فرمول محاسبه شاخص ADX

Aroon Indicator

در سال 1995، Tushar Chande مفهوم Aroon Indicator (بخشی از بسیاری از سیگنال‌های مبتنی بر الگوی فنی) را ارائه کرد که تعیین می‌کند آیا ارزش دارایی/سهام/ارز رمزنگاری در حال افزایش است یا خیر و این روند چقدر قوی است، تا حدودی شبیه به Average Directional Index (ADX) میانگین جهت شاخص.

در زبان Sanskrit، کلمه “Aroon” به معنای “اولین نور سپیده دم” است. از آنجا که نشانه ها برای شناسایی شروع یک روند جدید است، Chande این نام را برای این شاخص فنی انتخاب کرد. Aroon Indicator ها می توانند توسط معامله گران برای شناسایی روندهای در حال توسعه، شناسایی ادغام، تعریف دوره های اصلاحی و پیش بینی برگشت قیمت دارایی استفاده شوند.

دو Aroon Indicator اساساً زمان وقوع آخرین اوج و پایین‌ترین قیمت را دنبال می‌کنند. مقادیر پایین‌تر Aroon نشان‌دهنده بالا یا پایین بودن دورتر است، در حالی که مقادیر بالاتر Aroon نشان‌دهنده افزایش یا پایین‌تر اخیر است. روند قوی تر با مقادیر آرون بالاتر نشان داده می شود، در حالی که روند ضعیف تر یا بدون روند با مقادیر آرون پایین نشان داده می شود.

اندیکاتورهای Aroon-Up و Aroon-Down تعداد دوره های زمانی از زمانی که قیمت به بالاترین یا پایین ترین حد در روز x رسیده است را کنترل می کند. به این ترتیب، اندیکاتورهای آرون با نوسانگرهای momentum سنتی متفاوت هستند زیرا قیمت نسبت به زمان مربوط می شوند.

این شاخص ها می توانند به روش های مختلف به محققان بازار و معامله گران کمک کنند. از متقاطع های آرون می توان برای ارائه سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. همپوشانی دو Aroon Indicator معمولاً سیگنال‌های تغییر روند یا معکوس بازار در نظر گرفته می‌شوند. نمونه ای از این متقاطع ها یا همپوشانی ها شامل نشانگر Aroon-Up است که یک متقاطع صعودی درست بالای نشانگر Aroon-Down ایجاد می کند یا نشانگر Aroon-Down که یک متقاطع نزولی درست بالای نشانگر Aroon-Up ایجاد می کند.

مقدار اندیکاتورها بین صفر تا صد متغیر است. خواندن بیش از 50 نشان می دهد که یک بالا/پایین (هر خطی بالاتر از 50 باشد) در 12 دوره قبلی رخ داده است. مقدار کمتر از 50 نشان می دهد که بالا/پایین در بازه زمانی 13 دوره رخ داده است. هرچه روند صعودی ضعیف تر و کاهش بیشتر باشد، Aroon Up پایین تر است و بالعکس.

چگونه مقادیر Aroon Indicator را محاسبه کنیم؟

• یک دوره خاص “X” را برای “شاخص Aroon” انتخاب کنید
• برای محاسبه شاخص های فرمول محاسبه شاخص ADX AroonUp و AroonDown از فرمول های زیر استفاده کنید:

AroonUp = 100 * ((X – Number of periods since highest high)/X)

AroonDown = 100 * ((X – Number of periods since lowest فرمول محاسبه شاخص ADX low)/X)

نشانگر Aroon ممکن است گاهی اوقات نقاط ورودی یا خروجی عالی را نشان دهد، اما ممکن است نشانه های معیوب یا گمراه کننده را نیز ارائه دهد. سیگنال خرید یا فروش ممکن است پس از وقوع یک حرکت قابل توجه قیمت، خیلی دیر برسد. این به این دلیل رخ می دهد که نشانه پیش بینی کننده نیست و از داده های تاریخی استفاده می کند. در نتیجه، معامله گران به جای پاسخگویی صرفا به سیگنال آرون، باید سایر شاخص های فنی را بررسی کنند تا فعالیت های قیمت و حجم را تایید کنند تا به طور موثرتری معامله کنند. این موارد شامل، اما نه محدود به حجم در تعادل (OBV)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، RSI، نشانگر تجمع/توزیع، و نوسانگر تصادفی است.

