نحوه معامله VIX

VIX چیست؟ راهنمای شاخص نوسانات S&P 500

در این مقاله نگاهی می اندازیم به نحوه ساخت VIX ، رابطه معکوس آن با S&P 500 و همچنین نحوه استفاده تجار از VIX در استراتژی های معاملات بازار سهام خود.

VIX در بورس سهام چیست؟

VIX توسط بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) در سال 1990 ایجاد شد تا به عنوان یک معیار برای اندازه گیری انتظارات در مورد نوسانات بازار سهام در آینده عمل کند. این یک شاخص در زمان واقعی است که انتظارات فعالان بازار از نوسانات طی 30 روز آینده را منعکس می کند.

در ابتدایی ترین سطح ، شاخص VIX با استفاده از گزینه های هفتگی و سنتی شاخص SPX و سطح نوسانات ضمنی آنها ساخته می شود. می توان نوسانات ضمنی را به عنوان نوسانات مورد انتظار ناشی از فعالیت فعالان بازار در بازار اختیارات در نظر گرفت. فهمیدن اینکه چرا VIX عکس العمل متقابل با S&P 500 دارد ، مهم است زیرا شاخص نوسانات به عنوان اندازه گیری احساس بازار عمل می کند ، از این رو دلیل آن "فشارسنج ترس" است.

چه ارتباطی بین vix و S&P 500 (SPX) وجود دارد؟

S&P 500 VIX تمایل به افزایش در محیط های نزولی بورس و سقوط یا ثابت ماندن در محیط های سرسخت دارد. این اتفاق می افتد به دلیل سوگیری صعودی بلند مدت در بورس و این واقعیت که VIX با استفاده از نوسان ضمنی محاسبه می شود.

نوسانات ضمنی زمانی افزایش می یابد که تقاضای زیادی برای گزینه ها وجود داشته باشد ، و این معمولاً در هنگام کاهش قیمت S&P 500 اتفاق می افتد زیرا فعالان بازار (که در مجموع صعود می کنند) به سرعت اقدام به خرید محافظت از سهام خود می کنند.

هنگامی که S&P 500 تجمع می کند تقاضا برای محافظت از بین می رود و در نتیجه یک کاهش در VIX است. این روند در سالهای اخیر ، به احتمال زیاد ، بسیار ناخوشایند شده است ، زیرا VIX از طریق ارائه محصولات در بورس های آتی ، سهام و معاملات گزینه های مختلف ، فقط از یک نوسان در بازار به یک کلاس دارایی قابل تجارت تبدیل شده است.

ایجاد شده با Tradingview

همبستگی S&P 500 VIX

همبستگی S&P 500 VIX به سادگی نحوه حرکت S&P 500 و VIX نسبت به یکدیگر است. از نمودار بالا به راحتی می توان رابطه کاملاً منفی بین بازار سهام و VIX را مشاهده کرد. رکودهای بازار سهام منجر به افزایش شاخص می شود. با شروع VIX در سال 1990 ، همبستگی بین تغییرات روزانه در S&P 500 و VIX -77 است. طی 10 سال گذشته همبستگی معکوس با 81-٪ حتی بیشتر شده است ، در حالی که قبل از اکتبر 2008 -74٪ بود.

روابط تنگاتنگه را می توان به خوبی به محصولات مختلفی که طی 10-15 سال گذشته معرفی شده اند و به فعالان بازار اجازه تجارت VIX را می دهد نسبت داد. همانطور که قبلاً گفته شد ، این امر همچنین معقول خواهد بود که چرا در زمان ضعف بازار نیز شاهد افزایش بزرگتری در VIX هستیم ، زیرا معاملات VIX خود باعث حرکات اغراق آمیز در نوسانات ضمنی می شود.

هر چند رابطه بین S&P 500 و VIX تا حد زیادی ثابت و قابل اعتماد بوده است. همبستگی 1 ساله نورد بین تغییرات روزانه به طور متوسط ​​طی 83 سال گذشته در حدود -10٪ بوده است ، و در محدوده نسبتاً کم -70٪ تا -90٪ باقی مانده است.

توسط پل رابینسون توصیه شده است

ایجاد اعتماد در تجارت

راهنمای من را دریافت کنید

نمودار S&P 500 VIX: همبستگی نورد یک ساله

استفاده از VIX برای پیش بینی نوسانات S&P 500

S & P500 VIX می تواند برای شناسایی چرخش های بازار ، به طور خاص پایین ترها استفاده شود. از آنجا که بورس اوراق بهادار به طور تدریجی صعود می کند ، VIX نیز به صورت تدریجی تا پهلو رو به افول خواهد رفت. این می تواند به سطوح بسیار پایینی منجر شود که هشدار می دهند که از خود راضی بودن استفاده کنند زیرا سرمایه گذاران نیازی به محافظت ندارند ، اما این دوره ها می توانند به قدری طولانی باشند که استفاده از VIX به عنوان سیگنال فروش تا حد زیادی بی اثر باشد.

با این حال ، از آنجا که S&P 500 ذاتاً مغرضانه است ، وقتی افت سرمایه گذاران به سرعت خرید محافظت (خرید گزینه) می کنند ، VIX را بالا می برند. غالباً هنگام کاهش بازار ، واکنش بیش از حد از سوی فعالان بازار وجود دارد ، به همین دلیل است که VIX را "فشار سنج ترس" می نامند.

رفتاری مانند سنبله که VIX در زمان فشار بازار از خود نشان می دهد ، می تواند سیگنال به موقع برای تعیین زمان بیش از حد فروش باشد و بازار به دلیل جهش یا حتی پایین رفتن برای یک حرکت بلند مدت بالاتر است. این استراتژی معمولاً هنگام ورود "سیگنال" VIX در چارچوب یک روند معمول صعودی در S&P 500 به کار می رود.

نمودار S & P500 VIX: S از pikes می توان برای نشان دادن ته تجارت استفاده کرد

ایجاد شده با Tradingview

با دور شدن از فاکتور رضایتمندی که VIX در سطح بسیار پایینی قرار دارد ، یک تفاوت وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید که بورس در حال نزدیک شدن به نقطه عطفی است که نزولی است ، اما آنها به طور مکرر اتفاق نمی افتند. هنگامی که VIX و S&P 500 هر دو با هم طی یک دوره زمانی افزایش می یابند ، این می تواند نشان دهنده رشد بی ثباتی در روندی باشد که بازار را برای فروش فروخته است.

