انواع استوکاستیک


اگر گفتید قیمت پایین می آید ، کاملاً درست گفتید! از آنجا که بازار برای مدت طولانی در اشباع خرید قرار داشت، یک برگشت قیمت محتمل بود.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ + آموزش Stochastic حرفه ای

برای کار کردن در فضای تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند کارایی بسیاری را داشته باشد. هریک از این اندیکاتورها دارای ویژگی‌ها و مزایای هستند که سبب استفاده بروز نتایج بهتری می‌شود. از همین رو با شناسایی هریک از این موارد، می‌توان براساس نیاز خود انتخاب بهتری را داشت. انتخابی که بتواند شرایط و نیازهای محیط را سنجیده و براساس آن، انتخاب‌های مناسبی را رقم بزند.

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic Oscillator) یکی از این موارد است که مزایا و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. در این مقاله از دلتا اف ایکس قصد داریم تا به طور جامع در رابطه با آن صحبت کنیم و نکاتی را به صورت دقیق بیان کنیم. نکاتی که بتواند به شما کمک کند تا با این اندیکاتور آشنا شده و درباره چگونگی عملکرد و کارکرد آن اطلاعاتی را به دست آورید. در ابتدا تعریف کاملی از این اندیکاتور را ارائه خواهیم داد و در ادامه به آموزش حرفه­ای Stochastic می‌پردازیم. آموزشی که در نهایت کاربردهای این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را برای شما واضح گرداند.

معرفی کامل و دقیق از اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic Indicator در واقع رابطه میان بسته شدن سهم و بازه قیمت آن را در یک دوره زمانی مشخص، به دقت می­سنجد. این نوع از اندیکاتور تا به امروز به عنوان یکی از محبوب­ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته شده­ که قابلیت‌های خود را به بازار تحلیل تکنیکال ثابت کرده است. این اندیکاتورها، اندیکاتورهایی قابل فهم هستند که دقت بسیار بالایی در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم دارند و می‌توانند به عنوان یک همراه و کمک کننده انتخاب خوبی در این زمینه باشند.

اندیکاتور استوکاستیک بر این مبنا بنا شده است که در هنگام بالا رفتن قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن آن، به کران بالای قیمتی نزدیک می‌شود. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید قیمت باز شدن، پایین، بالا و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب 10000، 9750، 10750 و 10500 تومان باشد. مشاهده می‌شود که در این جا بازه قیمتی بین 9750 تومان و 10750 تومان است. در صورتی که روند قیمت نزولی باشد، قیمت بسته شدن به صورت مخالف، مقداری نزدیک به کران پایین بازه قیمتی خود خواهد بود.

بیشتر بدانید: برای آموزش اندیکاتور rsi میتوانید از این مقاله استفاده کنید.

اندیکاتور Stochastic در نمودارهای مختلف بین مقادیر بازه 0 تا 100 یا 0 تا 1 نوسان دارد. لازم است بدانید که این اندیکاتور نسبت به تغییرات، حساسیت بیش­تری دارد. در واقع به جای آن که به صورت کلی تغییرات قیمت را بررسی کند، به بررسی عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می­پردازد. همین موضوع باعث شده است که نسبت به دیگر اندیکاتورها، سیگنال­های بیش­تری را صادر کند و قابلیت‌های بیشتری را داشته باشد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست

اندیکاتور استوکاستیک چیست

آموزش تنظیمات استوکاستیک در تریدینگ ویو

در اولین مرحله برای آن که بتوانید از اندیکاتور استوکاستیک به خوبی بهره ببرید، لازم است تا نسبت به تنظیمات به کار رفته در این اندیکاتور اطلاعات دقیقی را داشته باشید. این تنظیمات را در قالب دو بخش می‌توان برای شما تعریف کرد که هر بخش لازم است تا به دقت صورت بگیرد. دقت در انجام کامل و دقیق این تنظیمات می‌تواند نتایج استفاده از این اندیکاتور را بهبود بخشد.

