فیلتر های حجم معاملات

فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

فیلترنویسی در بورس، یکی از کاربردی‌ترین تکنیک‌‌های معامله‌گری است. از این تکنیک برای شناسایی سهم‌هایی‌ با یک یا چند ویژگی مشترک استفاده می‌شود. مثلا ما به لیست سهامی با حجم خرید حقیقی بیش از ۱۰ میلیون سهم نیاز داریم. با کمک «فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی» در ابزار فیلترنویسی سایت tsetmc.com، طی چند ثانیه لیست مد نظر در اختیارمان قرار می‌گیرد. برای آشنایی با انواع فیلترها و نحوه استفاده از این ابزار، با ما همراه باشید.

آموزش فیلترنویسی در بورس

در مقاله «آموزش فیلترنویسی در بورس»، مجموعه‌ای از فیلدهای ساده و پیشرفته و کاربرد آن‌ها، توضیح داده شد. در این مطلب، آموزش فیلترنویسی را با معرفی انواع فیلترهای خرید و فروش حقیقی و حقوقی و نحوه ترکیب آن‌ها ادامه می‌دهیم.

این آموزش شامل سه مرحله به شرح زیر است:

• فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی
• فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی
• فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

در مرحله اول و دوم، فیلترهای «تعداد» و «حجم» خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، زیرمجموعه‌ها و فرمول‌های خاص هر کدام را بررسی می‌کنیم. این فیلترها اطلاعات دقیقی چون: میزان تقاضا، تمایل معامله‌گران برای ورود یا خروج از سهم، تعداد و حجم معاملات سهام مختلف و… را ارائه می‌دهند و برای درک شرایط سهم در بازار کاربرد زیادی دارند.

در مرحله سوم، با نحوه ترکیب فیلترهای «تعداد» و «حجم» خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی آشنا می‌شویم. معامله‌گران از ترکیب این فیلترها برای: شناسایی کد به کدهای خاص یا مشکوک، تشخیص فشار فروش و خرید سنگین روی سهم، سیگنال ورود پول قدرتمند و… استفاده می‌کنند.

فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی شامل چهار فرمول به شرح زیر است:

کاربرد	فیلتر
تعداد خریداران حقیقی	(ct).Buy_CountI
تعداد خریداران حقوقی	(ct).Buy_CountN
تعداد فروشندگان حقیقی	(ct).Sell_CountI
تعداد فروشندگان حقوقی	(ct).Sell_CountN

در ادامه با ذکر چند مثال، نحوه استفاده از فرمول‌های فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی را بررسی می‌کنیم:

مثال ۱: دستور زیر، سهم‌هایی با تعداد خریداران حقیقی کمتر از ۲۰۰ نفر را نمایش می‌دهد.

مثال ۲: خروجی دستور زیر، سهم‌هایی با تعداد خریداران حقوقی بیش از ۲ است.

استفاده از فیلتر «تعداد» خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، پیچیدگی چندانی ندارد. با کمک سه عملگر: کوچکتر (>)، بزرگتر (<) و مساوی (=) می‌توانیم دستورات را به راحتی ویرایش و نتیجه را طبق دلخواه خود تنظیم کنیم.

در تصاویر زیر، نتایج حاصل از اعمال فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی را در دیده‌بان بازار مشاهده می‌کنید:

بپاس

آپ

وخارزم

ثعتما

رمان

فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی

فیلتر حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی دارای چهار فرمول است:

کاربرد	فیلتر
حجم خرید حقیقی	(ct).Buy_I_Volume
حجم خرید حقوقی	(ct).Buy_N_Volume
حجم فروش حقیقی	(ct).Sell_I_Volume
حجم فروش حقوقی	(ct).Sell_N_Volume

در مثال‌های زیر نحوه استفاده از فرمول‌های فیلتر حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی را مشاهده می‌کنید.

مثال ۱: خروجی دستور زیر، شامل سهم‌هایی با حجم خرید حقوقی به میزان کمتر از یک میلیون برگه سهم است.

مثال ۲: در دستور زیر، سهم‌هایی با حجم فروش حقیقی بیش از ۴۰ میلیون سهم، نمایش می‌یابند.

تصاویر زیر، نتایج استفاده از فیلتر حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی در دیده بان بازار را نشان می‌دهد.

فولاد

وتوس

وخارزم

وبست

سپ

فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

در ابتدای مقاله، به اهمیت و کاربرد «فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی» برای تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی، سیگنال خروج سهامداران بزرگ، سیگنال ورود پول قدرتمند و… اشاره شد. در این بخش نحوه ترکیب فیلترها را می‌آموزیم و با ذکر چند مثال، دستورات ترکیبی مختلف را بررسی می‌کنیم.

فیلتر ترکیبی چیست؟ زمانی که دو دستور مجزا، از طریق عملگرها به یکدیگر متصل می‌شوند، فیلتر ترکیبی ساخته شده است. خروجی این فیلتر تا حد زیادی به انتخاب عملگر بستگی دارد. مثلا اگر بین دو دستور از عملگر «یا» (||) استفاده کنیم، برقراری یکی از شروط برای نمایش سهم در خروجی کافی است. اما اگر از عملگر «و» (&&) بین دستورها استفاده کنیم، نتیجه محدودتر می‌شود و برای نمایش سهم در خروجی، باید هر دو شرط برقرار باشد.