با استفاده از S&P 500 نوسانات برای مدیریت ریسک

هنگام معامله S&P 500 باید بین اندازه معاملات و نوسانات بازار یا VIX رابطه معکوس وجود داشته باشد. یک اشتباه رایج که بازرگانان مرتکب می شوند این است که صرف نظر از فاصله توقف ضرر خود از قیمت ورودی ، آنها به سادگی یک مقدار ثابت را معامله می کنند. این بدان معنی است که میزان سرمایه در معرض خطر بسیار متغیر خواهد بود (احتمالاً به دلیل سطح نوسانات است) و در نتیجه منجر به نتایج ناسازگار می شود. علاوه بر این ، یک معامله گر خود را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد در حالی که باید خلاف این عمل را انجام دهد.

رویکردی محتاطانه به مدیریت ریسک تعیین این است که چه مقدار از سرمایه خود را در معرض خطر معاملات قرار دهید و سپس اندازه معاملات را متناسب با آن تنظیم کنید. به عنوان مثال ، اگر شما مایلید در تجارت S&P 1 ریسک کنید 500٪ و 10 ضرر داشته باشید ، و تجارت دیگری داشته باشید که مایلید 1٪ ریسک کنید ، اما با ضرر 5 امتیاز ، معاملات هر دو معادل 1٪ در معرض خطر باشند ، تجارت دوم باید دو برابر تجارت اول باشد با توجه به فاصله ضرر. این یک روش پویا برای اندازه گیری موقعیت هنگام معامله S&P 500 برای نتایج سازگارتر فراهم می کند.

جای خالی شاخص نوسانات بازار VIX در بازار سرمایه ایران

علی علیزاده کارشناس بازار سرمایه با توجه به رشد حدود ۲۷ درصدی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال تاکنون و نزدیک شدن شاخص به مرز روانی ۱۰۰‌هزار واحد بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس نگران افت این شاخص و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری هستند. بنابراین جای خالی شاخص (VIX (volatility index شاخص نوسانات بازار یا شاخص ترس و طمع در بورس ایران احساس می‌شود.در بورس‌های پیشرفته دنیا و به‌طور مثال در بورس آمریکا یکی از شاخص‌های مهم که محاسبه و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد شاخص VIX است. VIX یک شاخص مانند شاخص‌های دیگر نظیر داوجونز است و مقدار آن به‌صورت روزانه محاسبه می‌شود. تنها تفاوت VIX با سایر شاخص‌ها این است که به‌جای اینکه قیمت را بسنجد نوسانات ادراک شده سهامداران را می‌سنجد. VIX نوسانات مورد انتظار شاخص S&P۵۰۰ را برای دوره ۳۰ روزه آتی می‌سنجد.

شاخص VIX در سال ۱۹۹۳ با دو هدف معرفی شد؛ اول اینکه معیاری برای نوسانات کوتاه‌مدت مورد انتظار بازار ارائه کند. دوم اینکه شاخصی ارائه کند که بتوان روی آن اختیار معامله و قرارداد آتی مبتنی بر نوسانات منعقد کرد. در این راستا بورس اختیار معامله شیکاگو (CBOE) امکان معامله قراردادهای آتی روی VIX را در سال ۲۰۰۴ و اختیارمعامله روی VIX را در سال ۲۰۰۶ فراهم کرد.برای شناخت VIX لازم به ذکر است که این شاخص نوساناتی را که سرمایه‌گذاران انتظار دارند در بازار مشاهده کنند نشان می‌دهد و به این ترتیب به نوسانات گذشته کاری ندارد. از دید مفهومی VIX مانند بازده تا سررسید اوراق قرضه است. نرخ بازده تا سررسید نرخ تنزیلی است که قیمت اوراق قرضه را با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی آن برابر‌سازی می‌کند و به این ترتیب براساس قیمت جاری اوراق بازده مورد انتظار اوراق را طی مدت باقیمانده تا سررسید آن مشخص می‌کند. به همین شکل VIX نیز براساس قیمت جاری اختیارهای معامله روی شاخص S&P۵۰۰ نوسانات مورد انتظار تا سررسید اختیار معامله را مشخص می‌کند.

تاریخچه VIX

شاخص VIX در سال ۱۹۹۳ از سوی Whaley معرفی شد. شاخص اولیه براساس قیمت اختیارهای معامله روی S&P۱۰۰ بود نه S&P۵۰۰ زیرا در آن زمان حجم معاملات اختیارهای معامله روی S&P۱۰۰ بیشتر بود و تقریبا ۷۵ درصد کل معاملات اختیارهای معامله روی شاخص‌ها را در سال ۱۹۹۲ به‌خود اختصاص داده بود و لذا نوسانات مورد انتظار سرمایه‌گذاران در کل بازار را بهتر نشان می‌داد. ویژگی دیگر شاخص VIX اولیه این بود که تنها براساس قیمت اختیارهای خرید و فروش at the money محاسبه می‌شد زیرا بیشترین حجم معاملات در این حالت صورت می‌گرفت.

طی سال‌های پس از معرفی VIX ساختار معاملات اختیارهای مبتنی بر شاخص در آمریکا در دو زمینه تغییرات اساسی کرده است. اول اینکه نقدشوندگی بازار اختیارهای معامله مبتنی بر S&P۵۰۰ بسیار زیاد شده و بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. دوم اینکه انگیزه معامله‌گران بازار اختیارمعامله روی شاخص تغییر کرده است. در اوایل دهه ۹۰ هم اختیارهای خرید و هم اختیارهای فروش روی شاخص در استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران از اهمیت یکسانی برخوردار بودند و حجم معاملات آنها تقریبا برابر بود. اما طی سال‌های بعد بازار اختیارهای معامله روی شاخص بیشتر در غلبه استراتژی‌های پوشش ریسک پرتفو قرار گرفت که براساس آن سرمایه‌گذاران عموما اختیارهای فروش at the money و out of the money خریداری می‌کنند. در واقع هم اکنون تقاضای خرید اختیار فروش روی شاخص S&P۵۰۰ یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر مقدار شاخص VIX است. CBOE در سال ۲۰۰۳ نحوه محاسبه VIX را تغییر داد تا این تغییرات ساختاری بازار اختیارمعامله روی شاخص لحاظ شود. ابتدا آنها استفاده از شاخص S&P۵۰۰ را به‌عنوان مرجع VIX آغاز کردند. سپس اختیارهای معامله out of the money را نیز در محاسبات شاخص مدنظر قرار دادند.

