استوکاستیک کند

برای اندازه‌گیری قیمت استفاده می‌شود و تریدرها از این نوع بیشتر از استوکاستیک سریع استقبال کرده‌اند و در تحلیل‌های بیشتری از آن بره می‌برند.

3. استوکاستیک کامل

نوع سوم نیز مانند نوع دوم یعنی کند است، اما نسخه‌ای کامل از نوع دوم می‌باشد. در استوکاستیک کامل %K که سرعت داشت، با میانگین متحرک ساده (مووینگ اوریج‌ها) که در دوره حضور دارند، یک دست می‌شود.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال‌های خرید یا سیگنال‌های فروش را چطور با استفاده از این اندیکاتور به دست بیاوریم؟ جواب سؤال خود را در این بخش از مقاله خواهید گرفت. در ابتدا به چگونگی سیگنال‌های خرید با استفاده از استوکاستیک اشاره می‌کنیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک

برای خرید با کمک این اندیکاتور باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر که همان D% است باید در محدوده فروش هیجانی قرار بگیرد، یعنی کمتر از 20 باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت، واگرایی مثبت اتفاق بیفتد.

۳- خط K% از زیر خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و به سمت بالای %D حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

اگر فروش قسمتی از دارایی‌تان را با استوکاستیک در سر دارید، پس باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر (D%) باید در محدوده خرید هیجانی قرار داشته باشد. (بالای سطح 80)

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و به سمت پایین %D به مسیر خود ادامه دهد.

مثال: با توجه به نمودار پایین، خط آبی، خط سریع‌تر یا همان خط K% است و خط قرمز، خط کند یا همان خط D% می‌باشد.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

طبق تصویر بالا، در قسمت شماره 1 واگرایی منفی رخ داده است و خط D% در منطقه خرید هیجانی قرار گرفته است. خط آبی نیز از بالای خط قرمز عبور کرده و آن را قطع می‌کند، سپس به سمت پایین حرکت می‌کند. در این هنگام سیگنال فروش به درستی قابل تشخیص است که بعد از آن نیز قیمت کاهش داشته است.

در قسمت شماره 2 خط D% در منطقه فروش هیجانی قرار دارد که واگرایی مثبت را رقم زده است. بعد از آنکه خط K%، خط معاملات Stochastic D% را قطع کرد، به سمت بالا رفته و سیگنال خریدی صادر می‌کند و قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند.

در انتها باید این نکته را یادآور شویم که استفاده از یک اندیکاتور کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد و زمانی پیشرفت خواهید کرد که مهارت استفاده از چند اندیکاتور را در خود پرورش داده باشید و بتوانید داده‌های بسیار خوبی از این طریق به دست بیاورید. در این مقاله به آموزش اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم که به موارد مهمی از جمله واگرایی‌ها و طریقه محاسبه و … اشاره کردیم. در مقاله بعدی در مورد استیکینگ یا سهام‌گذاری؛ آموزش کامل + معرفی ارز دیجیتال می‌پردازیم.

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator ☑️

اسیلاتور استوکاستیک یک شاخص مفید برای ارزیابی حرکت یا قدرت ترند است.
استوکاستیک و اسیلاتورها به طور کلی، با روشی قابل درک با سیگنال‌های خرید و فروش واضح ارائه شده‌اند.
با این حال وابستگی بیش از حد به این سیگنال‌ها، بدون درک عمیق‌تری از استوکاستیک، نتیجه‌ی مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

اسیلاتور استوکستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال پرطرفدار است که تقریباً در همه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی موجود می‌باشد و توسط بسیاری از معامله‌گران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استوکاستیک توسط جورج لین، تحلیل‌گر تکنیکال مشهور توسعه داده شده است.
این اسیلاتور تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده قیمت خاص در یک بازه زمانی انتخاب شده کجا بسته شده است.

در طول یک ترند صعودی قیمت‌ها نزدیک به بالای یک محدوده خاص، در حالی که در یک ترند نزولی نزدیک به پایین‌ محدوده‌ی خاص بسته می‌شوند.
اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است.
٪ K و٪ D. سیگنال‌های اصلی با استفاده از٪ D تولید می‌شوند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

سیگنال‌های ورود با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

سیگنال اسیلاتور استوکاستیک

معامله‌گران نباید فقط بر اساس شرایط خرید یا فروش بیش از حد، کورکورانه معامله کنند.
آن‌ها باید جهت ترند کلی را درک کرده و معاملات را بر این اساس فیلتر کنند.
چنانچه ترند کلی نزولی باشد، معامله‌گران فقط باید به دنبال سیگنال‌های ورود کوتاه در سطوح خرید بیش از حد باشند.