  • در قدم اول لازم است به دنبال انتخاب اسیلاتور استوکاستیک باشید: در ابتدا صفحه تریدینگ ویو خود را باز نمایید. در بخش Indicators اسیلاتور Stochastic را جست و جو کنید.
  • در قدم دوم تنظیمات استوکاستیک اسیلاتور را بررسی کنید: پس از آن که قدم اول را انجام دادید و جست‌وجوی دقیق خود را در این بخش به ثبت رساندید، اسیلاتور Stochastic در زیر نمودار شما نشان داده می­شود. با انتخاب گزینه چرخ دنده Setting از گوشه سمت چپ پایین، می­توانید تنظیمات مربوط به اسیلاتور را به گونه دلخواه خود تغییر دهید. هنگامی که وارد قسمت اسیلاتور Stochastic شوید، با دو بخش Style و Input مواجه می­شوید. در هریک از این دو بخش، اطلاعاتی وجود دارد که با استفاده از این اطلاعات و نمادهای موجود می‌توانید به نتایج کاربردی و دقیقی دست پیدا کنید. این دو بخش اصلی عبارت‌اند از:

تنظیمات بخش Input

  • در این بخش، تایم فریم اسیلاتور مشخص شده است که با تایم فریم چارت اصلی به صورت دیفالت یکسان است.
  • خط آبی رنگ: دوره تناوب استوکاستیک است که معمولاً بر روی عدد 14 قرار دارد.
  • خط قرمز رنگ: دوره تناوب میانگین متحرک است که معمولاً بر روی عدد 3 قرار دارد.
  • دوره تناوب نویزگیری استوکاستیک را داریم که بر روی عدد 3 قرار دارد.

تنظیمات بخش Style

  1. استوکاستیک و میانگین متحرک از روی رنگ خط­ها قابل تشخیص است.
  2. تنظیمات رنگ لاین ۲۰ در استوک استیک
  3. تنظیمات رنگ لاین ۸۰ در استوک استیک
  4. مقدار اعشار اعداد بین 0 تا 100 است.
  5. رنگ بک گراند اسیلاتور استوکاستیک را نیز نشان می­دهد.

اصلی‌ترین موارد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید نسبت به اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات بهتری را داشته باشید، لازم است تا کاربری و موارد استفاده از آن را به دقت بشناسید. برخی از این موارد عبارت است از:

  1. تعیین نقاط خروجی و ورودی بالقوه
  2. برگشت قیمت‌های تعیین شده در بازار
  3. داشتن پیش بینی دقیق‌تر با استفاده از نمودارهای موجود
  4. استفاده از میانگین نوسان ساده به مدت سه روز
  5. کاهش خطرات معاملاتی سیگنال‌های کامل
  6. قابلیت استفاده با سایر ابزارهای مشابه به منظور تایید سیگنال‌های ایجاد شده

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر موجود در بازار و ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک، توانایی آن را دارد که روندهای برگشتی را به دقت پیش بینی کرده و سطوح حمایتی یا مقاومتی را به خوبی و دقت شناسایی کند. از همین رو و براساس این رویکرد می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را انواع استوکاستیک در بین انواع اندیکاتور واگرا قرار داد. این واگرایی به دو صورت در این اندیکاتور قابل مشاهده است که این دو مورد عبارت است از:

  • واگرایی صعودی: در این روند قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف با یکدیگر در حرکت هستند. به این ترتیب با افزایش مقدار RSI، کف قیمت بازار افزایش پیدا کرده و بالا کشیده می‌شود. این موضوع به صورت برعکس نیز می‌تواند نشان دهنده واگرایی صعودی باشد. با کاهش قیمت در بازار، کف قیمت نیز کاهش پیدا کرده و با میزان کمتری روبه‌رو شود. به صورت کلی این موضوع می‌تواند نشان دهد که برخلاف روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.
  • در مقابل واگرایی صعودی، واگرایی نزولی قرار دارد. در این شرایط برخلاف افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود بوده و این موضوع می‌تواند موجب کاهش مقدار RSI در بازار شود. در نهایت تاثیر این روند، قیمت دارایی را افزایش می‌دهد.