با وجود اینکه نوسانات بازار به مفهوم بالا و پایین رفتن غیرمنتظره قیمت‌ها است، به شاخص VIX شاخص ارزیابی ترس سهامداران نیز گفته می‌شود. همان‌طور که گفته شد بازار اختیار معامله بیشتر در اختیار سرمایه‌گذارانی است که قصد پوشش ریسک پرتفوی خود را دارند و نگران کاهش قیمت‌ها هستند. بنابراین وقتی نگرانی‌ها در بازار زیاد می‌شود طبیعتا تقاضا برای اختیار فروش افزایش می‌یابد. در نتیجه قیمت‌ها بالا رفته و نوسانات ادراکی که VIX بر اساس آن محاسبه می‌شود افزایش می‌یابد. به عبارتی VIX هزینه پوشش ریسک پرتفو را نشان می‌دهد.

روند تغییرات شاخص VIX

مقدار شاخص VIX از سال 2000 تا کنون به شرح نمودار زیر بوده است:

به‌طور کلی مقدار بالای VIX به معنای افزایش ترس سرمایه‌گذاران تعبیر می‌شود. مقادیر خیلی پایین آن نیز این‌گونه تفسیر می‌شود که بازار سهام به نقطه اوج خود رسیده و امکان ریزش قیمت‌ها در آینده وجود دارد. تحلیلگران عموما مقدار خیلی بالای VIX را مقدمه بازار رشدی و مقدار خیلی پایین VIX نحوه معامله VIX را مقدمه بازار رکودی تفسیر می‌کنند.

این موضوع به این خاطر است که ضریب همبستگی VIX و بازار سهام معکوس است و زمانی که VIX خیلی بالا است بازار در کف خود قرار گرفته و زمانی که VIX خیلی پایین است قیمت‌ها در بازار در سقف خود قرار گرفته‌اند. نموار (شماره۲) شاخص VIX را در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که به کمترین مقدار خود در یک سال اخیر رسیده است. این موضوع نشانگر افزایش ریسک و افزایش قیمت‌ها در شاخص S&P۵۰۰ آمریکا است.شاخص S&P۵۰۰ در بورس آمریکا طی بازه زمانی یکساله منتهی به ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸،از سطح ۲۲۷۱واحد به عدد ۲۷۸۶ واحد رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۲۳ درصدی این شاخص است. با توجه به افزایش بازدهی شاخص S&P۵۰۰ در یک سال اخیر بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار هستند.

VIX و بازار سهام

ضریب همبستگی منفی بین VIX و بازده بازار سهام در تحقیقات زیادی مورد تایید قرار گرفته است و نشانگر این امر است که شاخص VIX قابلیت زیادی برای متنوع‌سازی پرتفو دارد. قراردادهای آتی و اختیارهای معامله روی VIX وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توان مستقیما روی نوسانات بازار موقعیت اتخاذ کرد. اولین قراردادهای آتی روی VIX در سال ۲۰۰۴ از سوی CBOE معرفی شدند و دو سال بعد در سال ۲۰۰۶ اختیارهای معامله روی VIX به بازار معرفی شدند. البته همان‌طور که گفته شد با توجه به حجم بالای معاملات اختیار فروش، در زمان‌هایی که بازار سهم دچار ریزش شده و تقاضا برای خرید اختیار فروش افزایش یافته است، رابطه معکوس بین بازار سهام و شاخص VIX قوی‌تر است تا زمان‌هایی که بازار مثبت است. لذا می‌توان رابطه بین VIX و بازار سهام را به دو رژیم بازار سهام منفی و بازار سهام مثبت تفکیک کرد.

شیوه محاسبه VIX

هر شاخصی فرمول و مولفه‌های خاص خودش را دارد. VIX نوسانات مورد انتظار S&P۵۰۰ را برای دوره ۳۰ روزه آتی می‌سنجد. مولفه‌های مورد استفاده در محاسبه VIX شامل اختیارهای خرید و فروش با نزدیک‌ترین سررسید و اختیارهای دوره بعد آن با سررسید ۲۳ روز تا ۳۷ روز هستند. در انتهای هر هفته اختیارهای مورد استفاده در محاسبه شاخص مورد بازنگری مجدد قرار می‌گیرند تا شرایط ذکر شده را داشته باشند.

فرمول کلی محاسبه شاخص VIX به شرح زیر است (Chicago Board Options Exchange, ۲۰۱۴):

فرمول

T: زمان تا سررسید

F: مقدار آتی شاخص براساس قیمت اعمال اختیار معامله روی شاخص

K0: اولین قیمت اعمال کمتر از مقدار F

Ki: قیمت اعمال iامین اختیار معامله out of the money: اختیار خرید اگر Ki>K0؛ اختیار فروش اگر Ki

ΔKi: فاصله بین قیمت‌های اعمال براساس فرمول: ∆K_i=(K_(نحوه معامله VIX i+1)-K_(i-1))/ 2

R: نرخ بهره بدون ریسک تا زمان سررسید

(Q(Ki: میانه مابه‌التفاوت سفارشات سرخط خرید و فروش اختیار معامله با قیمت اعمال Ki

نقاط ضعف VIX

یکی از مشکلاتی که در مورد VIX ذکر شده این است که چون بر اساس نوسانات است و براساس قیمت یک دارایی پایه نیست امکان آربیتراژگرایی از آن وجود ندارد و لذا ممکن است در برخی مواقع مقدار آن از مقدار منصفانه فاصله بگیرد. همچنین محاسبه مقدار منصفانه آن نیز به سهولت ممکن نیست.

نحوه معامله VIX

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

میزان نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده یک نوع دارایی یا یک شاخص بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد، میزان ریسک نیز بیشتر خواهد بود. نوسانات را اغلب با انحراف معیار یا واریانس بین بازده همان شاخص یا دارایی اندازه گیری می کنند.

در بازارهای اوراق بهادار، نوسانات معمولا با فراز و نشیب های شدید (صعودی یا نزولی) نشان داده می شوند. به عنوان مثال، زمانی که بازار سهام در یک بازه زمانی ثابت بیش از یک درصد افزایش یا کاهش پیدا کند، به آن بازار «پرنوسان» می گویند. نوسانات یک دارایی معین، عاملی کلیدی برای ارزش گذاری قراردادهای آپشن به شمار می آید.