تنها زمانی که روند معکوس شود یا محدوده معاملاتی کاملاً مشخص گردد،
معامله‌گران باید در شرایط فروش بیش از حد به دنبال ورود طولانی مدت باشند.

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

محاسبه‌ی زیر برای یک اندیکاتور استوکاستیک 14 دوره‌ای ارائه شده است،
اما در نهایت می‌تواند متناسب با هر بازه‌ی زمانی دلخواه محاسبه گردد.

محاسبه‌ی خط ٪ K

• K% = [(C -L14) / H14 -L14)] x 100
• C = آخرین قیمت بسته شدن
• L14 = کمترین میزان در طول دوره
• H14 = بالاترین میزان در طول دوره

محاسبه‌ی خط ٪ D

٪ D= نقطه متوسط ​​3 دوره میانگین متحرک ساده (SMA) از خط K٪ (میانگین متحرک ساده سه دوره رایج ترین است)

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

سیگنال‌های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D سقوط کرده و از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کنند. برای دریافت سیگنال‌های مثبت بیشتر، معامله‌گران همچنین ممکن است منتظر صعود خط٪ D از 20 باشند.

برعکس، سیگنال فروش زمانی تولید می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D از بالای سطح خرید بیش از حد 80 عبور کنند.
بار دیگر در صورت نیاز به تأیید اضافی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ D به زیر 80 برسد.
شایان ذکر است که برخی معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ K به جای ٪ D از پایین سطح خرید بیش از حد یا بالای سطح فروش بیش از حد عبور کند تا ورود به بازار آغاز شود.

برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط آهسته ٪ D، خط ٪ K را مشاهده می‌کنند.

به غیر از سطوح شدید 20 و 80، معامله‌گران همچنین ممکن است از سطوح 30 و 70 در برخی مواقع استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی ترند در بازارهای جانبی با شکست مواجه می‌شوند، استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های به موقع تولید کند.

استوکاستیک و واگرایی

جدا از نوسان استوکاستیک‌ها بین 0 تا 100 و عبور خط سریع ٪K و خط آهسته ٪D، واگرایی نیز ممکن است برای سیگنال‌ها لحاظ شود.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط آهسته ٪D به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت افزایش می‌یابد، دو صعود متوالی را تشکیل ‌دهد.
به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که هم ٪ K و هم ٪D از سطح فروش بیش از حد 20 افت کنند، و ٪D دو کف پیاپی بالاتر را تشکیل دهد،
در حالی که قیمت همچنان در حال کاهش است.

ترکیبی از استوکاستیک و RSI

اسیلاتور استوکستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

استوکستیک همچنین ممکن است با اندیکاتور RSI برای سیگنال‌ها و هشدارهای دقیق‌تر ترکیب شود.

به عنوان مثال اگر RSI در منطقه خرید بیش از حد بالای 70 باشد و ٪ K و ٪ D از 80 عبور کند،
این ممکن است هشداری برای یک نقطه عطف قریب الوقوع در نمودار قیمت ایجاد کند.

از سوی دیگر اگر استوکاستیک از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و RSI نیز زیر 30 باشد،
این ممکن است یک هشدار صعودی ایجاد کند.

سوالات متداول در رابطه با اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

استوکاستیک یک شاخص حرکت است و محاسبه می‌کند که آیا اوراق بهادار در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره معین، بیش از حد خریداری یا فروخته شده معاملات Stochastic است.
اسیلاتور اساساً متاخرترین سطح قیمت را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین بالا – پایین‌ترین پایین) در یک بازه زمانی مشخص می‌سنجد.

استوکستیک اسیلاتور

مزایا و معایب استوکستیک چیست؟

معامله‌گران باید بدانند که استوکاستیک در کجا برتری دارد و نواقص آن کجاست تا از این اندیکاتور بیشترین بهره را ببرند.

مزایا

1. سیگنال‌های واضح برای ورود/خروج ارائه می‌دهد
2. سیگنال‌ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شوند
3. در اغلب پکیج‌های نمودار موجود است
4. درک مفهومی آن آسان است.

معایب

1. در صورت استفاده نادرست می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند
2. در صورت معامله خلاف ترند، قیمت‌ها ممکن است برای مدت طولانی در وضعیت خرید یا فروش بیش از حد بمانند.

کاربرد اصلی اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار عالی برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در یک دوره زمانی خاص است.
هنگامی که قیمت در محدوده‌ای معامله می‌گردد،
اسیلاتور استوکاستیک توسط بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده می‌شود،
چرا که قیمت خود “در حال نوسان” است و منجر به سیگنال‌های قابل اطمینان‌تری از طرف اندیکاتور استوکاستیک می‌شود.