سیگنال‌های معاملاتی در اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید استفاده از اندیکاتور استوکاستیک را به بهترین شکل ممکن انجام دهید و تفسیر سریع و درستی از این اندیکاتور داشته باشید، لازم است تا نسبت به سیگنال‌های معاملاتی اطلاعاتی را داشته باشید. اصلی‌ترین موارد دانستنی برای این موضوع عبارت‌اند از:

  1. شکست قیمتی: در صورت افزایش ناگهانی و خیلی شدید در استوکاستیک، معمولا در نمودار دو خط با شدت بسیاری از یکدیگر فاصله می‌گیرند. این موضوع با احتمال بالایی می‌تواند دلیلی برای شروع روند قیمتی جدید است که می‌تواند تاثیرات مستقیمی را بر بازار داشته باشد. در واقع می‌توان گفت که این سیگنال، نشان دهنده روند صعودی است که در پیش مسیر بازار است و می‌تواند قیمت را به بالاترین سطوح خود برساند. البته لازم است تا به رسم شدن خطوط روند در پنجره اندیکاتور نیز توجه داشته باشید و برا این اساس تایید شکست یک سیگنال معاملاتی را امکان پذیر سازید.
  2. معامله‌گری براساس روند: هرچه استوکاستیک به روند افزایش قیمت خود ادامه دهد، مسیر معامله‌گری نیز به سمت افزایش روند قیمت ادامه پیدا می‌کند. این افزایش روند قیمت می‌تواند کاملا به صورت صعودی بوده یا تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل دیگری را به خود بگیرد. از همین رو در بازار عنووان می‌شود که نباید با فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید و لازم است تا با استفاده از گرفتن اطلاعات دقیق درباره موقعیت‌های معاملاتی قوی‌تر، راهکارهای هوشمندانه‌تر و کامل‌تری را به استفاده رساند.
  3. روندهای قیمتی: یکی از مشکلاتی که ممکن است در حین خرید و فروش بازار اتفاق بیفتد، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. تحت این شرایط حفظ کردن معاملات در دسترس اقدام از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که ممکن است روندی بسیار قوی پیش رو باشد که اکنون قابل مشاهده نیست! از همین رو با قرار گرفتن در این بخش ازنمودار، لازم است تا معاملات به گونه‌ای دقیق حفظ شده و به شکل بهتری صورت گیرند.

جمع بندی پایانی

امروزه بسیاری از تحلیل انواع استوکاستیک گران و معامله گران بازار بورس ترجیح می­دهند تا از تحلیل تکنیکال برای بازار خود استفاده کنند. اگر شما هم در بازار داغ این روزها معامله دیجیتالی قرار دارید و در این حوزه به صورت حرفه­ای فعالیت می­کنید، لازم است به یادگیری اطلاعات کاربردی در این زمینه بپردازید. با مطالعه­ی این مقاله و نکات بیان شده در آن، علاوه بر آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک، خواهید دانست که این اندیکاتور چه کاربردهایی داشته و چگونه باید از آن استفاده کنید. اطلاعاتی که امید است برای شما کاربردی بوده و بتواند نتایج قابل توجه و مناسبی را در زمینه افزایش اطلاعات و استفاده از این محصول رقم بزند.

همه چیز درباره ی اندیکاتور استوکاستیک

همه چیز درباره ی اندیکاتور استوکاستیک

ساعد نیوز: نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین ترین قیمت نشان می دهد.

اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین ترین قیمت نشان می دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می گیرد، می کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می باشد.
استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می نامند.
در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر انواع استوکاستیک دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می توانیم آن را حساب کنیم:
K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره ای از خط K% بدست می آید.
(D% = 100 X (H3/L3
با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می کنند.

توجه: اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند . در شکل زیر خطوط سریع را با خط صاف و خطوط کند به صورت نقطه چین در اندیکاتور استوکاستیک مشخص شده است.