• نوسانات نشان دهنده میزان حرکت قیمت یک دارایی حول میانگین قیمت آن است؛ این معیاری آماری برای پراکندگی بازده آن دارایی است.
• روش ‌های مختلفی برای اندازه ‌گیری نوسانات وجود دارد، از جمله: ضریب بتا، مدل‌ های قیمت‌ گذاری قراردادهای آپشن و انحراف معیار بازده.
• دارایی های پرنوسان معمولا از دارایی های با نوسان کمتر ریسک بیشتری دارند زیرا حرکت قیمت آنها کمتر قابل پیش بینی است.
• میزان نوسانات عامل مهمی برای محاسبه قیمت قراردادهای آپشن محسوب می شود.

آشنایی با نوسانات

نوسانات معمولا به میزان شک و تردید یا ریسک مربوط به اندازه تغییرات در ارزش دارایی گفته می شود. نوسانات بالاتر به این معنی است که ارزش دارایی احتمالا می تواند در دامنه وسیع تری بالا و پایین شود. این بدان معناست که قیمت دارایی می تواند در بازه زمانی کوتاه به طور قابل ملاحظه ای تغییر کند. از سوی دیگر، نوسان کمتر نشان دهنده ثبات قیمت آن دارایی است.

یکی از راه‌ های اندازه‌ گیری تغییرات دارایی، محاسبه بازده روزانه (درصد حرکت روزانه) دارایی است. نوسانات گذشته بر اساس قیمت های قبلی است و نشان دهنده میزان تغییر بازده دارایی است. این عدد بدون واحد بوده و به صورت درصد نشان داده می شود.

در حالی که واریانس به طور کلی پراکندگی بازده را حول میانگین دارایی نشان می دهد، میزان نوسانات معیاری برای سنجش آن واریانس است که با یک بازه زمانی خاص محدود شده است. بنابراین، می توان نوسانات روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه را گزارش داد. می توان میزان نوسانات را به عنوان انحراف معیار سالانه در نظر گرفت.

نحوه محاسبه میزان نوسانات

میزان نوسانات معمولا با استفاده از واریانس و انحراف معیار محاسبه می شود. انحراف معیار جذر واریانس است.

برای سادگی، بیایید فرض کنیم که قیمت بسته شدن ماهانه یک سهام از 1 تا 10 دلار متغیر است. برای مثال، ماه اول 1 دلار، ماه دوم 2 دلار و الی آخر. برای محاسبه واریانس، پنج مرحله زیر را انجام دهید.

1. میانگین داده ها را محاسبه کنید. این به معنای جمع همه اعداد و سپس تقسیم آنها بر تعداد کل است. اگر 1 دلار را با 2 دلار، و مجموع آنها را با 3 دلار، و همینطور تا 10 نحوه معامله VIX نحوه معامله VIX دلار جمع کنیم، عدد 55 دلار به دست می آید. این عدد بر 10 تقسیم می شود زیرا 10 عدد در داده های خود داریم. با تقسیم 55 بر 10 میانگین قیمت ​​یا متوسط ​​​​5.50 دلار به دست می آید.

2. اختلاف بین هر عدد و میانگین را محاسبه کنید. این معمولا انحراف نامیده می شود. به عنوان مثال، 5.50 دلار - 10 دلار = 4.50 دلار، سپس 5.50 دلار - 9 دلار = 3.50 دلار. این کار را تا 1 دلار ادامه می دهیم. از آنجایی که به همه اعداد نیاز داریم، این محاسبات غالبا در اسپردشیت انجام می شوند.

3. اعداد انحرافات را به توان 2 برسانید. این منجر به حذف اعداد منفی می شود.

4. سپس اعداد به دست آمده را با هم جمع کنید. در مثال بالا، این عدد برابر با 82.5 است.

5. مجموع انحرافات (82.5) را بر تعداد اعداد (10) تقسیم کنید.

در این مثال، واریانس حاصل 8.25 دلار است. برای بدست آوردن انحراف معیار، از عدد حاصل (8.25) جذر گرفته می شود. این عدد معادل با 2.87 دلار خواهد بود. این معیاری برای محاسبه ریسک است و نشان می دهد که چگونه قیمت ها حول میانگین قیمت پخش شده اند. انحراف معیار به معامله گران نشان می دهد که قیمت چقدر ممکن است از میانگین، انحراف داشته باشد.

اگر قیمت ها به طور تصادفی از توزیع نرمال نمونه برداری شده باشند، حدود 68 درصد از تمام اعداد داده ها در دامنه یک انحراف معیار قرار می گیرند. 95 درصد از اعداد در دو انحراف معیار (در مثال ما 2.87×2)، و 99.7٪ از همه اعداد در سه انحراف معیار (2.87×3) قرار می گیرند. در این مثال، مقادیر 1 تا 10 دلار به طور تصادفی بر روی منحنی زنگوله ای توزیع نشده اند؛ بلکه به طور یکنواخت توزیع شده اند. بنابراین، درصدهای 68٪، 95٪ و 99.7٪مورد انتظار وجود ندارند. علیرغم این محدودیت، معامله‌ گران اکثرا از انحراف معیار استفاده می‌ کنند، زیرا مجموعه داده ‌های بازده قیمت معمولاً بیشتر از داده های مثال ذکر شده به صورت توزیع نرمال (منحنی زنگی) در نمودار پخش می شوند.

معیارهای دیگر اندازه گیری میزان نوسانات

یکی از معیارهای اندازه گیری نوسانات نسبی یک سهم خاص در بازار، بتای آن (β) است. بتا نوسانات کلی بازده یک دارایی را نسبت به بازده معیار مربوطه (معمولاً S&P 500 استفاده می ‌شود) مقایسه می کند. برای مثال، سهامی با ارزش بتای 1.1 در گذشته 110 درصد به ازای هر 100 درصد حرکت در معیار مورد نظر، بر اساس سطح قیمت، نوسان داشته است. از طرف دیگر، سهامی با بتای 0.9 در گذشته به ازای هر 100 درصد حرکت در شاخص پایه، 90 درصد جابجا شده است.