در جدول زیر لیست عملگرهای بخش «فیلتر» سایت tsetmc.com را مشاهده می‌کنید:

توضیح	عملگر
جمع	+
تفریق	–
ضرب	*
تقسیم	/
باقیمانده تقسیم	%
و	&&
یا	||
نقیض	!
مساوی	==
بزرگتر	>
کوچکتر
بزرگتر و مساوی	>=
موچکتر و مساوی
مخالف	!=

در ادامه، نمونه‌ای از دستورات فیلتر ترکیبی را بررسی می‌کنیم.

• دستور اول حجم خرید حقیقی را نشان می‌دهد. (ct).Buy_I_Volume
• دستور دوم حجم خرید حقوقی را بیان می‌کند. (ct).Buy_N_Volume
• بین دو دستور از عملگر (جمع + ) استفاده شده است. بنابراین حجم خرید حقیقی و حقوقی با هم جمع می‌شود.
• بعد از دستورات علامت (کوچکتر <) و سپس عدد ۱۰۰۰۰ را مشاهده می‌کنید. پس حاصل دستورات قبلی، باید از عدد ۱۰۰۰۰ کوچکتر باشد.

با توجه به توضیحات بالا، سهامی که مجموع حجم خرید حقیقی و حقوقی در آنها (حجم معاملات سهم در یک روز)، کمتر از ۱۰۰۰۰ برگه سهم باشد، خروجی این فیلتر ترکیبی هستند.

نکته مهم استفاده از فیلترها، توانایی تحلیل نتایج است. در واقع مهارت فیلترنویسی از دو بخش: «شناخت دستورات» و «درک کاربرد هر دستور» تشکیل می‌شود. حتی برخی از معامله‌گران خبره، «درک کاربرد دستورات» و «توانایی تحلیل نتایج» را مهم‌تر از «دقت نتایج» می‌دانند و معتقدند که معامله‌گر بدون «توانایی تحلیل»، حتی با دقیق‌ترین نتایج هم موفق به کسب سود نمی‌شود.

• حال سوال این جا است که «تحلیل» چگونه انجام می‌شود؟ فیلتر های حجم معاملات برای پاسخ، بار دیگر فیلتر ترکیبی مثال قبل را بررسی می‌کنیم:

این دستور بر پایه «حجم خرید» نوشته شده است. خریدار کلی یا جزئی در دستور اهمیت ندارد، بلکه مجموع «حجم خرید حقیقی و حقوقی» مدنظر است. هیچ یک از دستورات مربوط به «تعداد معاملات» در فیلتر مشاهده نمی‌شود، بنابراین محبوبیت سهم و تعداد تقاضا هم اهمیت چندانی ندارد. در آخر (علامت کوچکتر)، خروجی فیلتر را به «سهام با حجم خرید کم» یا اصطلاحا «سهم‌های کم‌معامله» محدود می‌کند.

• اکنون باید ببینیم که سهم‌های کم‌معامله، چه اهمیتی برای معامله‌گران دارند؟

در حالت کلی دو گروه از سهام از این ویژگی برخوردارند:

1. سهامی که تقاضا برای آنها وجود ندارد. اگر تعداد تقاضا در سهمی کم باشد، معامله‌گران هنگام خروج از آن به مشکل برمی‌خورند. در واقع فروشنده برای سهم وجود دارد، اما کسی متمایل بر خرید نیست. پس عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و معامله‌گر موفق به فروش نمی‌شود. (این سهام احتمالا کاهش قیمت قابل توجهی را تجربه می‌کنند.)
2. سهم‌هایی که به اصطلاح بورسی «خشک شده‌اند»! از این اصطلاح زمانی استفاده می‌شود که بخش زیادی از سهام یک نماد، در اختیار عده‌ای خاص باشد و آنها تمایلی به فروش نشان ندهند (برای سهام فرابورسی این شرایط معمولا منجر به ایجاد روند صعودی پر قدرت می‌شود).

• پس معامله‌گر با کمک این فیلتر ترکیبی، «سهامی با احتمال کاهش قیمت شدید» و «سهام فرابورسی در آستانه صعود» را شناسایی می‌کند. سپس با توجه به استراتژی معاملاتی (مثلا نوسان‌گیری)، سهم‌های مدنظر را انتخاب و بعد از بررسی نهایی هر سهم، وارد معاملات آن می‌شود.

تصاویر زیر، نتایج استفاده از فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی در دیده‌بان بازار را نشان می‌دهد.

ثامان

• خروجی برابر است با سهامی که در آن «خریداران حقیقی» چندین برابر «فروشندگان حقیقی» هستند.
• این شرایط «سیگنال خروج سهامداران بزرگ» به حساب می‌آید.
• احتمالا صف فروش سهم، برای چند روز ادامه دارد.

غمینو

• خروجی برابر است با سهامی که در آن «تقاضای حقیقی» برای خرید بسیار زیاد است، اما «فروشندگان حقیقی» تمایل به فروش ندارد.
• «عدم تمایل حقیقی به فروش» و در مقابل «خرید سنگین آن از حقوقی»، صعود قدرتمند سهم را تا حد زیادی تضمین می‌کند.

