محاسبه شاخص آرون


اندیکاتور مکدی MACD

فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه میشود؟

آیا با فرمول میانگین متحرک نمایی آشنایی دارید؟ میانگین متحرک نمایی (EMA) یک اندیکاتور چارت تکنیکال است که قیمت سرمایه‌گذاری ( سهام یا کالا) را در طول یک دوره زمانی ردیابی میکند. میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) بوده که به داده‌های قیمت اخیر اهمیت بیشتری میدهد.

همانند میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین متحرک نمایی بمنظور مشاهده روندهای قیمت در طول دوره‌های زمانی استفاده میشود و درنظر گرفتن چندین میانگین متحرک نمایی به طور همزمان با نوارهای میانگین متحرک به راحتی انجام میشود.

فرمول میانگین متحرک نمایی

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) بمنظور بهبود ایده محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) بواسطه تمرکز بیشتر بر روی داده‌های قیمت اخیر که نسبت به داده‌های قدیمی مرتبط‌‌ترهستند طراحی شده است. از آنجایی که داده‌های جدید دارای اهمیت بیشتری هستند میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریعتر از میانگین متحرک ساده (SMA) به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) از طریق ضرب و شروع با میانگین متحرک ساده (SMA) انجام میشود. در خصوص محاسبه سه مرحله وجود دارد (اگرچه اپلیکیشن‌های نمودار برای شما محاسبات را انجام میدهند):

  1. محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA).
  2. محاسبه ضریب اهمیت میانگین متحرک نمایی (EMA).
  3. محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) همانند محاسبه میانگین است. به این معنا که میانگین متحرک ساده (SMA) برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی مجموعه‌ایی از قیمت‌های نهایی برای تعداد دوره‌های زمانی مشخص شده تقسیم بر همان تعداد است. برای مثال، یک میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روزه مجموعه‌ایی از قیمت‌های نهایی در 10 روز گذشته تقسیم بر 10 است.

فرمول محاسباتی بدین شکل است:

میانگین متحرک ساده =

N= تعداد روزهای دوره زمانی.

مجموع دوره= مجموع قیمت نهایی سهام در آن دوره زمانی.

فرمول محاسبه ضریب ارزشی به صورت زیر است:

ضرب ارزش= 2 ÷ ( دوره زمانی انتخاب شده + 1)

( در هر دو مورد میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روزه مدنظر قرار گرفت)

بنابراین، نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) سهام بدین شکل است:

EMA= Price(t) × k + EMA(y) × (1- k)

N = تعداد روزها در میانگین متحرک نمایی (EMA)

ارزش لحاظ شده در خصوص جدیدترین قیمت، برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) کوتاه مدت نسبت به یک میانگین متحرک نمایی (EMA) بلند مدت بیشتر است. برای مثال، یک ضریب 18.18% برای داده قیمت اخیر برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روزه مانند مثال بالا استفاده شد، درحالی که برای یک میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه صرفا یک ضریب ارزش 9.52% استفاده میشود. نکته دیگری که باید به آن دقت کرد این است که ممکن است میانگین متحرک نمایی (EMA) بدست آمده بجای استفاده از قیمت نهایی از قیمت اولیه، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، یا حد وسط استفاده کند.

استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک روبان

تریدرها گاهی اوقات میانگین متحرک روبان را در نظر میگیرند که به جای استفاده از یک میانگین متحرک تعداد وسیعتری از میانگین‌های متحرک را بر روی سطح نمودار قیمت ترسیم میکند. اگرچه ممکن است بدلیل حجم زیاد خطوط متقارن کمی پیچیده بنظر برسد اما میانگین متحرک روبان در اپلیکیشن‌های نموداری به راحتی قابل مشاهده بوده و راهی ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند.

تریدرها و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط اشباع از نظر خرید/فروش، تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، به میانگین‌های متحرک و روبان‌ها تکیه میکنند.

مشخصه‌هایی که میانگین متحرک روبان را تعریف میکنند عبارتند از، دارا بودن شکل سه بعدی که بنظر میرسد در نمودار قیمت پیچیده شده و جریان دارند و تفسیر آنها بسیار ساده است. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند، اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را بکار می‌اندازند. تریدرها در زمانهایی که میانگین‌های متحرک‌ کوتاه مدت از پایین‌ترین نقطه از بالای میانگین‌‌های متحرک‌ بلند مدت عبور کنند بدنبال خرید و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌تر می‌آیند، به دنبال فروش هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی

چگونه یک میانگین متحرک روبان ایجاد کنیم ؟

برای ساخت یک میانگین متحرک روبان، تعداد زیادی میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت را در نمودار قیمت به طور همزمان ترسم کنید. پارامترهای مشترک شامل، هشت مورد یا بیشتر میانگین متحرک و فواصلی که از میانگین متحرک دو روزه تا 200 الی 400 روزه متغیر است.

زمانی روبان شکل میگیرد که تمام میانگین‌های متحرک در یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا شوند و قدرت روند به ظاهر کاهش یابد و احتمالا یک روند معکوس در حال رویداد باشد. خلاف این امر هم صادق است در صورتی که میانگین‌های متحرک درحال دور شدن از یکدیگر باشند، اینجاست که نشان میدهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی است یا در حال تقویت شدن است.

روندهای نزولی اغلب با میانگین‌های متحرک کوتاه‌تری که از زیر میانگین‌های متحرک بلندتر عبور میکنند مشخص میشوند. در خصوص روندهای صعودی عکس این مسئله حاکم است، میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالای میانگین‌های متحرک بلندتر عبور میکنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه ‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با تمایل میانگین‌های بلند مدت به سمت آنها تأیید می‌شود.

