معاملات الگوريتمي چيست؟

آیا می دانید که بیشترین معاملات الگوریتمی توسط سبدگردان‌ ها و صندوق‌ های سرمایه‌گذاری انجام می‌ شود.

معاملات الگوریتمی چیست؟

پس از پیشرفت‌های بسیار عظیمی که در تکنولوژی اتفاق افتاد، نفوذ تکنولوژی در تمام صنایع و عرصه‌های اقتصادی دیده شد و پس از گذشت سال‌ها، اکنون کوچک‌ترین اجزای زندگی روزمره انسان نیز با تکنولوژی درگیر شده است. بازارهای مالی نیز از این پیشرفت مستثنی نبودند و پس از برنامه نویسی برنامه‌های تحلیلی و سامانه‌های معاملاتی آنلاین، ورود تکنولوژی به بازارهای مالی بیش از پیش مورد استقبال سرمایه گذاران و کارگزاران قرار گرفت. استفاده از ابزارهای گوناگون جهت کسب سود از بازارهای مالی سبب شد تا برنامه نویسان اقدام به طراحی سیستم‌هایی کنند که به صورت اتوماتیک اقدام به انجام معاملات کند. این سیستم‌های خودکار معاملات را معاملات الگوریتمی می‌گویند و در این مطلب قصد داریم معاملات الگوریتمی را بیشتر بشناسیم و با نحوه عمل این سیستم‌های معاملاتی آشنا شویم.

الگوریتم چیست؟

الگوریتم‌ها گروهی از دستورالعمل‌هایی هستند که جهت حل مسئله‌ی مورد نظر تعریف شده‌اند. این دستورالعمل‌ها معمولاً به توالی مشخص و به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند. هر الگوریتم باید از یک سری اجزای مشخص تشکیل شده باشد تا بتواند به درستی اجرا شود. اجزای هر الگوریتم به صورت زیر است:

ورودی و خروجی: باید اطلاعاتی را به عنوان ورودی مشخص کنیم تا برنامه ما آن‌ها را طبق دستورالعمل‌های مشخص، پردازش کند و سپس نتیجه یا نتایج حاصل را به صورت خروجی ارائه دهد.

قطعیت: دستورهای ارائه شده باید با دقت و بدون ابهام در عملیات باشند تا به طور صحیح قابل اجرا باشند.

محدودیت: هر الگوریتم باید شامل یک آغاز و یک خاتمه‌ی مشخص شده باشد. این مجموعه دستورالعمل‌ها باید در زمان مناسبی اتمام یابد و دوره‌ی پردازش اطلاعات معقول باشد.

معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی چیست؟

همان گونه که در تعریف الگوریتم گفته شد، الگوریتم‌ها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که بدون دخالت انسان به پردازش و حل مسئله می‌پردازد. معاملات الگوریتمی نیز دستورالعمل‌های مشخص جهت ورود و خروج از معاملات در بازارهای مالی به کمک سیستم‌های رایانه‌ای می‌باشد.

معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ (Algo Trading) به کمک زبان‌های برنامه نویسی نوشته شده و دستورالعمل‌ها و مراحل اجرایی آن توسط متخصصین تعیین می‌شود. می‌توان پارامترهای گوناگونی را جهت بررسی به وسیله الگوریتم مشخص کرد و سپس بر اساس حجم‌ها و زمان‌بندی تعریف شده معاملات را به انجام برسانند. از آنجایی که فرآیند بررسی و یافتن نقاط ورود و خروج بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده توسط سیستم‌های رایانه‌ای انجام می‌پذیرد، احساسات انسان که می‌تواند در نتایج معاملات تأثیر منفی داشته باشد، از معاملات حذف می‌شود.