بهپاک

• خروجی برابر است با سهامی که علی‌رغم وجود تقاضا، حقیقی تمایلی برای فروش ندارد.
• این شرایط نشان می‌دهد که سهم اکنون در حالت صعودی است.
• احتمال زیادی برای ادامه روند صعودی وجود دارد، اما بهتر است معامله‌گر همه عوامل تاثیرگذار و حواشی سهم را بررسی کند.

وآتی

• خروجی برابر است با سهامی که «حجم فروش حقوقی» و «حجم خرید حقیقی» یکسان دارد.
• این شرایط نشانه‌ای از «کد به کد حقوقی به حقیقی» است، البته برای اطمینان، تعداد خریداران هم باید چک شود.

تکمبا

• خروجی برابر است با سهامی که «تعداد خریداران حقیقی» کم و «حجم خرید حقیقی» بسیار زیادی دارد.
• این شرایط «سیگنال ورود پول بسیار قدرتمند به سهم» و «تمایل برای ادامه روند صعودی» به حساب می‌آید.

سخن آخر

تعداد و حجم معاملات حقیقی و حقوقی سهام، برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. نسبت این دو به یکدیگر، سیگنال‌های مهمی مثل: کد به کد حقوقی به حقیقی، بازگشت قیمت سهم یا ادامه روند، خروج سهامداران بزرگ و… را بیان می‌کند. حتی می‌توان گفت که بخشی از تحلیل‌ معامله‌گران حرفه‌ای، همواره به «معاملات حقیقی و حقوقی» مربوط می‌شود. معامله‌گران برای این کار، به ابزاری دقیق، سریع و هوشمند نیاز دارند و فیلتر نویسی یکی از بهترین ابزار‌ها به حساب می‌آید. با کمک دستورات «فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی»، «فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی» و «فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی» می‌توانیم در زمانی کوتاه، معاملات صدها سهم را با هم مقایسه کنیم و نتایج دقیقی به دست آوریم. در مطلب فوق، «مجموعه‌ای از دستورات فیلترنویسی» و «روش تحلیل نتایج فیلترنویسی» را بررسی کردیم. برای یادگیری کامل این ابزار، پیشنهاد می‌شود در دوره‌های حضوری یا مجازی «آموزش فیلترنویسی در بورس» کارگزاری آگاه شرکت کنید.

حجم مشکوک در بازار بورس خوب است یا بد؟ | کاربردها + فیلترهای آن

یکی از مفاهیمی که در بورس کاربرد زیادی دارد و اطلاعات خوب و مفیدی را درباره سهم می‌توان از آن استخراج کرد، حجم مشکوک است. گاهی در بازارهای مالی مانند بورس، شاهد سهم‌های مشکوکی هستیم که با افزایش ناگهانی و چشم‌گیر حجم روزانه روبه‌رو هستند. مشاهده و بررسی حجم‌های مشکوک، می‌تواند نکات زیادی را برای تریدرها در پی داشته باشد. برای پی بردن به تأثیر حجم مشکوک روی دارایی‌ها، باید یک سری فاکتورها را مورد بررسی قرار داد. حجم مشکوک به معنی آن است که حجم معاملات امروز حداقل ۲ تا ۳ برابر میانگین حجم ماهیانه باشد. یکی از اتفاقاتی که اگر در سهم رویت شود می‌توان از آن این نتیجه‌گیری را کرد فیلتر های حجم معاملات که به احتمال زیاد شاهد اتفاقات مشکوکی در سهم هستیم، حجم مشکوک است. در صورت اتفاق افتادن حجم مشکوک، می‌توان با بررسی‌های بیشتر تغییر روند سهم را پیش‌بینی کرد. آن‌گاه مشخص می‌شود که حجم مشکوک ایجاد شده برای یک دارایی، خوب است یا بد. همین‌طور از روی این حجم‌ها می‌توان به افزایش یا کاهش قیمت آن پی برد. اما گاهی نیز برعکس این قضیه پیش می‌آید. اگر شما نیز نسبت به چنین سهم‌هایی کنجکاو هستید، لازم است یاد بگیرید آن‌ها را بررسی کنید. آن‌گاه می‌توانید از آن‌ها برای فرصت‌های خرید یا فروش خود بهره بگیرید. در ادامه این ویدیو و مقاله همراه ما باشید تا به سوالات مهم در این زمینه پاسخ دهیم.

 

حجم مشکوک در بورس به چه معناست؟

حجم معاملات روزانه نمادهای بورسی مشخص است. در این صورت، گاهاً می‌بینیم که حجم یک نماد خاص برابر با یک میلیون سهم است. اما می‌بینیم که فردای آن روز، حجم همان نماد به چندین میلیون سهم می‌رسد. وقتی یک نماد به یکباره حجم چندین برابری را تجربه می‌کند، به آن حجم مشکوک گفته می‌شود. البته حقیقتاً هم باید به چنین افزایش حجم‌هایی مشکوک بود. به همین خاطر با بررسی آن‌ها می‌توان به نتایج متفاوتی در مورد نمادهای بورس دست پیدا کرد. باید توجه داشته باشید که همه‌ی افزایش حجم‌های مشکوک، یک نتیجه یکسان را به دست نمی‌دهند. برای دست یافتن به نتایج متفاوت افزایش حجم‌های بورس باید آن‌ها را بررسی کرد. در ادامه نحوه این بررسی را بیان خواهیم کرد.