نتیجه

تعداد و نوع ترجیحی میانگین‌های متحرک میتواند به طور قابل توجهی بین تریدر، بسته به استراتژی های سرمایه‌گذاری، دارایی یا شاخص متفاوت باشد. اما میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) دارای محبوبیتی خاص بوده که دلیل این امر هم تمرکز بیشتر بر قیمت‌های اخیر و سرعت بالاتر نسبت به سایرین است. برخی از مثالها در خصوص میانگین متحرک روبان شامل هشت خط مجزا از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) بوده که از دوره زمانی چند روز تا چند ماه متفاوت هستند. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله «اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX» را هم بخوانید.

شاخص دلار چیست و چگونه با آن سود کنیم؟

شاخص دلار چیست و چطور آن را تحلیل کنیم؟

شاخص دلار آمریکا را در این مطلب به صورت مفصل بررسی می کنیم. اگر در بازار فارکس فعالیت کرده باشید احتمالا با شاخص‌ هایی مانند میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، شاخص نزدک مرکب (NASDAQ Composite محاسبه شاخص آرون Index)، شاخص راسل 2000 (Russell 2000)، اس اند پی 500 (S&P 500) و شاخص ویلشایر5000 (Wilshire 5000) آشنا هستید. وقتی برای بازار سهام آمریکا شاخص‌ های متعددی وجود دارد، قطعا دلار آمریکا هم شاخصی خواهد داشت. ایندکس دلار آمریکا (USDX)، شاخصی است که معامله‌ گران بازار ارز از آن استفاده می‌کنند. این شاخص میانگین وزنی هندسی سبدی از ارزهای خارجی در برابر دلار است.

شاخص USDX در سال 1973 بعد از از بین رفتن توافق برتون وودز توسط فدرال رزرو ایجاد شده است. این شاخص اکنون با داده‌های بورس بین قاره‌ ای (ICE: Intercontinental Exchange) محاسبه می‌شود.

عملکرد شاخص دلار آمریکا بسیار شبیه به عملکرد شاخص‌ های بازار سهام است. این شاخص نشان‌ دهنده ارزش کلی سبدی از اوراق بهادار است. این سبد اوراق بهادار در واقع شامل شش ارز رایج جهان است که بیش‌ترین حجم تبادل را با دلار آمریکا دارند. در این مقاله هم با این شاخص آشنا می شوید هم یاد می گیرید این شاخص چه تاثیری در جفت ارزهای فارکس دارد.

سبد ارزی شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا شامل شش ارز زیر است:

  1. یورو (EUR)
  2. ین ژاپن (JPY)
  3. پوند انگلیس (GBP)
  4. دلار کانادا (CAD)
  5. کرون سوئد (SEK)
  6. فرانک سوئیس (CHF)

ممکن است این سوال مطرح شود که اگر شاخص دلار شامل شش ارز است، در این صورت شامل چند کشور می‌شود؟

اگر پاسخ دهید شش کشور، جواب اشتباهی داده‌اید. جواب درست این است که این شاخص شامل 24 کشور است. یورو ارز رایج 19 عضو از 27 عضو اتحادیه اروپا است. بنابراین علاوه بر پنج کشور ژاپن، انگلیس، سوئد، سوئیس و کانادا، 19 کشور اروپایی هم دلار را جفت معتبر ارز خود تلقی می‌کنند. با وجود اینکه 24 کشور، بخش کوچکی از جهان است ولی بسیاری از کشورها حرکت این شاخص را با دقت مدنظر قرار می‌دهند. به ‌همین جهت ایندکس دلار آمریکا ابزار مناسبی برای سنجش قدرت دلار است.

USDX را می‌توان به عنوان یک قرارداد آتی یا فیوچرز با نماد DX در بورس بین قاره‌ای (ICE) معامله کرد. همچنین این شاخص در صندوق‌های قابل معامله یا ای‌تی‌اف‌ها (ETF)، قراردادهای CFD و اختیار معامله نیز موجود است.

ICE U.S. شاخص دلار

از منظر حقوقی عناوین ” U.S. Dollar Index”، ” Dollar Index” و “USDX” نماد های تجاری و خدماتی قرارداد آتی U.S در بورس بین قاره‌ ای هستند. شاخص دلار آمریکا دارایی انحصاری ICE است که به عنوان گروه بورس بین قاره‌ای هم شناخته می‌شود. ICE یا بورس بین قاره‌ ای، یک شرکت تکنولوژی داده‌ های مالی و صرافی جهانی است که خدمات و بازارهای متنوعی را در نه کلاس مختلف دارایی‌ ها ایجاد کرده است.

ICE مدیریت اجرایی 13 صرافی، شامل فیوچرز ICE و صرافی های OTC (سکوی معاملاتی خارج از بورس) در آمریکا، کانادا، اروپا و سنگاپور را به عهده دارد. این شرکت همچنین پدرخوانده بورس سهام نیویورک تلقی می‌ شود. امروزه این شرکت یکی از بزرگ‌ ترین هولدینگ‌ های صرافی در جهان است.

از زمان آغاز معاملات آتی روی ایندکس دلار آمریکا در سال 1985، ICE داده‌های مربوط به شاخص دلار را معین، جمع آوری، وزن‌ دهی و ذخیره می‌ کند. این شاخص را می‌ توان روزانه 21 ساعت در پلتفرم ICE در قالب قرارداد آتی معامله کرد. قرارداد آتی ایندکس دلار نقدینگی خود را مستقیما از بازار نقدی ارز که حجم معاملات آن بیش از دو تریلیون دلار در روز تخمین زده می‌شود، تامین می‌ کند.