با این حال، معامله‌گران باید از فروش کورکورانه در سطوح خرید بیش از حد در بازارهای صعودی و خرید در بازارهای نزولی صرفاً بر اساس شرایط فروش بیش از حد نشان داده شده توسط اندیکاتور خودداری کنند.

سخن آخر

اسیلاتور استوکاستیک هم توسط مبتدیان و هم معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود.
این اندیکاتور در بازارهای متداول و همین‌طور در بازارهای مختلفی که کمتر رایج‌اند مفید است،
زیرا طیف وسیعی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. عبور استوکاستیک از بالای سطح خرید بیش از حد یا پایین سطح فروش بیش از حد ممکن است در بازارهای جانبی رایج‌تر باشد.

از سوی دیگر واگرایی (مثبت یا منفی) بین اسیلاتورو قیمت ممکن است در طول ترند بازارها شایع‌تر باشد.
عاقلانه است که توجه داشته باشید که اندیکاتورها و اسیلاتورها وقتی با یکدیگر ترکیب می‌شوند ابزارهای بهتری هستند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) و فرمول محاسبه آن

استوکستیک یک اندیکاتور از نوع نوسانگر است. نوسانگر استوکستیک بر این اساس بنا شده است که قیمت در روندهای صعودی تمایل دارد در نزدیکی بالاترین قیمتهای اخیر در بازه مورد نظر بسته شود. همچنین در روندهای نزولی قیمت در نزدیکی کمترین قیمتهای اخیر در آن بازه، بسته خواهد شد. استوکستیک با این فرض ایجاد شده است که اگر قیمتها طی روز دائما بالا بروند اما پس از آن نزول کنند و آخرین معامله در قیمتهای پایینی بسته شود از ادامه روند صعودی اطمینانی نیست. در واقع فروشندگان، عرضه کافی برای غلبه بر تقاضا را داشته اند. همچنین اگر قیمتها در طی معاملات Stochastic روز صعود کنند و تا آخرین قیمت آن روز بتوانند بخش زیادی از این صعود را حفظ کنند نشانه ادامه صعود قیمتها می باشد.

نحوه محاسبه استوکستیک

اندیکاتور استوکستیک بین 0 و 100 نوسان می کند و بطور پیشفرض با دوره 14 تایی محاسبه می شود. این نوسانگر از دو خط شامل خط %K و خط %D تشکیل شده است. محاسبه این خطوط به صورت زیر می باشد:

C: آخرین قیمت بسته شدن

L14: کمترین قیمت در 14 روز قبل

H14: بالاترین قیمت در 14 روز قبل

D%: میانگین k% سه روز گذشته

تحلیلگر، D% را مانند میانگین متحرک بزرگتر در نظر می گیرد که ممکن است توسط میانگین کوچکتر از بالا یا از پایین قطع شود. از آنجا که D% میانگینی از k% است حرکت ملایم تری نسبت به k% دارد. به D% خط سیگنال می گویند. خط K% نوسان بیشتری دارد. مقدار k% نشان می دهد که آخرین قیمت در چند درصدی بین بالاترین و پایین ترین قیمت 14 روز گذشته قرار گرفته است.

تفسیر اندیکاتور استوکستیک

محدوده پیشفرض اشباع خرید و اشباع فروش استوستیک 20 و 80 است. اما معمولا محدوده 30 و 70 بعنوان اخطار در همه نوسانگرها مد نظر است. در نظر داشته باشید هر چه تعداد قیمتها در تایم فریم مورد نظر کمتر باشد استوکستیک نوسان بیشتری خواهد داشت. برای مثال استوکستیک با محاسبه 5 قیمت نوسان بیشتری نسبت به استوکستیک 14 تایی دارد. بنابراین سیگنال های اشتباه نیز بیشتر خواهد بود. نوسانگر استوکستیک باید با دیگر ابزارهای تحلیلی مانند خطوط روند یا الگوهای قیمتی استفاده شود. اگر هر دو ابزار همدیگر را تایید کردند می توان تا حدودی حرکت بعدی را پیش بینی کرد. اما اگر هر ابزار، سیگنال متفاوتی صادر کردند بایستی نمودار را بیشتر تحلیل کنید.

ممکن است سطوح K% و D% هر نمودار در محدوده خاصی نوسان داشته باشد. اگر استوکستیک بالاتر از محدوده نرمال آن بود تحلیلگر انتظار ریزش قیمتها را خواهد داشت و اگر پایین تر از محدوده نرمال باشد بعنوان اشباع فروش در نظر گرفته شده و نشانه صعود قیمتها است. تقاطع دو خط نیز می تواند سیگنال خرید و فروش باشد. زمانیکه K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید جهت یک معامله کوتاه مدت صادر می شود. بالعکس اگر خط K% از بالا به پایین D% را قطع کند بعنوان کاهش قیمت در کوتاه مدت در نظر گرفته می شود. در عمل یک معامله گر می تواند با استفاده از نرم افزار تحلیل تکنیکال، محاسبه نوسانگر استوکستیک را با توجه به اهداف سرمایه گذاری خود(کوتاه مدت یا بلند مدت) و همچنین نمودار مورد نظر بهینه کند.