حجم مشکوک دو حالت دارد:

• تغییر روند از صعودی به نزولی
• تغییر روند از نزولی به صعودی

در صورتی که سهم تاکنون صعودی بوده، با اتفاق افتادن حجم مشکوک و افزایش قدرت فروشنده‌های حقیقی، احتمال خالی کردن سهم وجود دارد و ممکن است که ما تغییر روند از صعودی به نزولی را داشته باشیم. همچنین در صورتی که سهم تاکنون نزولی بوده با اتفاق افتادن این حجم و افزایش قدرت خریداران حقیقی، احتمال جمع کردن سهم وجود دارد و ممکن است که ما تغییر روند از نزولی به صعودی را داشته باشیم. این فیلتر سهم‌هایی را برای شما می‌آورد که حجم مشکوک در آنها ثبت شده به طوری که حجم روزانه آن حداقل ۲.۵ برابر میانگین حجم ماهانه فیلتر های حجم معاملات آن است و از طرفی قدرت خریداران حقیقی در آن ۲ برابر قدرت فروشنده‌های حقیقی است.

کاربرد حجم مشکوک چیست؟

حجم‌ها نشان دهنده ورود یک سرمایه قابل توجه به یک نماد خاص هستند. از حجم‌ها برای تأیید روند و الگوها استفاده می‌شود. وقتی شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می‌کنید، باید حجم آن را نیز بررسی کنید. چون باید حجم آن حرکت نیز، نتایج شما را تأیید کند. در غیر این‌صورت، باید در نتیجه‌گیری خود تجدید نظر کنید. اگرچه هر نوع افزایش حجم به معنای مشکوک بودن آن نیست، اما معمولاً اگر حجم افزایش یافته، بسیار بیشتر از حد تصور باشد، حتماً باید آن را مورد بررسی قرار داد. وقتی شما برای بررسی سهام بورس به سایت tsetmc، مراجعه می‌کنید، یک گزینه برای نشان دادن «میانگین حجم ماه» هر نماد وجود دارد. همچنین حجم روزانه معاملات نیز در صفحه مربوط به هر نماد وجود دارد.

معمولاً حجم معاملات روزانه هر نماد با حجم معاملات ماهانه آن هماهنگی دارد. اما اگر حجم معامله یک روز، بیش از ۳ برابر حجم میانگین ماهانه آن باشد، حجم مشکوک خواهد بود. برای این که بتوانید در یک لحظه به تمام حجم‌های مشکوک بازار بورس تهران دسترسی داشته باشید، باید از فیلتر حجم مشکوک استفاده کنید. این فیلترها تمام حجم‌های مشکوک را برای شما به نمایش می‌گذارند.

نحوه استفاده از فیلتر حجم مشکوک

برای استفاده از این فیلتر کافیست متن کد قرار داده شده در زیر را copy کرده و در قسمت فیلتر نویسی سایت www.tsetmc.com آن را paste کنید.

Math.min([ih][1].QTotCap ,[ih][2].QTotCap ,[ih][3].QTotCap ,[ih][4].QTotCap ,[ih][5].QTotCap ,[ih][6].QTotCap ,[ih][7].QTotCap ,[ih][8].QTotCap , [ih][9].QTotCap ,[ih][10].QTotCap ,[ih][11].QTotCap ,[ih][12].QTotCap ,[ih][13].QTotCap ,[ih][14].QTotCap ,[ih][15].QTotCap ,[ih][16].QTotCap ,[ih][17].QTotCap , [ih][18].QTotCap , [ih][19].QTotCap ,[ih][20].QTotCap ,[ih][21].QTotCap)>0.001

مراحل:

1. وارد سایت tsetmc.com شوید.

1. روی زبانه مشخص شده در تصویر کلیک کنید.

1. مطابق شکل زیر حقیقی و حقوقی را در بخش تنظیمات – اطلاعات نکمیلی فعال کنید تا در فیلتر قابل استفاده باشد و در نهایت روی ذخیره تنظیم‌ها کلیک کنید.

1. بعد از ورود به این صفحه روی زبانه مشخص شده در تصور کلیک کنید.

1. روی گزینه فیلتر جدید فیلتر های حجم معاملات بزنید.

1. در نهایت کد فیلتر خود را در این کادر paste کنید و دکمه ثبت را بزنید.

تفاوت حجم مشکوک و پول هوشمند

اگر شما حجم مشکوک را در نمادی مشاهده کنید که در یک مدت زمان معین با رکود و عدم تقاضا برای سهامش روبه‌رو بوده، می‌توان افزایش حجم آن را ناشی از ورود پول هوشمند به این نماد معنا کرد. همچنین اگر پس از یک دوره رونق در معاملات یک نماد، با فروش حجیم سهام آن نماد روبه‌رو شویم، این هم به معنای خروج پول هوشمند خواهد بود. در واقع پوش هوشمند مفهومی برای مدیریت سرمایه در بورس است. بنابراین برخی از حجم‌های مشکوک، با این مفهوم همراه هستند. اما گاهاً چنین تغییری در نمادها صورت نگرفته است. در این صورت، باید به طور دیگری به افزایش حجم آن‌ها نگاه کرد.