قرارداد آتی شاخص دلار ICE تنها بازار تنظیم شده و عمومی برای معاملات ایندکس دلار آمریکا است که امکان دسترسی تقریبا شبانه‌ روزی به معامله گران آتی در سراسر جهان را می‌ دهد. به همین جهت قرارداد آتی (USDX) به عنوان معیار اصلی ارزش بین‌ المللی دلار تلقی شده و شناخته‌ شده‌ ترین شاخص ارزی قابل معامله در جهان است.

USDX، DX و DXY در مقابل هم‌دیگر

اگر شاخص دلار آمریکا را در اینترنت جستجو کنید به سه نماد USDX ، DX و DXY خواهید رسید. اما این سه نماد چه تفاوتی با هم دارند؟

USDX در واقع نماد عمومی ایندکس دلار آمریکا است. DX نماد قراردادهای آتی صرافی ICE است که به همراه کد ماه و سال نوشته می‌ شود. درنهایت DXY نمادی است که بیشتر توسط کاربران ترمینال بلومبرگ استفاده شده و گاهی اوقات دیکسی خوانده می‌شود.

DXY معمولا در هنگام اشاره به دلار نقدی یا نرخ نقدی دلار به کار می‌رود. در حالی که DX بیشتر در بازار آتی کاربرد دارد. البته از DX نیز می‌ توان برای بازار نقدی استفاده کرد.

اجزای ایندکس دلار آمریکا (usdx )

اکنون که با سبد ارزهای تشکیل‌دهنده شاخص دلار آمریکا آشنا شدیم، اجازه دهید عبارت «میانگین وزنی هندسی» در تعریف این شاخص را شرح دهیم.

از آن‌جا که اقتصاد و ارز کشورهای مختلف با هم‌ دیگر متفاوت است، هنگام محاسبه شاخص USDX به ارز هر کدام از کشورها وزن می‌ دهیم و پس از آن از نتایج حاصل میانگین هندسی می‌ گیریم. وزن هر کدام از ارزها به ترتیب زیر است:

  • با توجه به اینکه یورو ارز رایج نوزده اقتصاد است، به همین جهت بیشترین سهم را در شاخص دلار دارد. وزن یورو در این شاخص 57.6 درصد است.
  • پس از یورو، ین ژاپن قرار می‌گیرد که در واقع ارز رایج سومین اقتصاد دنیا است. وزن این ارز 13.6 درصد است.
  • چهار ارز دیگر روی هم رفته وزنی کمتر از 30 درصد دارند. اوزان پوند انگلیس، دلار کانادا، کرن سوئد و فرانک سوئیس در ایندکس دلار به ترتیب 11.9، 9.1، 4.2 و 3.6 درصد است.

اجزای ایندکس دلار آمریکا (usdx )

یورو بیشترین وزن را در ایندکس دلار آمریکا دارد. بنابراین با سقوط یورو این شاخص به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از این رو گاهی به این شاخص، شاخص ضد یورو نیز گفته می‌شود. این وابستگی بیش از حد به قدرت یک ارز یکی از ضعف‌های این شاخص است. برای پوشش این ضعف شاخص‌های دلار نقدی بلومبرگ (Bloomberg Dollar Spot Index) و شاخص دلار وزن‌دهی شده با تجارت (Trade Weighted Dollar Index) معرفی شده‌اند. به عنوان یک معامله‌گر فارکس آشنایی با هر سه شاخص دلار می‌تواند برایتان بسیار سودمند باشد.

آیا ایندکس دلار آی‌ سی‌ ای تعدیل می‌شود؟

هیچ تعدیل از پیش برنامه‌ریزی شده‌ای برای شاخص دلار آی‌ سی‌ ای وجود ندارد. این شاخص تنها زمانی که یورو به عنوان واحد پولی مشترک بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا معرفی شد، به حالت تعدیل در آمد.

ICE متدولوژی شاخص را تحت نظر قرار می‌ دهد تا مطمئن شود که شاخص منعکس‌ کننده وضعیت ارزهای تحت پوشش و به طور کلی وضعیت بازار فارکس است و در صورت لزوم آن را تعدیل می‌ کند [در عمل تاکنون چنین کاری صورت نگرفته است].

شاخص دلار آمریکا چگونه محاسبه می‌شود؟

ایندکس دلار آمریکا در زمان واقعی یا بی درنگ (Real Time) و تقریبا هر 15 ثانیه محاسبه شده و داده‌های مربوطه بین سرورها توزیع می‌شود.

قیمت قراردادهای آتی DX در بازار تنظیم می‌شوند و اختلاف نرخ‌ بهره بین کشورهای موجود در لیست سبد شاخص و آمریکا را منعکس می‌کند.

چگونه می‌توان به داده‌های شاخص دلار به صورت بی درنگ دست پیدا کرد؟

قیمت‌های شاخص دلار آمریکا به صورت نقدی و قراردادهای آتی مبتنی بر این شاخص در زمان واقعی یا بی درنگ از طریق سرورهای فروشنده‌ی داده بازار و پلتفرم معاملاتی ICE یعنی WebICE قابل دسترسی است.