نحوه عملکرد الگوریتم‌های معاملاتی چیست؟

انجام معاملات توسط الگوریتم‌ها نیازمند فرآیندی است تا بتوانند استراتژی‌های تعریف شده را به درستی اجرا کنند:

• در مرحله‌ی اول نیاز است این الگوریتم به رصد نمودارهای موجود بپردازد تا بتواند فرصت‌های مختلف به وجود آمده در نمودارهای گوناگون را، طبق استراتژی مشخص شده شناسایی کند. به دلیل تعدد فرصت‌های معاملاتی و همچنین اهمیت تعیین مناطق صحیح ورود و خروج این بخش از فرآیند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• در مرحله‌ی دوم و پس از شناسایی فرصت ورود بر اساس استراتژی، نوبت به باز کردن معامله (پوزیشن گیری) می‌رسد، اما قبل از کلیک بر روی خرید یا فروش لازم است تا مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک معامله بررسی شود. طبق مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک مشخص شده برای رایانه، حجم معاملات تعیین می‌شود.
• در مرحله‌ی سوم معامله انجام می‌شود و منتظر فرصت‌های معاملاتی بعدی می‌ماند.
• مرحله‌ی چهارم بررسی و مدیریت معاملات (پوزیشن) باز می‌باشد که باید در خصوص زمان بسته شدن و نقاط خروج بررسی‌های لازم انجام گیرد.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

استفاده از معاملات الگوریتمی مزایای بسیار زیادی را به همراه دارد که هر روزه با پیشرفت‌های بیشتر در معاملات الگوریتمی و هوشمند شدن این سیستم‌ها، بر مزیت‌های آن افزوده می‌شود. در ادامه به مهم‌ترین مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی اشاره می‌کنیم.

1. امکان بررسی و تحلیل شرایط نمودارهای متعدد در زمان کوتاه

2. ثبت سفارشات و انجام معاملات با دقت و سرعت بالا

3. حداقل شدن دخالت احساسات انسانی در معامله گری و کاهش تصمیمات هیجانی

4. کاهش خطاهای محاسباتی و مقداری هنگام ثبت سفارشات

5. ثبت سریع سفارش و انجام معامله قبل از تغییرات بالای قیمت

6. امکان بررسی نتایج معاملات بر اساس استراتژی معاملاتی طبق داده‌های آپدیت شده (به روز) در بازار

7. صرفه جویی در زمان معامله گران

انواع الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس نحوه عملکرد کدام است؟

الگوریتم‌های معاملاتی می‌توانند در بخش‌های گوناگون معامله گری به کمک سرمایه گذاران بیایند. افراد مختلف بر اساس نیازهای خود اقدام به استفاده از این الگوریتم‌ها در یک بخش از فرآیند معامله خود می‌کنند و یا از ابتدا تا پایان این فرآیند را برعهده‌ی الگوریتم‌های معاملاتی می‌گذارند تا طبق استراتژی تعریف شده معاملات آن‌ها را پیش ببرد.

این الگوریتم‌ها وابسته به اینکه در کجای فرآیند معامله گری قرار می‌گیرند، به پنج دسته تقسیم می‌شوند.

1. الگوریتم‌های انجام معاملات

وظیفه‌ی اصلی این دسته از الگوریتم‌ها تقسیم کردن سفارشات بزرگ به سفارش‌های کوچک‌تر می‌باشد. این عمل جهت جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات در بازارهای کم حجم و یا سهم‌های کوچک می‌باشد. در الگوریتم‌های انجام معاملات باید نقاط خرید و فروش و نماد مورد نظر از سوی معامله گر به سیستم داده شود و سپس طبق دستورالعمل‌های موجود به انجام معامله بپردازد.

2. الگوریتم‌های سیگنال دهنده

این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی با صادر کردن سیگنال‌های خرید و فروش می‌توانند تحلیلگران را در دستیابی به سود بیشتر یاری رسانند. اما تنها با استفاده از سیگنال‌های این الگوریتم‌ها نمی‌توان انتظار سودهای بسیار بالا را داشت، بلکه این الگوریتم‌ها صرفاً سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را برای سرمایه گذاران مخابره می‌کنند. برای مثال می‌توانید لیست تمام سهم‌هایی که اندیکاتور RSI در آن‌ها سیگنال خرید داده را در چند ثانیه مشاهده کنید. برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی از سایر اندیکاتورهای پرکاربرد بورسی مانند اندیکاتور مکدی (MACD) ، استوکاستیک (Stochastic)، CCI، ایچیموکو (Ichimoku) و سایر اندیکاتورها نیز می‌توان از این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی استفاده کرد.