مثال

نمودار زیر مثال خوبی از چگونگی استفاده نوسانگر استوکستیک به همراه تحلیل روند قیمتها است. تصویر زیر قیمتهای هفتگی سهام یک شرکت را از ژوئن 2008 تا ژوئن 2009 در تایم فریم هفتگی نشان می دهد. توجه داشته باشید که در روند نزولی قیمتها(سمت چپ نمودار) استوکستیک دائما به زیر 20 حرکت کرده است. اما هر بار که نوسانگر به 80 رسیده سیگنال فروش معتبری صادر شده است. زمانیکه در نوامبر 2008 روند نزولی پایان یافته و روند صعودی آغاز شده استوکستیک معمولا به بالای 80 رسیده است. اما هر بار که خط K% بالاتر از D% رسیده سیگنال خرید معتبری صادر شده است.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4 / 5. تعداد آرا 11

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

چگونه دارایی فکری خود را در فرابورس تجاری کنیم؟

ریکوت (re-quote) در معاملات فارکس

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator ☑️

اسیلاتور استوکاستیک یک شاخص مفید برای ارزیابی حرکت یا قدرت ترند است.
استوکاستیک و اسیلاتورها به طور کلی، با روشی قابل درک با سیگنال‌های خرید و فروش واضح ارائه شده‌اند.
با این حال وابستگی بیش از حد به این سیگنال‌ها، بدون درک عمیق‌تری از استوکاستیک، نتیجه‌ی مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

اسیلاتور استوکستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال پرطرفدار است که تقریباً در همه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی موجود می‌باشد و توسط بسیاری از معامله‌گران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استوکاستیک توسط جورج لین، تحلیل‌گر تکنیکال مشهور توسعه داده شده است.
این اسیلاتور تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده قیمت خاص در یک بازه زمانی انتخاب شده کجا بسته شده است.

در طول یک ترند صعودی قیمت‌ها نزدیک به بالای یک محدوده خاص، در حالی که در یک ترند نزولی نزدیک به پایین‌ محدوده‌ی خاص بسته می‌شوند.
اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است.
٪ K و٪ D. سیگنال‌های اصلی با استفاده از٪ D تولید می‌شوند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

سیگنال‌های ورود با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

سیگنال اسیلاتور استوکاستیک

معامله‌گران نباید فقط بر اساس شرایط خرید یا فروش بیش از حد، کورکورانه معامله کنند.
آن‌ها باید جهت ترند کلی را درک کرده و معاملات را بر این اساس فیلتر کنند.
چنانچه ترند کلی نزولی باشد، معامله‌گران فقط باید به دنبال سیگنال‌های ورود کوتاه در سطوح خرید بیش از حد باشند.

تنها زمانی که روند معکوس شود یا محدوده معاملاتی کاملاً مشخص گردد،
معامله‌گران باید در شرایط فروش بیش از حد به دنبال ورود طولانی مدت باشند.

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

محاسبه‌ی زیر برای یک اندیکاتور استوکاستیک 14 دوره‌ای ارائه شده است،
اما در نهایت می‌تواند متناسب با هر بازه‌ی زمانی دلخواه محاسبه گردد.

محاسبه‌ی خط ٪ K

• K% = [(C -L14) / H14 -L14)] x 100
• C = آخرین قیمت بسته شدن
• L14 = کمترین میزان در طول دوره
• H14 = بالاترین میزان در طول دوره

محاسبه‌ی خط ٪ D

٪ D= نقطه متوسط ​​3 دوره میانگین متحرک ساده (SMA) از خط K٪ (میانگین متحرک ساده سه دوره رایج ترین است)

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

سیگنال‌های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D سقوط کرده و از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کنند. برای دریافت سیگنال‌های مثبت بیشتر، معامله‌گران همچنین ممکن است منتظر صعود خط٪ D از 20 باشند.

برعکس، سیگنال فروش زمانی تولید می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D از بالای سطح خرید بیش از حد 80 عبور کنند.
بار دیگر در صورت نیاز به تأیید اضافی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ D به زیر 80 برسد.
شایان ذکر است که برخی معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ K به جای ٪ D از پایین سطح خرید بیش از حد یا بالای سطح فروش بیش از حد عبور کند تا ورود به بازار آغاز شود.

برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط آهسته ٪ D، خط ٪ K را مشاهده می‌کنند.