چگونه می‌توان به داده‌های شاخص دلار به صورت بی درنگ دست پیدا کرد؟

از آنجا که ICE داده‌ های قیمت را کنترل می‌ کند و این فرایند کارمزد مشخصی دارد، دسترسی بی درنگ به داده‌ های شاخص رایگان نیست.

دسترسی با تاخیر به قیمت‌ های نقدی شاخص دلار آمریکا از طریق سایت‌ های بلومبرگ، مارکت واچ، CNBC, WSJ، یاهو و وبسایت آی‌ سی‌ای امکان پذیر است.

شاخص-دلار را چگونه بخوانیم؟

USDX نیز مانند جفت ارزها چارت مربوط به محاسبه شاخص آرون خود را دارد. در چارت زیر از سایت تریدینگ ویو استخراج شده است.

توجه کنید که این شاخص 24 ساعته در 5 روز هفته محاسبه می‌شود. همچنین این شاخص ارزش عمومی دلار را نسبت به عدد پایه‌ی 100.000 می‌ سنجد. مقدار این شاخص اکنون 102.905 است. یعنی دلار 2.9 درصد نسبت به زمان شروع شاخص رشد کرده است. اگر عدد شاخص به 120.650 برسد به این معنی خواهد بود که ارزش دلار نسبت به زمان شروع شاخص 20.65 درصد افزایش پیدا کرده است.

شاخص-دلار را چگونه بخوانیم؟

زمان شروع شاخص مارس 1973 است. در این تاریخ دولت‌ های بزرگ جهان در واشنگتن دیدار کرده و روی شناور شدن نرخ ارزهای خود نسبت به یکدیگر توافق کردند.

نحوه‌ محاسبه فرمول شاخص دلار

اگر علاقمند به دانستن نحوه‌ محاسبه شاخص هستید این قسمت را مطالعه کنید، زیرا دانستن این رابطه کمکی به معاملات شما نخواهد کرد:

USDX = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)

چگونه از شاخص دلار در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

اگر تا اینجای مقاله همراه ما بوده باشید حتما کنجکاو شده‌ اید که نحوه استفاده از USDX در معاملات فارکس را فرا بگیرید.

استفاده از این شاخص بسیار آسان است. ابتدا باید جفت‌ ارزهایی را که حجم معاملاتی بالایی دارند و یک طرف آن‌ها دلار آمریکا است، پیدا کنید. مهم‌ ترین جفت‌ ارزهای شامل دلار، جفت‌ارزهای یورو-دلار، پوند-دلار، دلار-فرانک، دلار-ین و دلار-کد (دلار کانادا) هستند.

اگر جفت‌ های فوق را معامله می‌ کنید، ایندکس دلار می‌ تواند چشم‌ اندازی از قدرت دلار به شما ارائه کند. مخصوصا در جفت ارز یورو دلار با توجه به اینکه وزن یورو در شاخص بیش از 50 درصد است، جهت حرکت شاخص و یورو برعکس خواهد بود. حتی اگر روی این جفت ارزها ترید نمی‌ کنید، دانستن قدرت دلار می‌ تواند چشم‌ انداز بهتری از وضعیت بازار را به شما نشان دهد.

درحقیقت شاخص دلار آمریکا اندیکاتور قدرت دلار است. در ادامه، چارت ایندکس دلار و همینطور چارت جفت ارز یورو-دلار را مشاهده می‌کنید. جهت عکس این دو نمودار کاملا مشخص است.

دو نمودار مانند آینه عمل می‌ کنند. اگر یکی بالا برود دیگری احتمالا سقوط خواهد کرد. بنابراین می‌ توانید از ایندکس دلار به عنوان اندیکاتور کمکی برای جفت ارز یورو-دلار استفاده کنید.

اگر USDX حرکت مطمئنی را شروع کرد، معامله‌گران فارکس به این حرکت واکنش نشان خواهند داد. تغییر جهت در جفت‌های دلار در شاخص نمایان شده و برعکس، وقتی شکستی در چارت USDX مشاهده شود، می‌توان انتظار داشت که در جفت‌های دلار هم شکست رخ دهد.

همواره موقعیت دلار را در جفتی که ترید می‌ کنید در نظر داشته باشید. برای مثال اگر USDX قدرت پیدا کرده و صعود می‌ کند و شما یورو دلار را معامله می‌ کنید، قدرت گرفتن دلار موجب شروع روند نزولی در چارت یورو-دلار خواهد شد. اگر جفتی را ترید می‌ کنید که ارز پایه‌ آن دلار است، مثلا در جفت ارز usd/chf (دلار- فرانک)، صعود در USDX موجب حرکت صعودی در چارت فرانک دلار خواهد شد.

برای استفاده از شاخص دلار این دو نکته را مد نظر داشته باشید:

1- اگر دلار ارز پایه بود (USD/XXX)، ایندکس دلار و جفت ارز مورد نظر باید در یک جهت حرکت کنند.

2- اگر دلار ارز دوم یا ارز پیرو بود (XXX/USD)، شاخص دلار و جفت ارز مورد نظر در جهت مخالف حرکت خواهند کرد.

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص حرکت جهت دار (Directional Movement Index – DMI) اندیکاتوری توسعه‌یافته توسط جِي والدِر (J. Wilder) در سال 1978 می‌باشد که سمت‌وسوی حرکت قیمت یک دارایی را شناسایی می‌نماید.

شاخص حرکت جهت دار این مهم را با مقایسهٔ قله‌ها و دره‌های سابق (Prior Highs and Lows) و رسم دو خط انجام می‌دهد.

خط اول، به خط «حرکت جهت دار مثبت» (Positive Directional Movement) معروف است که آن را با نماد (DI +) نمایش می‌دهند.