آموزش اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهت دار) در تحلیل تکنیکال

DMI (شاخص حرکت جهت دار) ، اندیکاتوری است که توسط Welles Wilder ساخته شده است و به جهت توسعه و گسترش چندین اندیکاتور فنی دیگر مانند اندیکاتور RSI شناخته شده اند و در این بین بیش از ۵ دهه از اندیکاتور DMI بهره برداری شده است.

Wilder پس از سال ها تلاش و مشاهده ی روند بازار موفق به توسعه ی این اندیکاتور شد و هنوز هم به واسطه ی محبوبیت بسیار بالا، در برخی بازارها از قبیل ارز و سهام در حال استفاده هستند. همان طور که می دانید دنبال کردن روند یکی از معیارهای اساسی در معاملات محسوب می شوند که تریدرها با شناسایی روند های مطلوب میزان موفقیت خود را افزایش می دهند.

بزرگترین چالشی که در حوزه ی معاملات وجود دارد درواقع شناسایی روند های مطلوب در بازار است، تریدرها روش های متعددی را به کار گرفتند تا متوجه شوند چه زمان هایی روند معکوس در حال وقوع است. یکی از این روش ها استفاده از اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت دار است.

در این مقاله ما به مفاهیم بنیادین اندیکاتور DMI و همچنین نحوه ی استفاده از آن خواهیم پرداخت. لذا خلاصه و رویکردی که در ادامه دنبال خواهیم کرد به شکل زیر می باشد.

• نحوه ی محاسبات در DMI
• نحوه ی خواندن DMI
• نحوه ی استفاده از DMI
• نتیجه گیری

چگونگی انجام محاسبات در اندیکاتور DMI

روند محاسبه اندیکاتور DMI قدری طولانی است. با این وجود ، همانطور که قبلاً گفتیم ، به عنوان یک تریدر معاملاتی ، احتیاجی به دانستن مکانیزم این محسبات وجود ندارد. اما شما باید بدانید که چگونه این اندیکاتور را روی نمودار مربوطه اضافه و آن را تفسیر کنید.

ابتدا شما باید True Range و DM- و DM+ را برای هر دوره ای که در حال بررسی هستید، محاسبه کنید. مرحله ی دوم ، ۱۴ روزه smoothed DM (هموار شده ی DM+) را بر ۱۴ روزه smoothed TR تقسیم کنید تا بتوانید DI+ را پیدا کنید. سپس ، این رقم را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود.

در قسمت بعدی ، ۱۴ روزه smoothed یا هموار شده ی DM- را بر ۱۴ روزه هموار شده ی TR تقسیم کرده و ۱۴ روزه DI- را پیدا کنید. مانند قبل ، آن را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود. بنابراین ،اندیکاتور DMI برابر با D14+ و D14- است.

در آخر ، شاخص حرکت جهت دار با اعمال ۱۴ روزه DX محاسبه می شود.

چگونه باید اندیکاتور DMI را بخوانیم؟

اندیکاتور DMI زمانی مثبت است که (قیمت کنونی منهای قله ی سابق) بزرگتر از (نقطه ی کف سابق منهای نقطه کف کنونی) باشد. در نتیجه ، این شاخص در صورت مثبت بودن معمولاً برابر با ( قله ی کنونی منهای قله ی سابق) است.

DMI منفی برعکس آن است و زمانی اتفاق می افتد که (نقطه ی کف قبلی منهای کف فعلی) بزرگتر از (قله ی فعلی منهای قله ی سابق) است.

داشتن یک درک خوب از مبانی و اصول اندیکاتور DMI می تواند در روند معاملاتی شما بسیار سودمند باشد . با این حال ، نیازی نیست که خیلی وارد جزئیات آن شوید. آنچه که شما باید بدانید نحوه استفاده از آن در بازار است.

نمودار زیر درواقع نمایانگر DMI اعمال شده در نمودار EUR / USD را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، اندیکاتور DMI دارای سه خط است که رنگ های متفاوتی دارند. همواره می توانید این رنگ ها را متناسب با روند معاملاتی خود تغییر دهید. در نمودار بالا ، خط زرد بیانگر ADX است که بسیار با اهمیت می باشد و به شما می گوید که چه اتفاقی قرار است رخ دهد.