به غیر از سطوح شدید 20 و 80، معامله‌گران همچنین ممکن است از سطوح 30 و 70 در برخی مواقع استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی ترند در بازارهای جانبی با شکست مواجه می‌شوند، استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های به موقع تولید کند.

استوکاستیک و واگرایی

جدا از نوسان استوکاستیک‌ها بین 0 تا 100 و عبور خط سریع ٪K و خط آهسته ٪D، واگرایی نیز ممکن است برای سیگنال‌ها لحاظ شود.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط آهسته ٪D به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت افزایش می‌یابد، دو صعود متوالی را تشکیل ‌دهد.
به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که هم ٪ K و هم ٪D از سطح فروش بیش از حد 20 افت کنند، و ٪D دو کف پیاپی بالاتر را تشکیل دهد،
در حالی که قیمت همچنان در حال کاهش است.

ترکیبی از استوکاستیک و RSI

اسیلاتور استوکستیک چیست؟ The Stochastic Oscillator

استوکستیک همچنین ممکن است با اندیکاتور RSI برای سیگنال‌ها و هشدارهای دقیق‌تر ترکیب شود.

به عنوان مثال اگر RSI در منطقه خرید بیش از حد بالای 70 باشد و ٪ K و ٪ D از 80 عبور کند،
این ممکن است هشداری برای یک نقطه عطف قریب الوقوع در نمودار قیمت ایجاد کند.

از سوی دیگر اگر استوکاستیک از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و RSI نیز زیر 30 باشد،
این ممکن است یک هشدار صعودی ایجاد کند.

سوالات متداول در رابطه با اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

استوکاستیک یک شاخص حرکت است و محاسبه می‌کند که آیا اوراق بهادار در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره معین، بیش از حد خریداری یا فروخته شده است.
اسیلاتور اساساً متاخرترین سطح قیمت را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین بالا – پایین‌ترین پایین) در یک بازه زمانی مشخص می‌سنجد.

استوکستیک اسیلاتور

مزایا و معایب استوکستیک چیست؟

معامله‌گران باید بدانند که استوکاستیک در کجا برتری دارد و نواقص آن کجاست تا از این اندیکاتور بیشترین بهره را ببرند.

مزایا

1. سیگنال‌های واضح برای ورود/خروج ارائه می‌دهد
2. سیگنال‌ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شوند
3. در اغلب پکیج‌های نمودار موجود است
4. درک مفهومی آن آسان است.

معایب

1. در صورت استفاده نادرست می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند
2. در صورت معامله خلاف ترند، قیمت‌ها ممکن است برای مدت طولانی در وضعیت خرید یا فروش بیش از حد بمانند.

کاربرد اصلی اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار عالی برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در یک دوره زمانی خاص است.
هنگامی که قیمت در محدوده‌ای معامله می‌گردد،
اسیلاتور استوکاستیک توسط بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده می‌شود،
چرا که قیمت خود “در حال نوسان” است و منجر به سیگنال‌های قابل اطمینان‌تری از طرف اندیکاتور استوکاستیک می‌شود.

با این حال، معامله‌گران باید از فروش کورکورانه در سطوح خرید بیش از حد در بازارهای صعودی و خرید در بازارهای نزولی صرفاً بر اساس شرایط فروش بیش از حد نشان داده شده توسط اندیکاتور خودداری کنند.

سخن آخر

اسیلاتور استوکاستیک هم توسط مبتدیان و هم معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود.
این اندیکاتور در بازارهای متداول و همین‌طور در بازارهای مختلفی که کمتر رایج‌اند مفید است،
زیرا طیف وسیعی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. عبور استوکاستیک از بالای سطح خرید بیش از حد یا پایین سطح فروش بیش از حد ممکن است در بازارهای جانبی رایج‌تر باشد.

از سوی دیگر واگرایی (مثبت یا منفی) بین اسیلاتورو قیمت ممکن است در طول ترند بازارها شایع‌تر باشد.
عاقلانه است که توجه داشته باشید که اندیکاتورها و اسیلاتورها وقتی با یکدیگر ترکیب می‌شوند ابزارهای بهتری هستند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اسکالپ تریدینگ چیست؟| با بهترین استراتژی های اسکالپینگ آشنا شوید

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در بین تریدرهای بازار فارکس و ارز دیجیتال، اسکالپ تریدینگ می‌باشد. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک هستند و ممکن است در طول روز بین 10 تا 100 معامله را تجربه نمایند. بدست آوردن سودهای کوچک اما متعدد، خواسته‌ای است که آسان‌تر از کسب سودهای بزرگ، محقق خواهد شد. اگر شما نیز به دنبال آشنایی با این استراتژی برتر و سریع هستید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود 10 تا 100 معامله انجام می‌دهند. از این سبک معاملاتی، با نام‌های «نوسان‌گیری» یا «ریزه‌خواری» نیز یاد می‌شود و تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به «اسکالپر» شهرت دارند.