خط دیگر به خط «حرکت جهت دار منفی» (Negative Directional Movement) مشهور می‌باشد و با علامت (DI -) نشان داده می‌شود.

یک خط سوم اختیاری نیز تحت عنوان «حرکت جهت دار» (Directional Movement) موجود است که با اختصار (DX) به نمایش درمی‌آید.

این خط تفاوت‌های میان دو خط DA + و DA – را به نمایش می‌گذارد. زمانی که خط DI + بالاتر از DI – قرار گرفته باشد، فشار روبه‌بالای (فشار خرید) بیشتری در قیمت نسبت به فشار روبه‌پایین (فشار فروش) وجود دارد.

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار؛ منبع: تریدینگ ویو | Tradingview

اگر خط DI – بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد، شرایط بازار عکس حالت قبلی بوده و فشار روبه‌پایین (فشار فروش) در قیمت بیشتر از فشار روبه‌بالا (فشار خرید) خواهد بود.

همچنین اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت حرکت روند قیمتی در بازار را تشخیص دهند.

تقاطع‌های صورت گرفته بین خطوط این اندیکاتور – که در اصطلاحات معامله‌گری به این تقاطع‌ها Crossovers اطلاق می‌گردد – در برخی از مواقع به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی برای خرید یا فروش استفاده می‌گردد.

نکات مهم:

  1. اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار از دو خط و یک خط اختیاری تشکیل شده است. این خطوط نشان‌دهندهٔ فشار فروش بازار (DI -)، فشار خرید در بازار (DI +) و خط سوم نیز نشان‌دهندهٔ اختلاف بین دو خط مثبت و منفی فوق می‌باشد (DX).
  2. خط DI + که بالاتر از DI – قرار گرفته باشد، نشان‌دهندهٔ فشار روبه‌بالای (فشار خرید) بیشتر در قیمت نسبت به فشار رو به پایین (فشار فروش) می‌باشد.
  3. اگر خط DI – بالاتر از خط DI+ قرار گیرد، نشان‌دهندهٔ عکس حالت قبلی بوده و فشار رو به پایین (فشار فروش) در قیمت بیشتر از فشار روبه‌بالا (فشار خرید) خواهد بود.
  4. از تقاطع‌های خطوط مذکور (Crossovers) می‌توان برای به‌دست آوردن سیگنال روندهای در حال تشکیل (در حال ظهور) استفاده نمود. برای مثال، زمانی که خط DI + خط DI – را به سمت بالا قطع نماید (یا به اصطلاح کراس کند – Cross) ممکن است سیگنال شروع روند صعودی جدیدی را برای ما صادر نماید.
  5. هرچه فاصلهٔ بین دو خط DI + و DI – بیشتر باشد، حاکی از قدرتمندتر بودن روند قیمتی بازار خواهد بود. اگر خط DI + با فاصلهٔ زیادی بالاتر از خط DI – قرار گرفته باشد، روند قیمتی با قدرت به سمت بالا (Strong Uptrend) حرکت می‌نماید. اگر خط DI – با فاصلهٔ زیادی بالاتر از خط DI + قرار گرفته باشد، روند قیمتی موجود با قدرت به سمت پایین (Strong Downtrend) حرکت خواهد نمود.
  6. شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement Index – ADX) نیز اندیکاتور دیگری است که می‌تواند به اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار اضافه شود. در کنار آن مورد استفاده قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص میانگین جهت دار می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

فرمول‌های محاسبهٔ اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) شامل موارد زیر می‌باشند:

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI) در تحلیل تکنیکال چیست؟

که در این معادلات:

حرکت جهت دار (DM +) = قله کنونی – قله سابق

PH = بالاترین سطح قیمتی قبلی

– DM = نقطه کف قبلی – نقطه کف کنونی

CDM = حرکت جهت دار کنونی

ATR = میانگین واقعی رنج (محدوده) حرکتی

نحوهٔ محاسبهٔ شاخص حرکت جهت دار (DMI)

  1. میزان DM +، DM -، و محدودهٔ واقعی (True range – TR) را برای هر دورهٔ زمانی محاسبه نمایید. معمولاً از دوره‌های زمانی (Periods) 14 روزه استفاده می‌شود.
  2. DM + برابرست با قلهٔ کنونی قیمت منهای قلهٔ پیشین قیمت
  3. DM – برابرست با کف قیمت کنونی منهای کف پیشین قیمت
  4. از DM + زمانی استفاده کنید که عدد حاصل شده از تفاضل قیمت قلهٔ کنونی و قلهٔ پیشین بیشتر از عدد حاصل شده از قیمت کف کنونی منهای کف پیشین قیمت می‌باشد. همچنین از DM – زمانی استفاده کنید که عدد حاصل از تفاضل قیمت کف کنونی و قیمت کف سابق بزرگتر از از عدد حاصل شده از تفاضل قیمت قلهٔ کنونی منهای قیمت قلهٔ پیشین باشد.
  5. محدودهٔ واقعی (True Range – TR) عددی بزرگ‌تر از قلهٔ کنونی، کف کنونی، بالاترین نقطهٔ بسته شدن (Current high – Previous Close) و یا پایین‌ترین نقطهٔ بسته شدن (Current low – Previous Close) می‌باشد.
  6. میانگین‌های 14 روزه DM +، DM – و TR را هموار (smooth) نمایید. در ادامهٔ فرمول محدودهٔ واقعی (TR) نیز آورده شده است. مقادیر DM + و DM – را نیز وارد آن‌ها کنید تا میانگین‌های هموار شدهٔ آن‌ها را نیز دست آورید.
  7. مقدار 14 روز اول محدودهٔ واقعی برابر است با جمع میزان محدوده‌های واقعی طی 14 روز اول.