آیا حجم مشکوک خوب است یا بد؟

خوب یا بد بودن حجم‌های مشکوک به موقعیت هرکدام از آن‌ها بستگی دارد. برخی از افزایش حجم‌های مشکوک، نشان دهنده رشد سهم هستند. این در حالی است که برخی دیگر از حجم‌های مشکوک، نشان‌دهنده اُفت سهم هستند. بنابراین نمی‌توان برچسب یکسانی را از نظر خوب یا بد بودن به فرآیند افزایش حجم‌های مشکوک در بازار بورس نسبت داد. برای بررسی خوب یا بدن بودن هر نماد که با افزایش حجم مشکوک روبه‌رو شده، باید رفتار خریداران و فروشندگان آن را مورد بررسی قرار داد.

چطور از روی حجم مشکوک به سیگنال خرید یا فروش برسیم؟

برای این که بتوانید از روی حجم مشکوک یک نماد به نتیجه مشخصی در رابطه با آن برسید، باید وارد سایت – www.tsctmc.com – شوید. سپس صفحه مربوط به نماد موردنظر خود را باز کنید. آن‌گاه وضعیت خریداران و فروشندگان حقیقی آن نماد را مقایسه کنید. حالا اگر قدرت خرید خریداران حقیقی دو برابر قدرت فروشندگان حقیقی آن نماد بود، می‌توان نتیجه گرفت که آن سهم میل به افزایش قیمت دارد. اما اگر قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از خریداران حقیقی بود، به احتمال زیاد، سهم به سمت نزول خواهد رفت. با این روش می‌‌توان فهمید که یک حجم خاص مشکوک، می‌تواند فرصت خرید یا فروش برای ما باشد.

سخن نهایی

برای این که بتوانیم از حجم مشکوک به نتیجه خوبی برسیم، باید بر فیلتر های حجم معاملات تفاوت این حجم و پول هوشمند آگاهی داشته باشیم. آن‌گاه افزایش حجم‌های خارج از مقوله پول هوشمند را باید جداگانه بررسی کنیم. در این بررسی، اگر خریداران قوی‌تر از فروشندگان باشند، فرصت خرید مشخص می‌شود و برعکس. بنابراین افزایش حجم مشکوک در بازار بورس می‌تواند در شرایط مختلف به نفع یا ضرر سرمایه‌گذاران باشد. اگر شما نظر، تجربه یا سؤالی در رابطه با حجم مشکوک دارید، آن در بخش نظرات مطرح نمایید. در اسرع وقت پاسخگوی شما هستیم.

فیلتر

به دلیل تعداد بالای نمادها و بروزرسانی لحظه ای اطلاعات در بازارهای مختلف ازجمله بورس تهران و رمز ارز، پیدا کردن سهم های پر پتانسیل و سودده، نه تنها کار آسانی نیست بلکه به زمان، تخصص و دقت نسبتا بالایی نیاز دارد؛ سه مولفه ای که اپلیکیشن کندل، آنها را در بخش "پیشنهاد روز"، با استفاده از هوشمندترین شیوه های معاملاتی، در دسترس تک تک فعالین بازار قرار داده است. شخصی سازی استراتژی و ابزار معاملاتی نیز در بخش "فیلتر" پیش بینی شده تا معقول ترین و کم ریسک ترین سهم ها را به سبد خرید سهامداران اضافه کند.

دریافت بهینه ترین تنظیمات بر روی ابزارها بصورت اتوماتیک و بر اساس هوش مصنوعی

عدم نیاز به ترسیم ابزارها بر روی نمودار

صرفه جویی در زمان

بازه زمانی (تایم فریم) ابزار تجزیه و تحلیل یک الگو در یک دوره خاص است که معامله گران برای شناسایی صحیح حرکت احتمالی در بازار از آن استفاده می کنند. محبوب ترین و پرکاربردترین این تایم فریم ها، 15 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه است. انتخاب هرکدام از این 7 مورد، قدم اول برای تجزیه تحلیل خواهد بود، در صورت عدم انتخاب نیز، نرم افزار بازه زمانی روزانه را بعنوان پیش فرض تنظیم خواهد کرد.

شاخص یا اندیکاتور (indicator)، به مجموعه‌ ای از توابع گفته می شود که از انواع میانگین‌ ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار، تایید و سنجش قدرت روندها و حتی پیش بینی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ارتعاش سنج-نوسانگر یا اسیلاتور (Oscillator)، به مجموعه ای از اندیکاتور‌ها گفته می شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. درواقع آنها سعی دارند دماسنجی برای بررسی هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و فرد تازه وارد را از میزان هیجان حاضر در معاملات آگاه کنند.

ددر این قسمت 11 اندیکاتور و اسیلاتور اصلی وجود دارد که با انتخاب خرید یا فروش، می توانید سهم های خود را براساس استراتژی شخصی خود فیلتر کنید. استفاده همزمان و بدون محدودیت از چند اندیکاتور و اسیلاتور نیز پیش بینی شده است.