در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید. در واقع، اسکالپرها، پیش از شروع معاملات خود، بهترین تایم فریم معاملاتی را مشخص کرده و تنها در آن بازه، معامله خواهند کرد. در این استراتژی، با جلوگیری از بروز ضررهای بزرگ، سودهای کوچک و متعدد به دست آمده، در نهایت به سودی کلان تبدیل خواهند شد.

باید توجه داشت که سریع‌ترین روش معاملاتی به لحاظ زمان باز و بسته کردن معاملات، HTF (High-Frequency Trading) یا معاملات فرکانس بالا بوده و اسکالپ تریدینگ در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. HTF روشی است که در عرض یک دقیقه، صدها و حتی هزاران معامله قابل انجام بوده و این کار تنها توسط رایانه‌ها امکان‌پذیر است. اما در روش اسکالپینگ، معاملات توسط انسان و به صورت دستی نیز اجرا خواهد شد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ را می‌توان یکی از سبک‌های برتر معاملاتی دانست که برای تریدرهای مسلط به تحلیل تکنیکال، فرصتی بسیار مناسب برای سودآوری خواهد بود. از جمله مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان کسب سود برای افرادی که مایل به نگهداری بلندمدت سهام نیستند
• فراهم بودن امکان معاملات بیشتر در مقایسه با معاملات با تایم فریم‌های بالا (حتی در بازارهای راکد هم تحرکات قیمتی کوچک وجود خواهد داشت)
• کنترل راحت‌تر احساسات و هیجانات تریدر به دلیل دسترسی سریع‌تر به اهداف معاملاتی
• کاهش ریسک معاملات به دلیل کوتاه بودن بازه معاملاتی
• امکان کسب سودهای کوچک توسط معامله‌گران تازه‌وارد این حوزه پس از آشنایی اولیه با این استراتژی

این روش نیز همچون سایر شیوه‌های معاملاتی، علیرغم مزایایی که دارد، معایبی نیز به همراه خواهد داشت. چند مورد از مهم‌ترین مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد، عبارتند از:

• بالا بودن احتمال عدم موفقیت در این استراتژی، برای افرادی که سرعت عمل و دانش ریاضیاتی خوبی ندارند
• لزوم دنبال نمودن قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای
• تجربه سطح بسیار بالای استرس در این سبک از معاملات

اسکالپر کیست؟

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند را «اسکالپر» مینامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی به حساب خواهد آمد. از این رو، اگر به اسکالپر شدن فکر میکنید، آن را به عنوان یک شغل تمام وقت در نظر بگیرد.

اسکالپرها پس از بررسی کامل موقعیت و مناسب بودن تمامی فاکتورها برای ورود، معامله خود را باز کرده و پس از گذشت زمانی کوتاه و تحقق هدف معاملاتی‌شان، از معامله خارج خواهند شد. با تکرار این کار، سودهای کوچکی به دست آمده که مجموع آنها، مبالغ کلانی را رقم خواهد زد. از این رو، ممکن است در طول یک روز، چند ده بار معامله کرده تا بتوانند به بازدهی مورد نظر خود دست یابند.

ویژگی های یک اسکالپر موفق

برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق، لازم است تا مشخصات زیر را داشته و همواره آنها را در خود تقویت کنید:

• سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع
• تحلیل سریع روند بازار
• تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی
• انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار
• صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب
• توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

انواع اسکالپ تریدرها

اسکالپ تریدرها را می‌توان در دو دسته «تریدرهای اختیاری» و «تریدرهای سیستماتیک» جای داد:

1. تریدر سیستماتیک: در این حالت، تریدر یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده و معاملات خود را طبق آن پیش خواهد برد. به عبارتی، تریدر تنها در شرایط خاصی از بازار وارد شده و بر اصول خود نیز پایبند می‌باشد. این افراد، به ندرت بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند.
2. تریدر اختیاری: تریدرهای اختیاری در لحظه عمل کرده و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد فاکتورهای خاصی را برای ورود و خروج خود تعریف کرده، اما در مورد آنها سخت‌گیرانه و با وسواس عمل نمی‌کنند. در واقع، عملکرد آنها بیشتر با توجه به حس درونی و طرز تفکر آنها در لحظه خواهد بود.