First 14TR = Sum of first 14 TR readings.

  1. مقدار محدودهٔ واقعی طی 14 روز بعدی برابرست با فرمول زیر: (که در آن، مقدار 14 روز اول به‌دست آمده را از تقسیم مقدار 14 روز اولیه بر 14 کم کرده و سپس با مقدار کنونی محدودهٔ واقعی جمع می‌کنیم.)

Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR

  1. سپس، مقدار هموار شدهٔ ارزش DM + به‌دست آمده را بر مقدار هموار شدهٔ محدودهٔ واقعی (Smoothed TR) تقسیم می‌کنیم تا مقداری DI + را به‌دست آوریم. سپس این عدد را در 100 ضرب می‌کنیم.
  2. عدد DM – هموار شده را بر مقدار TR تقسیم کرده تا مقدار عددی DI – را به‌دست آوریم. این عدد را نیز در 100 ضرب نمایید.
  3. شاخص انتخابی حرکت جهت دار (Optional Directional Movement Index – DX) برابر است با تفاضل DI + و DI -، تقسیم بر مجموع عددی DI + و DI – (البته همگی این اعداد باید به صورت قدر مطلقی – Absolute Value – نوشته شده باشند). عدد به‌دست آمده در این مرحله را نیز در 100 ضرب نمایید.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement – ADX) به‌عنوان میانگینی هموار شده از شاخص DX شناخته می‌شود.

شاخص حرکت جهت دار (DMI) چه چیزهایی را به شما می‌گویند؟

استفادهٔ اصلی از اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار، در یافتن جهت روند در بازار و ارائهٔ سیگنال‌های معاملاتی می‌باشد.

تقاطع‌ها (Crossovers) سیگنال‌های معاملاتی اصلی را صادر می‌نمایند. یک معاملهٔ خرید زمانی می‌تواند رخ دهد که خط DI + خط DI – را روبه‌بالا قطع کند.

در این صورت می‌توان گفت که یک روند صعودی احتمالی در راه می‌باشد. سیگنال فروش نیز زمانی صادر می‌شود که خط DI -، خط DI + را به سمت پایین قطع نماید. این می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی محتمل و قریب‌الوقوع باشد.

با وجود این که این روش ممکن است در تولید سیگنال‌های مفید خوب عمل کند، اما این اندیکاتور سیگنال‌های بد و غلط نیز تولید می‌کند. زیرا که یک روند ممکن است به رشد خود ادامه ندهد و متوقف شود.

از اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار می‌توان به‌عنوان ابزاری جهت تأیید روند تشخیص داده شده و یا تأییدیهٔ معاملات استفاده نمود.

اگر DI + با فاصلهٔ زیادی در بالای DI – قرار گرفته باشد، روند قدرت ادامه دادن مسیر روبه‌بالای خود را دارد و از این موضوع می‌توان به‌عنوان تأییدیه‌ای برای معاملات خرید کنونی و یا دریافت سیگنال ورود به موقعیت‌های معاملاتی خرید (Long) جدید استفاده کرد.

اگر خط DI – با فاصلهٔ بالاتر از خط محاسبه شاخص آرون DI + قرار گرفته باشد؛ تأییدکنندهٔ روند قدرتمند نزولی در بازار خواهد بود که می‌توان از آن به‌عنوان تأییدیه‌ای برای ورود به پوزیشن فروش (شرت) استفاده کرد.

تفاوت بین شاخص حرکت جهت دار (DMI) و اندیکاتور آرون (Aaron Indicator) چیست؟

اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار از دو خط اصلی و یک خط سوم اختیاری تشکیل شده است. اندیکاتور آرون نیز از دو خط تشکیل شده است.

هر دو اندیکاتور نشان‌دهندهٔ حرکات مثبت و منفی در بازار می‌باشند، و به تشخیص جهت روند کمک می‌نمایند. اما فرمول محاسباتی این دو اندیکاتور با یکدیگر فرق دارند. بنابراین تقاطع‌های رخ داده در این دو اندیکاتور در یک زمان رخ نمی‌دهند و فاصلهٔ زمانی دارند.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور حرکت جهت دار (DMI) چیست؟

شاخص حرکت جهت دار (DMI) بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر تحت عنوان «شاخص میانگین جهت دار – Average Directional Movement Index – ADX) می‌باشد.

تشخیص جهت روند این اندیکاتور در اندیکاتور ADX نیز گنجانده شده است. اعداد بالاتر از 20 در اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) نشان‌دهندهٔ روند قدرتمند صعودی می‌باشند.

چه از اندیکاتور ADX استفاده کنید و چه نکنید، نباید فراموش کنید که تمامی اندیکاتورها دارای خطا بوده و در مواقع خطا سیگنال‌های غلطی را تولید می‌نمایند

مقادیر DI + و DI – و تقاطع‌ها همگی بر پایهٔ قیمت‌ها و رخدادهای گذشتهٔ بازار می‌باشند و لزوماُ توانایی بازتاب احتمال رخدادهای آینده را ندارند. ممکن است یک تقاطع انجام شود، اما قیمت هیچ‌گونه واکنشی به آن نشان ندهد.