نوسانات بازار را می توان از طریق شاخص VIX یا شاخص نوسانات نیز مشاهده کرد. VIX توسط بورس کالای شیکاگو به‌ عنوان معیاری برای سنجش نوسانات 30 روزه بازار سهام آمریکا ناشی از قیمت ‌های لحظه ‌ایS&P 500 ایجاد شد. VIX در واقع معیاری از معاملات آینده سرمایه‌ گذاران و معامله‌ گران در جهت حرکت بازار یا اوراق بهادار است. اعدادی بالای VIX به معنای بازار پرریسک است.

میزان نوسان متغیری در فرمول ‌های قیمت ‌گذاری آپشن ها می باشد که مقدار نوسان بازده دارایی را در حال حاضر و در زمان انقضای معامله آپشن نشان می ‌دهد. میزان نوسانات، که به صورت ضریب درصدی در فرمول های قیمت گذاری معاملات آپشن ها نشان داده می شود، از فعالیت های معاملاتی روزانه به دست می آید. نحوه اندازه گیری میزان نوسانات بر مقدار ضریب استفاده شده تأثیر می گذارد.

نوسانات همچنین برای قیمت گذاری قراردادهای آپشن با استفاده از مدل هایی همچون Black-Scholes یا مدل های درخت دو جمله ای استفاده می شود. دارایی ‌های پرنوسان بیشتر به قراردادهای آپشن با قیمت بالاتری تبدیل می ‌شوند، زیرا با میزان نوسانات بالا احتمال بیشتری وجود دارد که آپشن ها در زمان انقضا به وضعیت «با پول» (in-the-money) برسند. معامله گران آپشن ها سعی می کنند نوسانات آتی یک دارایی را پیش بینی کنند، بنابراین قیمت آپشن در بازار نشان دهنده نوسانات آن است.

مثالی از میزان نوسانات در دنیای واقعی

فرض کنید که یک سرمایه گذار در حال ایجاد سبد بازنشستگی برای خودش است. از آنجایی که او ظرف چند سال آینده بازنشسته می شود، به دنبال سهامی با نوسانات کم و بازدهی ثابت است. او دو شرکت را در نظر می گیرد:

1. شرکت مایکروسافت (MSFT)؛ که در آگوست 2021 ضریب بتای 0.78 داشت و این باعث می شود نوسانات آن نسبت به شاخص S&P 500 نسبتا کمتر باشد.

2. در آگوست 2021، شرکت شاپیفای (SHOP) دارای ضریب بتای 1.45 بود که به طور قابل توجهی نوسانات بیشتری نسبت به شاخص S&P 500 داشت.

سرمایه گذار احتمالاً شرکت مایکروسافت را برای سبد خود انتخاب می کند، چراکه نوسانات کمتر و سود کوتاه مدت و قابل پیش بینی بیشتری دارد.

مقایسه نوسانات ضمنی با نوسانات گذشته

نوسانات ضمنی (IV) یا نوسانات پیش بینی شده یکی از مهم ترین معیارها برای معامله گران آپشن به شمار می آید. همانطور که از نام آن پیداست، نوسانات ضمنی این امکان را به معامله گران آپشن ها می دهد تا میزان نوسان بازار در آینده را تعیین کنند. این مفهوم همچنین راهی برای محاسبه احتمالات معاملاتی است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که نباید نوسانات ضمنی را علم دانست، بنابراین پیش بینی چگونگی حرکت بازار در آینده با استفاده از نوسانات ضمنی روشی غیرقابل اعتماد محسوب می شود.

برخلاف نوسانات گذشته، نوسانات ضمنی از قیمت خود آپشن ناشی می شود و نشان دهنده انتظارات از میزان نوسان برای آینده است. از آنجایی که این معیار ضمنی می باشد، معامله گران نمی توانند از عملکرد گذشته به عنوان شاخصی برای پیش بینی عملکرد آینده استفاده کنند. در عوض آنها باید پتانسیل حرکت قیمت آپشن موجود در بازار را تخمین بزنند.

نوسانات گذشته (HV) یا نوسانات آماری، میزان نوسانات اوراق بهادار را با اندازه گیری تغییرات قیمت در بازه های زمانی از پیش تعیین شده اندازه گیری می کند. این معیار در مقایسه با نوسانات ضمنی کمتر رایج است زیرا آینده نگر نیست.

هنگامی که نوسانات گذشته افزایش می یابد، قیمت اوراق بهادار نیز بیش از حد معمول حرکت می کند. در این زمان، انتظار می رود که چیزی تغییر کند یا در اصل تغییر کرده است. از سوی دیگر، اگر نوسانات گذشته در حال کاهش باشد، این بدان معناست که عدم قطعیت در بازار از بین رفته است، و بنابراین همه چیز در حال برگشت به حالت قبل است.
این محاسبه ممکن است بر اساس تغییرات روزانه باشد، اما اغلب حرکات قیمت را بر اساس تغییرات بسته شدن اندازه گیری می کند. بسته به مدت زمان مورد نظر معامله آپشن ها، نوسانات گذشته را می توان در بازه های 10 تا 180 روز معاملاتی اندازه گیری کرد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال (CVI) چیست؟ ابزاری مفید برای تریدرها

با توجه به ماهیت ارزهای دیجیتال و نوسانات زیاد آنها، وجود یک شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال (CVI) برای نمایش مقدار و شدت نوسانات و همچنین ترس و اضطراب موجود در بازار، بسیار مهم و مورد نیاز است. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات بسیار زیاد آنها است. نوسانات بدون محدودیت و زیادی که در این حوزه وجود دارد، یکی از عوامل اصلی برای جذب مخاطبان بسیار از سراسر دنیا است.

کاربران زیادی هستند که با شنیدن امکان سودهای چندصددرصدی در این حوزه وسوسه می‌شوند که مقداری سرمایه به این حوزه وارد کنند. اما نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که علاوه بر نوسانات قیمتی مثبت، احتمال ریزش‌های شدید و چندصددرصدی نیز وجود دارد که بسیاری به دلیل هیجانات زیاد آن را نادیده می‌گیرند. در این مقاله قصد داریم به معرفی شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال (Crypto Volatility Index) و نحوه استفاده از آن در معاملات بپردازیم. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال یا CVI چیست؟!

شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال مانند دیگر بازارهای مالی نشان‌دهنده سرعت و شدت تغییرات قیمتی یک رمزارز یا دارایی است. با توجه به این موضوع، این شاخص در برآورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در یک دارایی یا رمزارز استفاده و کاربرد دارد. علاوه‌ بر این، شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال یا CVI ابزاری مناسب برای اندازه‌گیری میزان ترس، تردید و نگرانی تریدرها هنگام خرید و فروش یک رمزارز است.