بهترین کارگزاران معاملات اسکالپینگ (با قابلیت ایجاد حساب اسلامی)

اسکالپرها باید توجه داشته باشند که هر بروکری نمی‌تواند خواسته‌های آنها را از روند معاملات، برآورده سازد. چرا که در این سبک از معاملات، سرعت خرید و فروش‌های انجام گرفته، حرف اول را می‌زند. از این رو لازم است تا بهترین و سریع‌ترین بروکرهای موجود را انتخاب نمایند. 9 بروکر مناسب برای معاملات اسکالپینگ که قابلیت ایجاد حساب اسلامی برای مسلمانان را نیز دارند، عبارتند از:

ردیف	نام بروکر	ارائه خدمات به ایرانیان
1	IC Markets	_
2	FXTM	دارد
3	RoboForex	دارد
4	FXPro	_
5	ThinkMarkets	دارد
6	OctaFX	دارد
7	Moneta Markets	_
8	FP Markets	دارد
9	Admiral Markets	دارد

نکاتی که هر اسکالپری باید به آنها توجه کند

همانطور که گفتیم، اسکالپینگ، یکی از روش‌های معاملاتی سودآور در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. البته باید توجه داشته باشید که هر بازاری نیز نمی‌تواند استانداردهای لازم برای اجرای این سبک معاملات را داشته باشد. از این رو، لازم است تا پیش از شروع معاملات‌تان، به 4 نکته کلیدی زیر توجه داشته باشید:

1. نقدشوندگی _ نقدشوندگی بیشتر، سود بیشتر

نقدشوندگی را می‌توان حجم سفارشاتی تعریف کرد که در یک زمان مشخص در بازار اجرا می‌شود. این موضوع در اسکالپینگ بسیار اهمیت خواهد داشت. چرا که در این سبک معاملاتی، شما به دنبال نوسانات کوچک بازار بوده و می‌خواهید که سفارشات، در همان قیمت درخواستی شما اجرا شوند. اندکی جابجایی در سفارشات، احتمال بوجود آمدن زیان برای شما را افزایش خواهد داد.

حال باید توجه داشته باشید که هر چه نقدشوندگی یک بازار بیشتر باشد، سفارشات شما نیز دقیق‌تر اجرا شده و سود شما نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، نقدشوندگی بازار، امری بسیار مهم برای اسکالپرها خواهد بود.

2. اسپرد و کمیسیون دریافتی _ بروکر مناسب با سبک خود را انتخاب نمایید

اسکالپرها روزانه بین 10 تا 100 معامله انجام داده و به طور مکرر وارد بازار می‌شوند. از این رو، بالا بودن اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) برای آنها مسئله‌ای به شدت ناخوشایند خواهد بود. چرا که در این صورت، لازم است حرکت‌ها و سودهای بزرگتری در بازار رخ داده تا آنها به سود دست یابند. از این رو، توصیه می‌شود در هنگام انتخاب بازار، به میزان اسپرد معاملات، دقت ویژه نمایید. به طور معمول، بازارهایی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، اسپرد پایین‌تری خواهند داشت.

کمیسیون نیز مسئله‌ای است که می‌بایست اسکالپرها در انتخاب بروکر، به آن توجه کنند. بحث دریافت یا عدم دریافت کمیسیون، از یک بروکر به بروکر دیگر و یا حتی در حساب‌های معاملاتی یک بروکر نیز با هم متفاوت خواهد بود. برخی از بروکرها اسپرد بالاتری داشته اما بعضی اسپرد خود را پایین آورده و این کاهش را از طریق دریافت کمیسیون جبران می‌نمایند. پس معاملات Stochastic لازم است تا به این مسئله دقت داشته و بروکرها را از این جنبه نیز با یک‌دیگر مقایسه نمایید.

3. حجم اهرم انتخابی _ در انتخاب آنها وسواس به خرج دهید

استفاده از اهرم، مکانیزمی است که امکان کسب سود را برای شما تا چندین برابر افزایش خواهد داد. اما توجه داشته باشید که انتخاب اهرم بالا در معاملات اسکاپ، ریسک معاملات شما را نیز تا حد زیادی افزایش خواهد داد. به طوری که ممکن است، تمامی سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. از این رو، در انتخاب و استفاده از اهرم‌ها در اسکالپ تریدینگ، دقت زیادی نمایید.

4. گزارش‌های خبری _ همواره اخبار را دنبال کنید

یک اسکالپر موفق، هیچگاه از پیگیری اخبار و تاثیری که بر روند بازار خواهند داشت، غافل نمی‌شود. در واقع، با توجه به ماهیت نوسانی بازار، خبرهای منتشر شده می‌توانند به این نوسانات دامن زده و حرکت بازار را بر علیه شما تغییر دهند. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم که همواره به تقویم اقتصادی کارگزار خود توجه نموده و حوادث مهم را نیز مدنظر داشته باشید.