تصویر

زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود. به مثال زیر در مورد این موضوع توجه نمایید:

تصویر

برای درک این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول های بررسی شده نیست ، بلکه این محاسبات نشان دهنده دقت به کارگرفته شده در اندیکاتور می باشد. استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می گیرد و باید زمانی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، اقدام به فروش سهم و هنگامی که در نقطه اشباع فروش هست ، اقدام به خرید سهم نمایید . نکته ای که باید در این قسمت مد نظر بگیرد این است که بعد از نقطه اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و همچنین پس از نقطه اشباع فروش در سهم باید در انتظار صعودی شدن روند سهم باشیم.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم بندی می شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب ترین گزینه را انتخاب می کنند.

  • استوکاستیک سریع:
    متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می باشد.
  • استوکاستیک کند:
    استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره ای محاسبه می شود.
  • استوکاستیک کامل:
    استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

تصویر

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می کند و خط قرمز رنگ D% می باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

تصویر

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می شود، امکان بررسی ضعف در روند می باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می افتد ولی واگرایی های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم گیری معامله گران وزن زیادی خواهد داشت.

واگرایی در استوکاستیک

واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر انواع استوکاستیک دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم. واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.
نکته: زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد.
بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

تصویر

شکل بالا نمودار ساعتی سهم تکمبا است. که شاهد واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک هستیم و می بینیم که سهم بعد از اتمام روند صعودی خود ، ریزش پیدا کرده است.

تصویر

نمودار بالا در خصوص سهم خودرو ، در تایم فریم روزانه است. شاهد واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک هستیم . همان طور که در قیمت سهم می بینیم ، بعد از واگرایی (مثبت ) در استوکاستیک شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. واگرایی هم از نوع واگرایی معمولی مثبت می باشد. به این معنا که اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدید در روند صعودی شده اما قیمت موفق نشده که کفی بالاتر از کف قبلی خودش بسازد و حالت نزولی به خود گرفته است. ولی چوندر اندیکاتور واگرایی مثبت وجود دارد ، شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم .

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI

در شکل زیر از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک ۱۴ هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.

آموزش اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)

آموزش اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)

Stochastic نیز یک اندیکاتور ممنتوم است که تعیین می‌کند یک روند در چه زمانی به پایان می‌رسد.

مانند RSI، این شاخص نیز بیش از حد فروخته شدن و یا خریداری شدن یک ارز را نشان می‌دهد.

Stochastic از دو خط که در یک مقیاس و نمودار جداگانه رسم می‌شوند، تشکیل شده است.

همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، Stochastic به شما کمک می‌کند زمان ورود خود به معامله و آغاز خرید و فروش در انواع استوکاستیک ابتدای هر روند را مشخص کنید.

وقتی عدد Stochastic به بالاتر از 80 برسد، یعنی ارز بیش از حد خریداری شده و احتمالا شاهد یک روند رو به پایین خواهیم بود.

آموزش اندیکاتور Stochastic

در عین حال اگر Stochastic پایین‌تر از 20 باشد، سهم بیش از حد خریداری شده است و احتمالا روند رو به بالا خواهیم داشت.

درست مانند RSI در اینجا نیز ممکن است با یک سری اطلاعات اشتباه مواجه شویم؛

پس در هنگام کار با این اندیکاتور حد ضرر خود را به دقت تعیین کنید؛ تا با مشکل و ضرر مواجه نشوید.

خطهای K% و D% در اندیکاتور استوکاستیک:

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است

که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد.

محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل است.

به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف است.

بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارند.

و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

استوکاستیک سریع:

متداولترین نوع استوکاستیک است.

ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد

نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.

استوکاستیک کند:

از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است

و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

استوکاستیک کامل:

استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد.

در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

یکی از بهترین کاربردهای آن امکان بررسی ضعف در روند بوده که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد

ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند.