علی‌رغم اینکه نوسانات زیاد در بازار ارزهای دیجیتال یکی از نکات هیجان‌انگیز و جذاب برای کاربران این حوزه است و کاربران زیادی نیز به همین دلیل از حوزه‌های دیگر مالی به بازار ارزهای دیجیتال وارد شده‌اند، در صورت عدم استفاده از حد ضرر یا موارد مربوط به مدیریت ریسک، امکان ضررهای زیاد و از دست رفتن کل دارایی نیز وجود دارد و نباید این موضوع را به هیچ وجه نادیده گرفت.

از شاخص نوسان قیمت (Volatility Index) یا VIX اغلب در بازار سهام استفاده می‌شود اما به این معنا نیست که در بازارهای مالی دیگر کاربردی ندارد.

بورس معاملات آتی شیکاگو سال 2014 با ایجاد شاخص نوسانات قیمت جدیدی برای اسکناس‌های خزانه‌داری ایالات متحده در بازه زمانی 10 ساله، سعی داشت میزان اعتماد و ریسک سرمایه‌گذاران در بازار اوراق قرضه را اندازه‌گیری کند. در حال حاضر این شاخص به بازار رمزارزها نیز راه یافته است و ابزار مناسبی برای استفاده در تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود.

شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال یا CVI برای چه رمزارزهایی موجود است؟

در تمامی بازارهای مالی دنیا از هر نوعی که باشند، نوسانات قیمتی یکی از مهم‌ترین معیارها برای اندازه‌گیری ریسک به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به عوامل مختلفی همچون حجم معاملات، عدم وجود قانون مشخص، هدف و ماهیت اصلی ارزهای دیجیتال، این حوزه دارای ثبات کمتر و نوسانات قیمتی بیشتری است و همین امر بر ریسک معاملات در این حوزه تأثیرگذار است.

علی‌رغم اینکه در حال نحوه معامله VIX حاضر نوسانات در حوزه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است و امکان کسب سودهای بسیار زیاد یا اختلافات قیمتی چندین درصدی در هر روز برای سرمایه‌گذاران این حوزه امکان‌پذیر است، ممکن است در آینده و به دنبال افزایش مقبولیت و محبوبیت این حوزه، از شدت و میزان این نوسانات کاسته شود.

در حال حاضر امکان استفاده از شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال برای برخی از رمزارزهای برتر بازار همچون بیت کوین (BVOL) وجود دارد و با گذشت زمان و بلوغ بیشتر بازار، رفته‌رفته استفاده از این شاخص برای دیگر رمزارزها نیز امکان‌پذیر خواهدشد.

پلتفرم Coti و شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر، پروفسور دن گالای (Dan Galai) از پیشگامان و فعالان شاخص نوسانات بازارهای آپشن سهام شیکاگو در حال همکاری با پلتفرم Coti (Currency Of The Internet) برای ایجاد شاخص ترس غیرمتمرکز برای کریپتوکارنسی‌ها است.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری نوسانات در بازارهای آپشن سهام شیکاگو (Cboe)، شاخص نوسانات بازار یا VIX است که ایده اولیه آن در اواخر دهه 1980 توسط پروفسور Dan Galai و Menachem Brenner مطرح شد. در حال حاضر Coti، در حال ارائه نسخه اصلی خود به بازار رمزارزها است که این موضوع می‌تواند نیازهای زیادی را بعد از بلوغ این حوزه برآورده کند.

COTI با ارائه یک شاخص نوسان قیمت با عنوان شاخص نوسان قیمت کریپتوکارنسی یا Crypto Volatility Index از این فرصت استفاده کرده است تا جایگاهی همچون جایگاه شاخص نوسان قیمت (VIX) در بازارهای آپشن را از آن خود کند. این شاخص نشان‌دهنده نوسانات 30 روزه بیت کوین و اتریوم است. معامله‌گران با استفاده از این شاخص می‌توانند در زمان افزایش نوسانات از استراتژی‌های مدیریت و پوشش ریسک استفاده کنند. به طور کلی این شاخص با تقلید از عملکرد VIX ایجاد شده است و تفاوت عمده آن غیرمتمرکز بودن و تأکید بر تمرکززدایی است.

سخن پایانی

شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال یا CVI مانند دیگر بازارهای مالی نشان‌دهنده سرعت و شدت تغییرات قیمتی یک رمزارز یا دارایی است. علاوه‌ بر این، ابزاری مناسب برای اندازه‌گیری میزان ترس، تردید و نگرانی تریدرها هنگام خرید و فروش یک رمزارز است و نوسانات 30 روزه رمزارزها را در قالب یک شاخص به کاربران ارائه می‌دهد. در حال حاضر Coti، به دنبال ارائه نسخه اصلی خود به بازار رمزارزها است که این موضوع می‌تواند نیازهای زیادی را بعد از بلوغ این حوزه برآورده کند.

نوسانات فارکس چیست؟ تشخیص و مقابله با نوسانات بازار فارکس

ناپایداری و نوسانات به تغییرات سریع و مکرر در قیمت دارایی خاص اشاره دارد. هر بازار تا حدی شاهد نوسانات است. اما فارکس بر اساس ماهیت خود فرار است. اگر نوسانات فارکس را درک می کنید ، می دانید که چگونه با نرخ های نوسان ارز برخورد کنید و ارزهای مناسب را برای معامله انتخاب کنید. نوسانات یکی از عواملی است که هنگام انتخاب اندازه موقعیت ، جفت ارز و همچنین باید به نقاط ورود و خروج آن توجه کنید.

نوسانات فارکس چیست؟

نوسانات قیمت دارایی است و با تفاوت بین قیمت های افتتاحیه و بسته شدن در یک دوره معین اندازه گیری می شود. همچنین با سرعت پایین آمدن یا افزایش قیمت ها مشخص می شود. بی ثباتی بازار به طور خاص ریسک را اندازه گیری می کند. در سرمایه گذاری معمولاً هرچه نوسانات بیشتر باشد ، معاملات ریسک پذیرتر است و بالعکس به خصوص نوسانات فارکس .