الگوهای هارمونیک، (با کمک نسبت‌های فیبوناچی) از الگوی قیمت گذاری هندسی بسیار تخصصی و پیشرفته ای استفاده می کنند که شناسایی آنی و سریع آنها برای متخصص ترین افراد نیز آسان نیست؛ اما هوش مصنوعی قادر به شناسایی سریع چهار الگوی اصلی هارمونیک در حالت گاوی (Bullish) یا افزایشی و حالت خرسی (Bearish) یا کاهشی است. الگوهای هارمونیک یکی از ابزارهایی است که می توانند قیمت نهایی سهم در پایان حرکت را برای شما محاسبه کنند؛ هرچند که استفاده از آنها خیلی مرسوم و فراگیر نیست.

الگوهای کندل استیکی، ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند؛ چراکه به معامله گران اجازه تفسیر راحت و بی دردسر روندهای احتمالی بازار و استنباط از آنها را می دهند. این الگوها که 18 مورد از آنها در بخش فیلتر کندل پیش بینی شده، دارای انواع مختلفی است که همه آنها قادر به نشان دادن حرکات صعودی یا نزولی در آینده هستند.

الگوهای کندل استیکی، ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند؛ چراکه به معامله گران اجازه تفسیر راحت و بی دردسر روندهای احتمالی بازار و استنباط از آنها را می دهند. این الگوها که 18 مورد از آنها در بخش فیلتر کندل پیش بینی شده، دارای انواع مختلفی است که همه آنها قادر به نشان دادن حرکات صعودی یا نزولی در آینده هستند.

نظریه امواج الیوت، در دهه 30 میلادی و با الگوی 5 موجی افزایشی یا کاهشی، به منظور تجزیه و تحلیل تکنیکال ابداع شده و دراختیار معامله گران قرار گرفت. کندل نیز بعنوان یک راهنمای معامله، دارای سه حالت اصلی از این ابزار یعنی دوره بلندت مدت (مختص افرادی که می خواهند سهمی را بیش از یک سال نگه دارند)، دوره اصلی (وضعیت فعلی سهام بر اساس امواج الیوت) و دوره کوتاه مدت (برای افرادی که Day trader هستند) بوده و امکان شناسایی موج 2، موج 3، موج 4 و موج 5 را نیز دارد. برای استفاده از این ابزار، ابتدا باید یکی از دوره‌های اصلی، بلند مدت یا کوتاه مدت را انتخاب و سپس موج مدنظرتان را انتخاب کنید. در صورت عدم انتخاب دوره نیز، سیستم دوره بلندمدت را به عنوان پیش فرض انتخاب خواهد کرد.

تماس با ما

• موقعیت: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، خیابان سیمون بولیوار، خیابان مخابرات، کوچه میخک، سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، واحد های ۱۰۱ و ۱۰۲
• ایمیل: [email protected]
• تلفکس: ۴۴۸۰۸۳۵۲_۰۲۱
• کد پستی: ۱۴۷۵۹۱۹۸۵۱

تمامیِ حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت راهنمای تجارت کندل است. کپی برداری، شایسته شخصیت شما نیست و پیگرد قانونی خواهد داشت.

حجم مشکوک چیست، اطلاعاتی که به معامله‌گران کمک بزرگی می‌کند

بیشتر کاربران بورس تحت تاثیر تصمیمات یکدیگر قرار می‌گیرند. برای مثال زمانی که یکی از سهام‌های حاضر در بورس مورد استقبال چند کاربر است، به طور ناگهانی سایر کاربران نیز به این سهم روی می‌آورند. البته تقلید کردن همیشه خوب فیلتر های حجم معاملات نیست، اما اگر با دانش و اطلاعات کافی الگوبرداری کنید هیچ مشکلی برای شما پیش نمی‌آید. در بعضی موارد کاربران به شدت درگیر معاملات یک سهم می‌شوند. همین امر سبب ایجاد حجم مشکوک خواهد شد. آیا می‌دانید حجم مشکوک چیست؟

در صورتی که معاملات یکی از سهام‌های بورسی به طور ناگهانی افزایش پیدا کند، ما شاهد حجم مشکوک خواهیم بود. همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، حجم مشکوک بار مثبتی ندارد. در صورت مشاهده این حجم نباید برای خرید اقدام کنید زیرا حجم مشکوک نوعی سیگنال بازار بورس نیز به حساب می‌آید و در این مقاله با این اصطلاح بیشتر آشنا می‌شویم.

بررسی فیلتر های حجم معاملات مفهوم حجم معاملات

بیشتر کاربران قدیمی با انواع روش‌های تکنیکال و تحلیلی آشنا هستند. حجم معاملات نیز یکی از همین روش‌هاست. در نتیجه کاربران زیادی به منظور تابلوخوانی و کسب اطلاعات کافی از این روش استفاده می‌کنند. آیا با مفهوم اصلی حجم معاملات آشنا هستید؟

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، حجم معاملات، میزان معاملات انجام‌شده هر سهم را در نمودارهای مختلف نشان می‌دهد. یکی از راه‌های مدیریت معاملات خود در بازار بورس استفاده از تکنیک حجم معاملات است. با بررسی حجم معاملات یکی از سهام‌های بازار بورس، می‌توانید راحت‌تر و با خیالی آسوده دست به معامله آن سهم بزنید.