یک طرح ADX از ۲۵ به بالا بیانگر آن است که یک روند بسیار قوی وجود دارد از طرفی زمانی که زیر ۲۵ و در حال سقوط است یک نوع سیگنال را ارسال می کند که نشان می دهد هیچ گونه روند قدرتمندی وجود ندارد. خط آبی DM+ است و خط قرمز DM- را نشان می دهد.

نحوه ی استفاده از اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMI در اکثر پلتفرم های معاملاتی از قبیل MetaTrader و PPRo8 قابل دسترسی هستند. زمانی که اعمال می شوند، نمایانگر سه خط هستند که عبارتند از: شاخص میانگین جهت دار ، DI+ و DI-.

رایج ترین متد استفاده از اندیکاتور ، درواقع اطلاع از قدرت روند در بازار است. البته این حالت زمانی قابل قبول است که روند های منحصر به فردی در بازار موجود باشد.

رایج ترین نوع تفسیر ، مشاهده شماره یا عدد ADX است. اگر این عدد بالاتر از ۲۵ باشد ، اکثراً قوی بودن یک روند را نشان می دهند. زمانی که عدد ADX برابر ۲۰ و یا پایین تر از آن باشد ، در این صورت باید بگوییم که روند شدیدی وجود ندارد.

شما به عنوان یک تریدر ، لازم نیست که فرمول محاسبه شاخص ADX خود را درگیر این اعداد کنید. بلکه می توانید این اعداد را در تناسب با روش و سبک خود هماهنگ کنید. بسیاری از تریدرها هستند که جهت نشان دادن روند های موجود، از ۳۰ به عنوان یک عدد پایه بهره برداری می کنند.در نمودار زیر یک مثال خوب در این باره نشان داده شده است.

قبل از استفاده از اندیکاتور DMI ، مطمئن شوید فرمول محاسبه شاخص ADX که نمودار، یکی از روندهای رو به بالا یا رو به پایین را دارد. اهمیت این موضوع بسیار بالا می باشد زیرا زمانی که دارایی های مالی در حال تغییر باشند مکانیزم عملکردی این اندیکاتورها به خوبی کار نخواهند کرد. .

به هر حال ، مانند بسیاری از اندیکاتور ها ، شاخص حرکت جهت دار (DMI) همواره روند دقیقی را در پیش نمی گیرد. لذا پیشنهاد می شود اندیکاتور DMI را با سایر اندیکاتور های حجم، اسیلاتورها و روندها ترکیب کنید.

از طرفی شما باید از برخی ابزارهای اضافی مانند Fibonacci Retracement و همچنین تحلیل الگوهای کندل استیک(candlestick) استفاده کنید.

نتیجه گیری

اندیکاتور DMI یک اندیکاتور فوق‌العاده مهم و محبوب در میان تریدرها محسوب می شود و به صورت پیش ساخته در MT5 و MT4 و سایر پلتفرم های معاملاتی می باشند. از طرفی استفاده از این نوع اندیکاتور نسبتاً سهل و آسان است.اما لازم است که قبل از استفاده از آن در بازارهای گوناگون ، مدتی با آن تمرین کنید. البته شما می توانید با مراجعه به برخی منابع مفید، روند حرکتی خود را ارتقاء دهید. لذا برخی از این منابع عبارتند از :

همه چیز در مورد اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط ADX

شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. بر اساس این ایده است که تجارت، زمانی که بازار در جهت یک روند قوی حرکت می کند، شانس سود را افزایش می دهد و ریسک را با تفاوت قابل توجهی کاهش می دهد. با فاندآرت همراه باشید تا شما را با این فرمول محاسبه شاخص ADX شاخص کاربردی آشنا کنیم و نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را به سمع و نظرتان برسانیم.

شاخص جهت دار متوسط ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص جهت دار متوسط ​​یا Average Directional Index یک شاخص فنی است که با استفاده از میانگین های متحرک قیمت، میزان قوی بودن روند بازار را اندازه گیری می کند و با ارقامی بین 1 تا 100 نشان داده می شود. ولز وایلدر شاخص ADX را برای نمودارهای کالاهای روزانه طراحی کرد، اما در حال حاضر توسط معامله گران فنی و کارشناسان مالی در طیف گسترده ای از بازارها برای شناسایی قدرت روندها استفاده می شود.

شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) به عنوان یک اندیکاتور غیر جهت دار نامیده می شود که قدرت روند را اندازه گیری می کند، صرف نظر از اینکه قیمت ها در حال افزایش یا کاهش هستند

سیستم حرکت جهت دار، که شامل اندیکاتورهای DMI+ و DMI- و همچنین ADX است، به دنبال ارزیابی قدرت حرکت قیمت در دو جهت مثبت و منفی است. این خط بیانگر شاخص جهت دار متوسط با مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

نحوه محاسبه شاخص جهت دار میانگین (ADX)

Average Directional Index را می توانید طبق مراحل زیر محاسبه نمایید:

• محاسبه حرکت جهت دار (+DM) با استفاده از فرمول:

+DM= سقف فعلی منهای سقف قبلی

• محاسبه -DM با استفاده از:

-DM = کف قبلی منهای کف فعلی

• حالا با انتخاب مقدار بالاتر، بین +DM و -DM را انتخاب کنید.
• استفاده از یکی از موارد زیر، محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنید:

سقف فعلی – کف فعلی، کف فعلی – بسته قبلی، سقف فعلی – بسته قبلی

• محاسبه میانگین 14 دوره هموار شده TR، +DM و –DM را با استفاده از:

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

مقادیر بعدی = قبلی TR1 – ( قبلی TR14 / 14) + فعلی TR1

• اکنون مقادیر +DI و -DM را با استفاده از آن محاسبه کنید:

ATR=میانگین محدوده واقعی

+DI= (هموارسازی +DM / ATR ) * 100

-DI = ( هموارسازی-DM فرمول محاسبه شاخص ADX / ATR ) * 100

• اکنون می توانید با استفاده از رابطه زیر شاخص حرکت جهت دار را محاسبه کنید:

DX = ( | +DI – -DI | / | +DI + -DI | ) * 100

• برای محاسبه شاخص جهت دار میانگین ADX باید DX را برای تمام 14 دوره تعیین کنید و برای محاسبه ADX اول باید مجموع تمام 14 دوره DX را بر 14 تقسیم کنید. برای 13 دوره باقی مانده از فرمول زیر استفاده کنید:

ADX = ( قبلی ADX * 13 ) + فعلی ADX ) / 14

توجه: کل فرآیند در طول معاملات به صورت خودکار انجام می شود، بنابراین شما نیازی به انجام هر یک از محاسبات بالا ندارید.

تفسیر شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX)

شاخص جهت دار میانگین، اندیکاتور جهت دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت دار مثبت (فرمول محاسبه شاخص ADX +DI) شاخص‌های حرکت هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قدرت روند و افزایش قدرت بازار خرسی یا گاوی را تعیین کنند، در حالی که -DI و +DI به تعیین جهت روند کمک می‌کنند.

شاخص جهت دار میانگین یک روند قوی را زمانی که ADX بیش از 25 باشد و یک روند ضعیف را زمانی که ADX زیر 20 باشد مشخص می کند. تلاقی خطوط -DI و +DI را می توان برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر خط +DI از بالای خط -DI عبور کند و ADX بالای 20 یا در حالت ایده‌آل بالای 25 باشد، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است. از سوی دیگر، اگر -DI از +DI عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد، این فرصتی برای ورود به یک معامله کوتاه بالقوه است.

همچنین می توان از تلاقی ها برای خروج از معاملات فعلی استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که DI- از بالای DI+ عبور کرد، خارج شوید. زمانی که شاخص جهت دار متوسط زیر 20 است، این اندیکاتور نشان می دهد که قیمت بدون روند است و ممکن است زمان ایده آلی برای ورود به معامله نباشد.

مقایسه اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط با اندیکاتور آرون

• اندیکاتور ADX در مجموع از سه خط تشکیل شده است در حالی که اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است.
• این دو شاخص دارای خطوطی هستند که حرکت مثبت و منفی را نشان می دهند که به شناسایی جهت روند کمک می کند.
• خواندن یا سطح در اندیکاتور آرون همانند اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط به تعیین قدرت روند کمک می کند با این حال محاسبات متفاوتی دارند، بنابراین تقاطع در هر یک از شاخص ها در زمان های مختلفی رخ می دهد.