نحوه اندازه گیری نوسانات فارکس

شما باید نوسانات قیمت یعنی نوسانات فارکس را در یک دوره معین ارزیابی کنید تا نوسانات آنها را اندازه گیری کنید. به نحوه معامله VIX نحوه معامله VIX نحوه معامله VIX عنوان مثال ، اگر نرخ ارز یک جفت ارز در یک بازه زمانی کوتاه سریع نوسان کند ، یک جفت بسیار بی ثبات محسوب می شود. برعکس ، اگر نرخ در یک بازه زمانی طولانی تر به آرامی تغییر کند ، نوسان آن کم است.

متوجه خواهید شد که بازار فارکس دارای چند جفت ارز یا برخی از ارزهای خاص است که از سایر نوسانات بیشتر است. به عنوان مثال ، ارزهای بازارهای نوظهور یا جفت ارزهای عجیب و غریب معمولاً از نوسانات بیشتری نسبت به جفت ارزهای اصلی یا ارزهای مطمئن برخوردار هستند.

ارزهای رایج بازارهای نوظهور در تجارت فارکس شامل لیره ترکیه ، روپیه هند و پزوی مکزیک است. برخی از ارزهای امن ین ژاپن و فرانک سوئیس هستند. علاوه بر این ، گاهی اوقات دلار آمریکا به عنوان یک ارز مطمئن معامله می شود.

چه عواملی باعث ایجاد نوسان قیمت می شود؟

بی ثباتی فارکس توسط عوامل متعددی مانند عوامل اقتصادی مانند تغییرات نرخ بهره و تغییرات سیاست های مالی ایجاد می شود. در دوران اخیر ، تحولات سیاسی در سراسر جهان نیز عاملی برای نوسانات بازار بوده است. به طور خلاصه ، هر عاملی که بر رفتار سرمایه گذاران تأثیر بگذارد ، باعث ایجاد نوسانات در بازار می شود.

توجه به این نکته ضروری است که برای در نظر گرفتن نوسانات فارکس ، باید یک حرکت قیمت (افزایش یا کاهش) بیش از 1 over در یک دوره طولانی وجود داشته باشد.

نحوه برخورد با بازار فارکس

معمولاً ، در فارکس ، نوسان یک ویژگی معمولی است و یک معامله گر موفق می تواند به درستی درباره آن عمل کند. بازار بی ثبات می تواند فرصتی برای به دست آوردن برخی سودها باشد ، اما تنها در صورتی که بدانید چگونه این کار را انجام دهید. یک استراتژی متداول برای مقابله با نوسانات فارکس این است که از کوچک شروع کنید و معاملات خود را عاقلانه انتخاب کنید.

هرگز با آن وارد معامله نشوید، نوسانات فارکس و بازارهای بی ثبات غیرقابل پیش بینی هستند. شما باید آماده تنظیم دقیق و ایجاد تغییرات در یک کلاه باشید. یاد بگیرید که بدون گرفتن تصمیم عاطفی تصمیم بگیرید. شما باید از منطق و اطلاعات حاصل از تحقیقات خود برای تصمیم گیری و تمرکز در هنگام ردیابی معاملات خود استفاده کنید.

نقدشوندگی و نوسانات بازار

نقدینگی به سرعت یا سهولت انجام معاملات توسط بازار اشاره دارد. معمولاً ، توسط کل طیف معامله گران فعال و حجم معاملات تعریف می شود. بازار فارکس / نوسانات فارکس نه تنها بسیار ناپایدار است بلکه از نقدینگی بالایی نیز برخوردار است. نقدینگی بالا معاملات فارکس را در موقعیت مطلوبی قرار داد زیرا در طول روزهای معاملاتی 24 ساعته در روز قابل دسترسی است. روزانه بیش از 6 تریلیون دلار تجارت در بازار فارکس اتفاق می افتد.

نقدینگی بازار بر نوسان قیمت تأثیر می گذارد. هرچه بازار نقدینگی بیشتری داشته باشد ، نوسان قیمت کمتر می شود. به همین دلیل است که محبوب ترین جفت های فارکس مانند USD/GBP شاهد تغییرات قیمت بالا نیستند. با این حال ، جفت ارزهای عجیب و غریب به دلیل نقدشوندگی پایین ، دارای نوسانات بیشتری هستند.

انواع نوسانات فارکس

نوسانات فارکس را می توان به موارد زیر طبقه بندی کرد:

نوسانات تاریخی – این نوسانات قیمت گذشته را اندازه گیری می کند ، به طور کلی بیش از یک سال یا بیشتر. اگر قیمت در این مدت بسیار از میانگین خود منحرف شده باشد ، دارایی فرار و ریسک بیشتری در نظر گرفته می شود. اما بی ثباتی تاریخی بینشی در مورد روندهای آینده یا جهت قیمت ارائه نمی دهد. این یک گزارش از آنچه در یک دوره معین تحت شرایط خاص رخ داده است و نمی تواند برای پیش بینی قیمت های آینده تعمیم داده شود.

نوسانات ضمنی – این به روش پیش بینی قیمت های آینده با ارزیابی تغییرات قیمت گزینه ها اشاره دارد. افزایش قیمت گزینه ها نشان دهنده افزایش نوسانات است و بالعکس. نوسانات ضمنی نیز نوسانات آینده نامیده می شود.

نوسانات بازار – این به سرعت تغییر قیمت در یک بازار خاص اشاره دارد. این با سطوح بالای عدم قطعیت مشخص می شود.

پیش بینی بازار فرار

اگرچه ممکن است نتوانید نوسانات فارکس را به طور دقیق پیش بینی کنید ، اما روش های خاصی برای ارزیابی نوسان احتمالی بازار وجود دارد. آنها به شرح زیر هستند:

محدوده واقعی متوسط

محدوده واقعی متوسط شاخصی است که محدوده واقعی قیمت های تولید شده را به عنوان میانگین متحرک 14 روزه محاسبه می کند. بنابراین ، محدوده واقعی به عنوان بالاترین مقدار یکی از سه معادله زیر محاسبه می شود:

• محدوده واقعی = اوج امروز – پایین امروز
• محدوده واقعی = اوج امروز – بسته شدن روز گذشته
• محدوده واقعی = روزهای پایانی – امروز کم است

باندهای بولینگر

این ابزار دیگری برای ردیابی نوسانات فارکس است. این شامل دو نوار یا خط است که نشان دهنده انحراف استاندارد بالا و پایین میانگین متحرک 20 روزه است. نوارها با نوسان بیشتر و نازک تر با نوسان کمتر گسترش می یابند.