با کمک نمودارهای حاضر در سایت رسمی بازار بورس می‌توانید از میزان معاملات انجام‌شده در هر یک از سهم‌ها اطلاع پیدا کنید. علاوه بر حجم معاملات، حجم مشکوک نیز می‌تواند در مدیریت معاملات و سرمایه‌گذاری‌های شما کمک کند. آیا می‌دانید منظور از حجم مشکوک چیست؟ در ادامه این مفهوم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حجم مشکوک چیست؟

سهام خودرو را در نظر بگیرید. در هفته پیش حجم معاملات روزانه آن به طور میانگین حدود 400 میلیون بود. با گذشت یک هفته به طور ناگهانی میانگین حجم معاملات روزانه این سهام به بیش از 800 میلیون رسید. در این صورت می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

به عبارت دیگر زمانی که حجم معاملات یک سهام به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، حجم مشکوک رخ می‌دهد. حجم مشکوک بورس در تحلیل‌های تکنیکال و تابلوخوانی نیز کاربرد دارد. شاید از خود بپرسید کاربرد حجم مشکوک چیست؟ در واقع این حجم، نوعی سیگنال در بازار بورس محسوب می‌شود.

به زبان ساده‌تر معامله‌گران با بررسی این حجم می‌توانند برای معاملات آینده خود برنامه‌ریزی کنند. به خاطر داشته باشید، حجم مشکوک تنها مرتبط به یک سهم خواهد بود.

برای مثال شما نمی‌توانید میانگین حجم معاملات روزانه 2 سهم متفاوت را بررسی کنید و افزایش حجم معاملات یکی از این سهام‌ها نسبت به دیگری را حجم مشکوک در نظر بگیرید. برای مثال اگر 2 سهام خودرو و فملی را مقایسه کنید و سپس حجم مشکوک بورس را به این مقایسه ارتباط دهید، سخت در اشتباه خواهید بود.

نحوه به‌وجود آمدن حجم مشکوک

بدون‌شک می‌دانید که کاربران همیشه در افزایش یا کاهش حجم معاملات یک سهام در بازار بورس بیشترین تاثیر را دارند. حجم مشکوک نیز به تاثیر کاربران بستگی خواهد داشت. بدین‌ترتیب، در صورتی که کاربران برای خرید سهامی با قیمتی بیش از ارزش واقعی خود صف می‌کشند، سبب ایجاد حجم مشکوک خواهند شد.

ناگفته نماند حجم مشکوک کوچک توسط افراد و کاربران عادی ایجاد می‌شود. اما حجم مشکوک بزرگ توسط فیلتر های حجم معاملات صف‌های خرید شرکت‌ها به وجود می‌آید. بنابراین در صورتی که کاربران برای یک سهم تقاضای زیادی داشته باشند و این تقاضا منطقی نباشد، می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

دلیل اهمیت حجم مشکوک چیست؟

پیش از این نیز به اهمیت و کاربرد اصلی حجم مشکوک بورس اشاره کردیم. به طور کلی حجم مشکوک به کاربران بازار بورس کمک می‌کند تا با چشم بازتر و دانش بیشتر برای معاملات آینده خود برنامه‌ریزی کنند. برای مثال زمانی که شما قیمت یک سهام را طی چند ماه بررسی می‌کنید و بعد از تحلیل‌های نهایی شاهد رشد قیمتی آن سهام هستید. در نتیجه باید حجم معاملات آن سهام نیز بیشتر شود.

در واقع ارتباط مستقیمی بین بالارفتن قیمت یک سهام و افزایش حجم معاملات آن وجود دارد و در صورتی که حجم مشکوک در این تحلیل‌ها مشاهده شود، باید با دقت بیشتری به معامله سهام مورد نظر دست بزنید اما اگر قیمت یک سهام روند نزولی داشته باشد. اما حجم معاملات آن همچنان در حال صعود مشاهده شود، می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

دلیل اهمیت حجم مشکوک چیست؟ این حجم به معامله‌گران کمک می‌کند با دانش و آرامش کافی به معاملات خود دست بزنند و سود خوبی کسب کنند. در ضمن حجم مشکوک به طور معمول کاربران را از سرمایه‌گذاری‌های اشتباه دور می‌کند. همین امر سبب اهمیت بیشتر حجم مشکوک بورس خواهد شد.

آیا می‌دانید چطور می‌توان حجم مشکوک بورس را تشخیص داد؟

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری موفقت‌آمیز هستید، باید اطلاعات کافی در این مورد کسب کنید و به هیچ‌وجه بدون برنامه‌ریزی دست به کار نشوید. یکی از همین روش‌های موثر در سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز، تشخیص حجم مشکوک است. اما نحوه تشخیص حجم مشکوک چیست؟

با تابلوخوانی و کمک گرفتن از نمودارهای سهام مورد نظر خود می‌توانید وجود یا عدم وجود حجم مشکوک را تشخیص دهید. همان‌طور که گفتیم اشخاص حقیقی و حقوقی با تقاضاهای افراطی خود سبب ایجاد حجم مشکوک می‌شوند. برای تشخیص حجم مشکوک باید به 3 مورد زیر دقت کنید:

• حجم معاملات سهام مورد نظر خود
• کمترین و بیشترین قیمت آن سهام
• نسبت خرید و فروش معامله‌گران این سهام

توصیه می‌کنیم در بازار بورس صبور باشید. قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود مدتی را به بررسی و تحلیل یک سهام مشغول شوید. در طولانی مدت می‌توانید به روند تغییر مثبت و منفی آن سهام پی ببرید. برای مثال اگر سهامی را چند وقت زیر نظر بگیرید و حجم معاملات روزانه آن 4 میلیون باشد، اما با گذر زمانی نه چندان طولانی این حجم به 40 میلیون برسد، به طور حتم حجم مشکوک رخ داده است. این اتفاق تاثیر زیادی بر روی روند بازار و قیمت آن سهام خواهد داشت.

فیلتر حجم مشکوک چیست؟

تصور کنید در بازار بورس سهامی می‌خرید و قصد دارید حجم مشکوک این سهام را بررسی کنید. چطور حجم مشکوک را مشخص خواهید کرد؟ شما با 2 روش می‌توانید از حجم مشکوک سهام مورد نظر خود باخبر شوید. روش اول اینکه وقت زیادی برای بررسی تمام معاملات انجام‌شده صرف کنید. به عبارت دیگر تمام معاملات را مورد نظر قرار بدهید تا بعد از بررسی حجم معاملات، از وجود حجم مشکوک مطمئن شوید.

روش دوم اینکه از فیلتر خاصی برای تشخیص سهم‌هایی که حجم مشکوک دارند، استفاده کنید. به زبان ساده با در نظر گرفتن یک فیلتر مشخص می‌توان سهم‌هایی را که حجم مشکوک دارند تشخیص داد.

با این روش فرمول مشخصی برای تشخیص حجم مشکوک به کار می‌برید. با ورود این کد مربوطه تمام معاملاتی که دارای حجم مشکوک هستند، به طور اتوماتیک بالا می‌آیند. از این‌رو شما راحت‌تر فیلتر های حجم معاملات می‌توانید حجم مشکوک را تشخیص دهید. همیشه فیلتر کردن در جستجوی اطلاعات مورد نظر بیشترین کارایی را دارد.

فیلترهای زیادی برای شناسایی و تشخیص حجم مشکوک در بازار بورس مشاهده می‌شود. برای مثال (ct).Buy_I_Volume> [is5] *5 یکی از همین کدهای فیلترینگ است.

نتیجه‌گیری

در این راهنما سعی داشتیم به پرسش حجم مشکوک چیست، پاسخ دهیم. زمانی که حجم معاملات یک سهم در بازار بورس به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، حجم مشکوک رخ می‌دهد. این نوع حجم با بررسی حجم معاملات و قیمت‌های دوره‌ای یک سهام تشخیص داده می‌شود. همچنین می‌توان از روش‌ها و فرمول‌های فیلتر حجم مشکوک نیز استفاده کرد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تجربه یک سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز و سوددهی خوب، از تمام روش‌های تکنیکال و تحلیلی استفاده می‌کنند. به همین دلیل حجم مشکوک نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در نتیجه حجم معاملات را به هیچ‌وجه نادیده نگیرید.

آیا تا به حال حجم مشکوکی در بازار بورس تشخیص داده‌اید؟ ممنون می‌شویم تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نحوه گرفتن سیگنال خرید و فروش از نماد های پربیننده : ( استاد مهدی افضلیان )

اگر شما هم دوست دارید از نماد های پر بیننده، سیگنال دریافت کنید اما نمیتوانید، با خواندن مقاله نحوه گرفتن سیگنال خرید و فروش از نماد های پر بیننده که استاد مهدی افضلیان آن را تدریس میکنند ، این توانایی را به دست می اورید. با ما همراه باشید.

در ابتدا، باید ببینیم که آیا نمادهای پربیننده، حجم معاملات خوبی داشته اند یا خیر؟

در مورد حجم معاملات، ابتدا باید مثالی زده شود. به طور فرض در نماد خساپا، اگر شرکت سایپا در نماد های پربیننده نشسته باشد و حجم معاملات آن ۱۳ میلیون باشد، این نماد، با توجه به حجم معاملات آن ارزش بررسی ندارد، زیرا شرکت سایپا شرکتی است که باید حجم معاملاتش، بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون باشد تا ارزش بررسی پیدا کند. و این مطلب را میتوان به عنوان یک سیگنال، در نظر گرفت. چنانچه، یک سری از نمادهایی که میانگین آنها مثلاً صد هزار سهم است، در یک روز خاص، حجم معاملات آنها به ۷۰۰ هزار سهم برسد و جزء نماد های پربیننده هم باشند، در این صورت باید با روش تکنیکال، سهم صورت مالی شرکت را بررسی نموده و در نهایت راجع به آن شرکت به نتیجه رسید.

ویا به عنوان مثال در تصویر بالا، در بررسی نماد ذوب آهن، ۹۷ میلیون برگ سهم معامله شده است و بین خریداران و فروشنده ها نیز، شاهد تعادل هستیم. یعنی نه فشار خریدار وجود دارد و نه فشار فروشنده . پس سهم مناسبی برای خرید می باشد