محدودیت های استفاده از شاخص جهت دار متوسط

تلاقی ها گاهی می‌توانند به طورمکرر اتفاق بیفتند، که منجر به سردرگمی و احتمال از دست دادن پول در معاملات ‌شود که به آن ها سیگنال های اشتباه می گویند. زمانی که مقادیر ADX کمتر از 25 باشد، این موارد رایج‌تر می‌شوند. گفته می شود که گاهی اوقات ADX به بالای 25 می رسد، اما فقط به صورت موقتی، سپس همراه با قیمت معکوس می شود. مانند هر اندیکاتوری، شاخص جهت دار متوسط نیز باید با تجزیه و تحلیل قیمت سایر اندیکاتورها ترکیب شود تا به فیلتر سیگنال ها و کنترل ریسک کمک کند.

برای آگاهی از جدیدترین اخبار ارز دیجیتال و بورس و داغ ترین تحلیل های بازارهای مالی با ما همراه باشید.

درباره اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یک اندیکاتور نوسانی است و از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور( Average Directional Index )یک ابزار است که اختلاف بین دو کف را با دو سقف مقایسه می کند و می تواند قدرت و شدت روند را تخمین بزند و همجنین حرکات قیمتی را پیش بینی کند و تخمین بزند. اندیکاتور ADX متشکل از 3 خط است. یکی خط اصلی / یکی در جهت مثبت حرکت اندیکاتور DL+/ و دیگری در جهت منفی DL_ حرکت اندیکاتور است.

کاربرد اندیکاتورADX

کاربرد اول : تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار

برای تشخیص وجود روند یا عدم وجود آن در بازار، باید از خط ADX یا همان شاخص میانگین جهت دار استفاده کرد به طور کلی مقادیری که خط ADX می تواند اتخاذ کند را در ۶ حالت مختلف به شرح زیر قابل طبقه بندی است:

• زیر تراز ۲۰ : بازار بدون روند (خنثی یا رنج).
• تقاطع تراز ۲۰ به سمت بالا : در این حالت احتمالا روندی در حال پیدایش است.
• بین تراز ۲۰ و ۴۰ : اگر خط ADX در حد وسط تراز ۲۰ و ۴۰ در حال افزایش باشد، نشان دهنده این موضوع است که روندی که قبلا در حال پیدایش بوده است، تایید شده است.
• بالای تراز ۴۰ : روند بسیار قدرتمند.
• تقاطع تراز ۵۰ به سمت بالا : روند قدرتمند افراطی.
• تقاطع تراز ۷۰ به سمت بالا : روند قدرتمندی که در مواقعی نادر رخ می دهد.

کاربرد دوم : اخطار خرید و فروش

شاخص میانگین جهت دار (خط ADX) با اندیکاتور حرکت جهت دار (اندیکاتور ADX یا اندیکاتور DI) همراه می باشد. این اندیکاتور دارای دو خط +DI و DI- می باشد که برخورد این دو خط با یکدیگر به صورت زیر اخطارهای خرید و فروش صادر می کنند :

• سیگنال خرید وقتی صادر می شود که خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند.
• سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط -DI خط +DI را به سمت بالا قطع کند.

فرمول محاسبه ADX

DI+ برابر با شاخص هدایتی مثبت است

DI- برابر با شاخص هدایتی منفی است

نکات مهم مربوط به اندیکاتور ADX

۱- زمانی استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مانند اندیکاتور RSA توصیه می شود که بازار روند نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز ۲۰ قرار گیرد و همچنین زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری مانند اندیکاتور MACD توصیه می شود که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی قابل تحمل است که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و زمانی نیز تایید می شود که از تراز ۳۰ نیز به سمت بالا حرکت کند.

۲- هر چند از اندیکاتور ADX برای مشخص کردن وجود روند یا عدم وجود آن استفاده می شود اما این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار نمی باشد به این معنا که صعودی بودن خط ADX حتما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن خط ADX به معنای نزولی بودن روند نیست.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد دارد.

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (فرمول محاسبه شاخص ADX bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال های خرید و فروش فرمول محاسبه شاخص ADX معتبر هستند.

معمولا مجموع چهار عنصر نام برده میتواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.