اگر شخصی با این تقاطع وارد معامله شده بود، در بهترین حالت هیچ تغییری در سرمایهٔ خود نمی‌دید. ممکن است در بازه‌ای از زمان، خطوط چندین بار یکدیگر را قطع نمایند؛ که این تقاطع‌ها نیز به معنی سیگنال معاملاتی در بازار نخواهند بود.

می‌توان با معامله کردن در روندهای بزرگ و طولانی مدت، و با بررسی بلندمدت چارت قیمتی در کنار استفاده از مقادیر ارائه شده در اندیکاتور ADX، روندهای خوب در بازار را تشخیص داده و از رخ دادن خطاهای مذکور تا حد زیادی پیشگیری کرد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

۷ ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

شاخص های فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی ازوضعیت عرضه و تقاضای اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص ها مانند حجم ، سرنخ هایی را در مورد ادامه روند حرکت قیمت ارائه می دهند. از این طریق می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست با هفت شاخص فنی آشنا می شوید تا آن ها رابه ابزار تجارت خود اضافه کنید. نیازی به استفاده از همه ی آنها نیست ، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری برای تجارت بهتر به شما کمک می کنند.

حجم متعادل یا (On-Balance Volume)

در مرحله اول ، برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک اوراق بهادار ، از اندیکاتور حجم متعادل (OBV) استفاده کنید.

این اندیکاتور حاصل حجم بالا منهای حجم پایین است. حجم بالا میزان حجم در روزی که قیمت افزایش یافته است را نشان می دهد. حجم پایین حجم معاملات در روز سقوط قیمت است. حجم هر روزه ی آن براساس این که قیمت بالاتر یا پایین تر رفته است از شاخص اضافه یا کم می محاسبه شاخص آرون شود.

هنگامی که (OBV در حال افزایش است ، این نشان می دهد که خریداران مایل به وارد شدن و بالا بردن قیمت هستند. هنگامی که (OBV) در حال کاهش است ، حجم فروش از حجم خرید بیشتر است ، که این نشان دهنده ی قیمت پایین تر است. به این ترتیب ، مانند ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و(OBV) در حال افزایش هستند ، این امربه ادامه ی روند کمک می کند.

معامله گرانی که از(OBV) استفاده می کنند باید مراقب واگرایی (divergence) نیز باشند. این زمانی اتفاق می افتد که شاخص و قیمت در جهات مختلفی در حال حرکت هستند. اگر قیمت رو به افزایش باشد اما(OBV) در حال کاهش باشد ، این نشان می دهد که این روند از طرف خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند به صورت معکوس عمل کند.

On-Balance Volume

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution)

یکی از رایج ترین اندیکاتور ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق محاسبه شاخص آرون بهادار ، خط تراکم / توزیع (A/D line)است.

این نیز شبیه به اندیکاتور حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای اینکه فقط قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد ، محدوده ی معاملاتی برای دوره و جایی که نزدیک و در ارتباط با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد. اگر یک سهام نزدیک به سطح آن پایان یابد ، اندیکاتور وزن بیشتری را نسبت به زمانی که در نزدیکی نقطه میانی دامنه خود بسته می شود به حجم اضافه می کند. محاسبات متفاوت بدان معنی است که(OBV) در بعضی موارد بهتر کار می کند و (A / D) در سایر موارد بهتر عمل می کند.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد ، علاقه به خرید را نشان می دهد ، زیرا سهام بالای دامنه ی وسط بسته می شود. این به تأیید روند صعودی کمک می کند. از طرف دیگر ، اگر (A / D) در حال سقوط باشد ، این بدان معنی است که قیمت در قسمت پایین دامنه روزانه خود به پایان می رسد و بنابراین حجم آن منفی تلقی می شود. این به تأیید روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط (A / D) استفاده می کنند ، همچنین مواظب واگرایی (divergence) باشند. اگر (A / D) با افزایش قیمت شروع به سقوط کند ، این نشانگر این است که روند دچار مشکل شده و می تواند معکوس شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر رود و (A / D) شروع به افزایش کند ، این می تواند افزایش قیمت های بالاتر را نشان دهد.

Accumulation/Distribution Line

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد ، روند طبق جهتی که قیمت در آن حرکت می کند ، از قدرت جهت گیری زیادی ، بالا یا پایین ، برخوردار است .

هنگامی که شاخص ADX زیر ۲۰ باشد ، روند ضعیف یا بدون روند (non-trending) محسوب می شود.

اADX خط اصلی این شاخص است که معمولاً به رنگ سیاه است. دو خط اضافی نیز وجود دارد که به صورت اختیاری قابل نمایش است. این خطوط DI + و DI- هستند. این خطوط به ترتیب اغلب به رنگ قرمز و سبز رنگ هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین سرعت حرکت روند یا مومنتوم (momentum ) را نشان دهند.

(ADX) بالای ۲۰ و DI + بالای DI-: این روند صعودی است.

(ADX) بالای ۲۰ و DI- بالای DI +: این روند نزولی است.

(ADX) زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره متغیر است ، که در آن اغلب DI- و DI + به سرعت همدیگر را قطع می کنند.

Average Directional Index

اندیکاتور آرون (Aroon )

آرون (Aroon) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان حضور سهام و اوراق بهادار در روند استفاده می شود ، و به طور خاص اگر قیمت آن به بالاترین نرخ ممکن برسد یا در دوره محاسبه پایین بیاید (به طور معمول ۲۵) از آن استفاده می شود.

این شاخص همچنین می تواند برای شناسایی زمان شروع روند جدید مورد استفاده قرار گیرد. شاخص آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط (Aroon-up) و یک خط (Aroon-down) .