در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic – تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری کرده و با توجه به آن روند قیمت تا حدودی مشخص می شود. در این اندیکاتور با استفاده از چند پارامتر ساده می توان به اطلاعات مهمی رسید. یکی از اصلی ترین پارامتر ها قیمت بسته شدن بازار می باشد. به این صورت که در یک روند صعودی خریداران تمایل به بالا بردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن ارز بالا خواهد رفت. و در روند نزولی نیز خریداران تمایل به پایین آوردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن کاهش خواهد یافت.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

سپس با استفاه از پارامتر های قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت شاخص استوکاستیک به صورت درصد محاسبه شده و اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از آن محاسبه می گردد.

آموزش ویدئویی اندیکاتور استوکستیک

در این ویدئو محتوای این صفحه به صورت کامل توضیح داده شده است.

در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک ، نحوه رسم ، تنظیمات ، تحلیل ، نحوه استفاده و خرید و فروش با آن و نیز نحوه محاسبه و …. را کاملا برایتان آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به دلیل اهمیت بالای آن در اکثر پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. برای رسم اندیکاتور stochastic در متاتریدر ۴ مانند شکل از منوی Insert ، Indicators و از اسیلاتور ها Stochastic oscillator را انتخاب کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

به دلیل اینکه استوکاستیک بر روی نمودار قیمتی قرار نگرفته و جداگانه رسم می شود ، در واقع در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور از دو خط قرمز و آبی تشکیل شده است.

با استفاده صحیح از این اندیکاتور می توان سیگنال خرید و یا فروش گرفت. البته اگر تنها به آن تکیه کنید در اغلب موارد سیگنال اشتباه دریافت کرده و دچار زیان می شوید. به این دلیل بهتر است آن را با اندیکاتور های دیگر ترکیب کنید.

در اسیلاتور استوکاستیک قرار گرفتن اندیکاتور در بازه ها و نیز تقاطع دو خط قرمز و آبی اهمیت زیادی دارد. و این شاخص ها با استفاده از فرمول اندیکاتور stochastic به دست می آید.

سازنده این اندیکاتور اعتقاد دارد قیمت به یکباره صعود و یا نزول نمیکند. بلکه این اتفاق کم کم رخ خواهد داد. در این اندیکاتور قیمت بسته شدن اهمیت زیادی دارد. هنگام رسم اندیکاتور شاخص stochastic از روی ۵ و یا ۱۴ کندل قبلی محاسبه می شود. تفاضل بسته شدن قیمت و پایین ترین قیمت نسبت به تفاضل بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت محاسبه شده و به صورت درصد محاسبه می گردد.

در صورتی که شاخص های محاسبه شده استوکاستیک روند صعودی داشته و نمودار بالا برود ، نشان از تمایل بیشتر خریداران داشته و به نوعی می توان گفت خریداران قدرت بیشتری داشته و قیمت را بالا می برند. و بالعکس زمانی که درصد های استوکاستیک به مرور زمان کمتر شوند یعنی قیمت بسته شدن ها کاهش یافته و به نوعی قدرت فروشندگان بالاتر خواهد رفت.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

تنظیمات این اندیکاتور را متاتریدر 4 هنگام رسم آن مشاهده می کنید.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

مهم ترین قسمت از تنظیمات همان پارامتر های آن می باشد. تحلیل گران هنگام رسم اغلب از تنظیمات پیش فرض آن استفاده می کنند. ولی می توان با تغییر پارامتر ها استراتژی های مختلف را آزمایش کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

شاخص استوکاستیک با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد. برای یادگیری استفاده از اندیکاتور Stochastic نیازی به دانستن فرمول آن نیست. ولی با فهم فرمول اندیکاتور استوکاستیک راحت تر می توان نحوه کار این اسیلاتور را درک کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اگر با قیمت های بیان شده در فرمول بالا آشنایی ندارید ، مقاله زیر را مطالعه نمایید.

در این فرمول از سه قیمت ارز استفاده شده است.

  • بالاترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
  • پایین ترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
  • و قیمت بسته شدن کندل

حال با یک مثال از فرمول اندیکاتور Stochastic استفاده کرده و میزان آن را برایتان محاسبه می کنیم. به شکل زیر دقت کنید.

آموزش اندیکاتور Stochastic

آموزش اندیکاتور Stochastic

در این شکل بالاترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر با 0.85839 ، قیمت بسته شدن برابر با 0.85700 و پایین ترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر است با 0.84880 . حال با توجه به فرمول اندیکاتور استوکاستیک درصد مورد نیاز خود را محاسبه می کنیم.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic - تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک - اندیکاتور استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic - تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک 2

با توجه به فرمول شاخص استوکاستیک 85 درصد به دست می آید که با توجه به شکل بالا صحیح می باشد.

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یا stochastic که در لغت به معنای: اتفاقی، تصادفی و … است؛ یکی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکالی است که به معامله گران کمک می کند تا اتمام روند را پیش‌بینی کنند. این اندیکاتور یک اندیکاتور اوسیلاتور (Oscillator) یا نوسان‌نما است.

اوسیلاتور‌ها بر اساس نظریه زیر کار می کند:

در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن (Close) قبلی خواهند ماند.

در طی روند نزولی ، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین قیمت بسته شدن (Close) قبلی خواهند ماند.

این اوسیلاتور مومنتوم توسط جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 ایجاد شد.

استوکستیک مومنوم یا تکانه قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تصور کنید- قبل از آنکه پایین بیاید ، باید حرکت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از تغییر قیمت، تغییر جهت می‌دهد.

Stochastic برای پیش بینی ادامه روند در جهت فعلی از مقیاسی برای اندازه گیری درجه تغییر قیمت ها در یک دوره استفاده می‌کند.

دو خط از لحاظ اینکه یکی از دیگری سریع‌تر است بسیار شبیه به مکدی هستند.

stochasticچطور با Stochastic ترید کنیم

استوکاستیک به ما می‌گوید چه زمانی بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. مقیاس آن بین 0 تا 100 است.

وقتی خطوط استوکاستیک بالای 80 هستند (خط نقطه چین قرمز در چارت بالا) ، این بدان معناست که بازار احتمالاً در اشباع خرید قرار دارد.

وقتی خطوط استوکاستیک زیر 20 هستند (خط نقطه‌چین آبی در چارت بالا) ، این بدان معناست که بازار احتمالاً در اشباع فروش قرار دارد.

به عنوان یک قاعده کلی ، ما در هنگام اشباع فروش لانگ می کنیم و در هنگام اشباع خرید، شورت می‌کنیم.

استوکاستیک

با نگاهی به چارت بالا، می بینید که شاخص برای مدت طولانی شرایط اشباع خرید را نشان می‌داده است.

با توجه به این اطلاعات ، آیا می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به کجا برود؟

stochastic

اگر گفتید قیمت پایین می آید ، کاملاً درست گفتید! از آنجا که بازار برای مدت طولانی در اشباع خرید قرار داشت، یک برگشت قیمت محتمل بود.

این اصول اصلی استوکاستیک است.

بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور Stochastic به روش های مختلفی استفاده می کنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد در چه شرایطی از بازار ممکن است در مناطق بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار بگیریم.

به خاطر داشته باشید که استوکاستیک می تواند برای مدت طولانی بیش از 80 یا زیر 20 باقی بماند، بنابراین فقط به این دلیل که نشانگر می گوید قیمت در اشباع خریداست به این معنی نیست که باید کورکورانه بفروشید!

و برعکس اگر اشباع فروش مشاهده می کنید ، به این معنی نیست که باید به طور خودکار شروع به خرید کنید!

گوسفند استوکاستیکی (تصادفی) نباشید!😁

stochastic

با گذشت زمان ، شما یاد خواهید گرفت که از استوکاتسیک متناسب با سبک ترید شخصی خود استفاده کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.