شاخص نوسانات Cboe (VIX)

این روشی است که در آن انتظارات بازار از نوسانات فارکس در 30 روز آینده اندازه گیری می شود. این عدم قطعیت بازار را به عنوان مظهر سطح نوسانات مورد انتظار نشان می دهد. معمولاً به عنوان شاخص ترس شناخته می شود.

چگونه می توان با نوسانات فارکس و بازار معامله کرد؟

بی ثباتی بازار حقیقتی است که هر معامله گر باید دیر یا زود در تجارت با آن روبرو شود. در اینجا نکاتی وجود دارد که به شما کمک می کند در یک بازار ناآرام تجارت کنید مخصوصا در نوسانات فارکس.

روند را معامله کنید

روند را معامله کنید، شما باید بازار را زیر نظر داشته باشید. هنگامی که به پشتیبانی نزدیک می شود ، انتظار افزایش آن را دارید و وقتی به مقاومت نزدیک می شود ، برای سقوط آماده شوید. بدون توجه به بازه زمانی که به آن توجه می کنید ، بازارهای پرطرفدار به راحتی قابل تشخیص هستند. مراقب باشید که روندها می توانند در یک نمودار دو دقیقه ای و یک نمودار دو ساعته ظاهر شوند. اگر دقت کنید تشخیص آن در نوسانات فارکس آسان است. با این حال ، تعیین پیپ های مورد نیاز برای به دست آوردن سود آسان نیست. این چیزی است که باید با تجربه یاد بگیرید.

آزاد شوید

بیشتر اوقات معامله گران به صورت جمعی عمل می کنند. گاهی اوقات زمانی که معامله گران زیادی از آنها اطلاع داشته باشند و سفارشات متوقف شده روی هم انباشته شوند ، سطوح به شدت سقوط می کنند و نوسانات فارکس به شدت بالا و پایین میشود. شما می توانید با انتخاب نقطه ای که ممکن است بازار تغییر کند ، این مورد را شکست دهید. به این ترتیب می توانید برک آوت را معامله کنید.

با این حال ، کلید آن یافتن سطحی است که می خواهید از آن بهره ببرید و سفارش را تنظیم کنید ، ایستگاه ها و اهداف خود را در محدوده اوج نگه دارید و از نوسانات فارکس در امان باشید.

در آن زمان ، این بدان معناست که شما فقط 15-20 پیپ در یک جفت ارز دریافت می کنید که نزدیک به 100 پیپ در روز حرکت می کند. اما اگر مراقب باشید ، می توانید فرصت را دریابید و شکست ها به شما نتیجه می دهند.

یک حدس آموزشی داشته باشید

اگر از رویدادهای مهم اقتصادی و اخبار آن خبر دارید، می توانید معاملات را در اطراف آنها انجام دهید. اعلان های خبری مبادله می تواند به دلیل حرکات عظیمی که پس از انتشار اخبار ایجاد می شود ، خطرناک باشد. با این حال ، با آمادگی کافی ، می توانید بازار را شکست دهید و از نوسانات فارکس نیز در امان باشید.

کلید موفقیت این است که تجارت خود را قبل از انتشار اخبار در جهان قرار دهید. اگر اطلاعات کافی دارید ، می توانید یک حدس تعلیم داده شده و بر اساس آن حرکت خود را برنامه ریزی کنید. اگر می دانید که برخی رویدادهای خبری بر بازار تأثیر منفی می گذارد ، باید حرکت خود را برای سودآوری از آن برنامه ریزی کنید.

جای خالی را پر کنید

اگرچه هر جمعه ساعت 5 بعد از ظهر EST ، بازار فارکس تا آخر هفته به طور رسمی بسته می شود ، اما بازار همچنان در حال حرکت است. تغییر قیمت ها و نوسانات فارکس بر اساس رویدادهای سراسر جهان حتی در زمان بسته بودن بازارها ادامه می یابد. فقط شما این حرکت را تا یکشنبه ساعت 5 عصر EST نمی بینید. این “شکاف بازار” نامیده می شود.

می توانید از این شکاف های بازار برای تجارت استفاده کنید و از نوسانات فارکس بحره خوبی ببرید. با این حال ، مانند مورد دیگر استراتژی ها ، شکاف تجاری موفقیت را تضمین نمی کند. بنابراین ، شما باید با قرار دادن توقف ها و اهداف خود در سطوح معقول ، دقت و احتیاط را رعایت کنید.

به عنوان مثال ، سناریویی را در نظر بگیرید که در آن چین اطلاعاتی را در آخر هفته منتشر کرد که نشان می داد اقتصاد آنها بیش از انتظارات عمومی در حال انقباض است. واکنش عادی به این اخبار کاهش ارزش پول کشورهایی است که به شدت به تجارت با چین وابسته هستند – AUD یک ارز اصلی در بین آنها است. از آنجا که بازارها برای تعطیلات آخر هفته بسته هستند ، این حرکت را مشاهده نخواهید کرد تا زمانی که در روز یکشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت بازار باز شود ، هنگامی که بازار فارکس در هفته باز می شود.

این امر منجر به پدیده ای به نام شکاف بازار می شود. این ناحیه ای در نمودار شما است که در آن شمع از یک قیمت به قیمتی کاملاً غیرمرتبط می رسد بدون هیچ چیز در این بین. سپس ، به طور ناگهانی ، بازار ممکن است راه خود را برای بازگشت به قیمت بسته شدن آخر هفته تغییر دهد. به این می گویند پر کردن شکاف یا بستن شکاف.

نتیجه گیری

همانطور که می بینید چندین روش برای تجارت نوسانات فارکس وجود دارد. در حالی که هیچ یک از این روش ها بی عیب و نقص نیستند ، اما مطمئناً دارای مزایای خاصی هستند که می توانید از آنها استفاده کنید. با این حال ، فراموش نکنید که آنها همچنین دارای پتانسیل پر خطر هستند.

بنابراین ، شما باید متمرکز و سریع فکر کنید تا مطمئن شوید که خودانگیختگی که با آن تجارت می کنید به ضرر شما تمام نمی شود زیرا نوسانات فارکس به شدت زیاد است. هرگز بی پروا معامله نکنید و همیشه اگر می خواهید ضرر خود را کاهش ندهید و از معامله خارج شوید ، سریع عمل کنید. تجارت راهی برای ثروتمند شدن سریع نیست. در عوض ، اگر در مدت طولانی صبور و ثابت قدم باشید پاداش های زیادی به شما می دهد.