وقتی (Aroon-up) از (Aroon-down) عبور کند ، این اولین علامت تغییر روند احتمالی است. اگر( Aroon-up) به ۱۰۰ برسد و در حالی که (Aroon-down) نزدیک صفر باقی بماند نسبتاً نزدیک به آن سطح باقی بماند ، این تأیید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. یعنی اگر (Aroon-down) از میزان (Aroon-up) عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ باقی بماند ، این نشان می دهد که روند نزولی در حال اجرا است.

Aroon Indicator

(MACD) مخفف (moving average convergence divergence)

شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین نیروی حرکت آن روند را مشاهده کنند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری برای معامله را ارائه می دهد.

وقتی (MACD) بالای صفر باشد ، قیمت در یک مرحله صعودی قرار دارد. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، وارد یک دوره نزولی می شود.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط (MACD) و یک خط سیگنال ، که کندتر حرکت می کند. هنگامی که (MACD) از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط (MACD) از بالای خط سیگنال عبور کند ، قیمت رو به افزایش است.

نگاهی به اینکه شاخص در کدام سمت صفر قرار دارد در تعیین اینکه کدام سیگنال را باید دنبال کنید به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالای صفر است ، برای خرید منتظر باشید تا (MACD) از خط سیگنال عبور کند. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، عبور (MACD) از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت ممکن کوتاه مدت فراهم کند.

MACD

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند و سود های اخیر قیمت ها را در مقابل ضررهای اخیر قیمت ها ترسیم می کند. بنابراین سطح (RSI) به سنجش قدرت و سرعت حرکت روند کمک می کند.

ابتدایی ترین کاربرد (RSI) به عنوان یک شاخص اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) است. هنگامی که (RSI) بالای ۷۰ حرکت می کند ، دارایی اشباع خرید (overbought) در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی (RSI) زیر ۳۰ باشد ، دارایی اشباع فروش (oversold) در نظر گرفته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال ، در نظر گرفتن این فرض خطرناک است؛ بنابراین ، برخی از معامله گران منتظر هستند تا این شاخص از بالای ۷۰ بالاتر برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا پایین تر از ۳۰ باشد و سپس قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از کاربردهای (RSI) است. وقتی این شاخص در جهت دیگری متفاوت از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند معکوس شود.

Relative Strength Index

سومین استفاده از (RSI) برای سطح پشتیبانی و مقاومت است. در طی روند صعودی ، اغلب سهام بالای سطح ۳۰ نگه داشته می شود و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می رسد. وقتی سهام در روند نزولی باشد ، (RSI) به طور معمول آن را زیر ۷۰ نگه می دارد و اغلب به ۳۰ یا پایین تر می رسد.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت محاسبه شاخص آرون به محدوده قیمت طی چند دوره اندازه گیری می کند. بین صفر تا ۱۰۰ طرح ریزی شده ، و ایده این است که وقتی روند به صورت صعودی عمل می کند ، قیمت باید روند صعودی جدید را به وجود آورد. در روند نزولی ، قیمت به ایجاد روند نزولی گرایش دارد. نوسانگر تصادفی اینکه آیا این اتفاق می افتد را دنبال کرده و کشف می کند.

نوسانگر تصادفی نسبتاً سریع بالا و پایین می رود زیرا اینکه که قیمت آن مرتباً افزایش یابد بسیار نادر است ، و نوسانگر را نزدیک به ۱۰۰ یا نزول مداوم نگه داشته ، و آن را نزدیک به صفر نگه می دارد. بنابراین ، استوکاستیک اغلب به عنوان یک اندیکاتور (overbought) و (oversold) مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر بالاتر از ۸۰ اشباع خرید (overbought) محسوب می شود ، در حالی که سطح زیر ۲۰ اشباع فروش یا (oversold) در نظر گرفته می شود.

روند کلی قیمت را هنگام استفاده از سطوح (overbought) و (oversold) در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی ، هنگامی که شاخص زیر ۲۰ قرار می گیرد و از آن بالا می رود ، این ممکن است سیگنال خرید باشد. اما افزایش بالای ۸۰ نتیجه کمتری دارد زیرا انتظار می رود که در طی روند صعودی ، شاخص به طور مرتب به ۸۰ و بالاتر حرکت کند. در طی روند نزولی ، به دنبال این باشید که این شاخص بالاتر از ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردد تا سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن باشد. سطح ۲۰ در روند نزولی کم تر قابل توجه است.

Stochastic Oscillator

جمع بندی

هدف هر معامله گر یا تریدر کوتاه مدت تعیین مسیر حرکت یک دارایی معین و تلاش برای سودآوری از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر فنی برای این منظور خاص ایجاد شده است و این مقاله تعداد انگشت شماری از این موارد را فراهم کرده است که می توانید امتحان کنید. از شاخص ها برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده کنید یا فکر کنید که چگونه آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه از چه مواردی استفاده کنید ، آنها را در یک حساب نمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتور تکنیکال

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال محاسبه شاخص آرون معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

  • اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز محاسبه شاخص آرون به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
  • اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش محاسبه شاخص آرون قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط تراکم توزیع AD

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

 اندیکاتور_ADX یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

  • هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
  • هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

  • خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
  • خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
  • نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را محاسبه شاخص آرون با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور استوکستیک Stochastic

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

  • اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
  • اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
  • اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را محاسبه شاخص آرون با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.