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی های اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین رکن در معاملات اسکالپینگ به شمار می‌رود. از این رو، چنانچه تمایل به انجام این سبک از معاملات را دارید، لازم است تا با اصول و ابعاد تحلیل تکنیکال آشنایی کامل داشته باشید. استراتژی‌های متعددی در معاملات اسکالپینگ وجود دارد که بسیاری از آنها نیز مفید واقع شده‌اند. 3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از:

1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکستیک، رابطه بین قیمت بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن را نسبت به محدوده زمانی آن، نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر این فرض بنا شده است که قیمت‌ها در یک روند صعودی یا نزولی، گرایش به بسته شدن در کران بالایی و پایینی بازه قیمتی را دارند. به عبارتی قیمت‌ها قبل از بازگشت، تمایل به بسته شدن در نزدیکی نقاط کف‌ها و سقف‌ها را خواهند داشت. استوکستیک را می‌توان از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد.

در این اندیکاتور، دو خط K (به رنگ آبی) و D (به رنگ قرمز) مشاهده می‌کنید. زمانی که روند کلی صعودی بوده و خط k، خط D را از پایین به بالا قطع کند، نقطه مناسبی جهت ورود می‌باشد. موقعیت خروج از معامله نیز اینگونه می‌باشد که خط قرمز، خط آبی را در محدوده خط 80، به سمت پایین بشکند. در نمودار زیر این مطلب را به صورت واضح مشاهده خواهید کرد:

برای دسترسی به این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر، کافی است روند زیر را دنبال نمایید:

2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که برای تعیین روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یک نمودار خطی بوده که به طور معمول بین دو سطح 30 و 70 در نوسان می‌باشد. سطح افقی 30 در RSI، نقش یک محدوده حمایتی داشته و موقعیتی مناسب برای خرید به حساب می‌آید. به این صورت که در زمانی که RSI به سطح 30 نزول کرده و در ادامه روندی رو به بالا می‌گیرد، نقطه‌ای مناسب برای ورود خواهد بود.

نحوه اجرای این اندیکاتور بر روی چارت در متاتریدر هم به صورت زیر می‌باشد:

3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک را می‌توان یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد. در این اندیکاتور، جهت شناسایی ترند کلی بازار، از دو میانگین متحرک به نسبت کوتاه مدت و یک میانگین بلند مدت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور را به کمک مثال زیر توضیح می‌دهیم. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، خط میانگین متحرک بلند مدت (زرد) روندی صعودی را نمایش می‌دهد. در این حالت، زمانی که خط میانگین متحرک 5 تایی (بنفش)، خط میانگین 20 تایی (سبز) را از پایین به سمت بالا قطع کند، موقعیت برای خرید مناسب خواهد بود.

فروش نیز دقیقاً برعکس این حالت می‌باشد. خط میانگین متحرک بلند مدت نزولی و خط میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر (بنفش)، خط دیگر (سبز) را از بالا به پایین قطع می‌کند. در این موقعیت اقدام به فروش خواهیم کرد.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت در پلتفرم متاتریدر، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

جمع بندی با چند نکته مهم در استراتژی اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، اسکالپ تریدینگ به عنوان یکی از سریع‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار شناخته می‌شود. اسکالپرها برای دستیابی به موفقیت در این روش، لازم است تا علاوه بر انتخاب بروکر خوب و سریع، نکاتی را نیز مدنظر قرار دهند. 5 مورد از این نکات که توجه به آنها ضروری می‌باشد، عبارتند از:

1. هیچگاه تمام سرمایه خود را درگیر معاملات نسازید. بطور کلی، اصل اول ورود به بازار این است که تنها با بخشی از سرمایه خود که به آن نیاز ندارید، ترید کنید.
2. وقت زیادی را برای یادگیری تحلیل تکنیکال صرف کنید و تسلط خود در کار با اندیکاتورها را بالا ببرید.
3. همواره به قدرت نقدینگی انتخاب‌های خود، توجه داشته باشید. (سهامی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی دارد)
4. هر چه نوسانات سهام انتخابی بیشتر باشد، انجام معامله بر روی آن منطقی‌تر خواهد بود.
5. بهتر است اسکالپرهای تازه وارد، در ابتدا تنها بر روی یک سهم تمرکز نمایند و به مرور دامنه معاملاتی خود را گسترش دهند.

شما نیز می‌توانید نظرات خود در رابطه با این مقاله یا نکاتی که تجربه شخصی خود شما از این سبک معاملاتی می‌باشد را در قسمت دیدگاه، با ما در میان بگذارید.

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود ۱۰ تا ۱۰۰ معامله انجام می‌دهند. در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید.

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کنند را «اسکالپر» می‌نامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی زمان‌بر به حساب خواهد آمد. ویژگی‌های مورد نیاز برای اسکالپینگ عبارتند از: ۱. سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع ۲. تحلیل سریع روند بازار ۳. تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی ۴. انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار ۵. صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب ۶. توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از: 1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) 2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI 3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)