3. الگوریتم‌های مانیتورینگ یا فیلتر کننده

الگوریتم‌های مانیتورینگ وظیفه جستجو کردن در میان سهم‌های گوناگون و یافتن سهم‌هایی با پارامترهای موردنظر سرمایه گذاران را برعهده دارند. برای مثال هنگامی که خبر افزایش نرخ دلار در سامانه نیما منتشر می‌شود، سرمایه گذاران بسیاری به دنبال لیست سهم‌هایی هستند که صادرات محور می‌باشند و از طریق افزایش نرخ دلار نیما سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد. با تعریف پارامترهای موردنظر خود می‌توانید سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص را به‌سرعت پیدا کنید.

4. الگوریتم‌های کم بسامد (Position Trading)

دستورالعمل‌هایی که در الگوریتم‌های کم بسامد تعریف می‌شود، جهت انجام معاملاتی با دیدگاه بلند مدت است. این الگوریتم جهت استفاده در بازار ایران بسیار کاربردی می‌باشد. اما تعریف سرمایه گذاری بلند مدت در میان تحلیلگران بنیادی، تکنیکال و استفاده کنندگان از الگو تریدینگ‌ها بسیار متفاوت می‌باشد. در معاملات الگوریتمی به معاملاتی با طول بیش از یک ساعت، معاملات بلند مدت اطلاق می‌شود در صورتی که احتمالاً قبل از گفتن این مطلب، احتمالاً در ذهن شما حداقل بازه‌ی زمانی چندین ماهه برای اصطلاح سرمایه گذاری بلند مدت نقش بسته بود.

5. الگوریتم‌های پر بسامد (High Frequence Trading)

این نوع از الگوریتم‌ها در بازار ایران و بسیاری از بازارهای مالی دیگر که از قوانین خاصی پیروی می‌کنند بسیار کم کاربرد است. الگوریتم‌های پر بسامد به انجام معاملات در زمان بسیار کوتاه (میانگین پنج دهم ثانیه) می‌پردازند و هدف از ایجاد آن‌ها کسب سودهای اندک اما پر تعداد می‌باشد. این نوع از کسب بازده از بازارهای مالی که مالیات و کارمزد ثابت دریافت نمی‌کنند کاربردی است و در بازاری مانند بورس تهران، به دلیل دریافت کارمزد و مالیات ثابت این روش سبب زیان معامله گران می‌شود.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی با کمک الگوریتم‌ها کدام است؟

استراتژی‌های گوناگونی برای استفاده از معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی وجود دارد اما برخی از این استراتژی‌ها از محبوبیت و کاربرد بیشتری نزد معامله گران برخوردار هستند که در این بخش به معرفی این استراتژی‌های می‌پردازیم.

استراتژی دنبال کننده‌ی روند (Trend Following)

ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین استراتژی که می‌توان با کمک الگوریتم‌های معاملاتی اجرا کرد، استراتژی دنبال کننده‌ی روند می‌باشد. این استراتژی بر اساس بررسی روندهای موجود در اندیکاتورها و تغییرات سطح قیمت هستند و با ساده‌ترین اجزا قابل اجرا است.

موقعیت‌های معامله آربیتراژی

تعریف این استراتژی با دانستن مفهوم آربیتراژ بسیار ساده می‌باشد لذا در ابتدا مفهوم آربیتراژ را بررسی می‌کنیم. آربیتراژ یعنی "کسب سود از طریق اختلاف قیمت یک کالای مشخص در دو بازار مختلف". ساده‌ترین آربیتراژی را که می‌توان در ایران مثال زد، میزان اختلاف قیمت سکه‌های تمام بهار آزادی تحویل یک‌ روزه بورس کالا با قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد می‌باشد.

الگوریتم‌های این دسته با بررسی قیمت‌ها در بازارهای گوناگون می‌توانند این فرصت‌ها را شنایی کرده و با معامله آن کالا به کسب سود از محل این اختلاف قیمت می‌پردازد.

نزدیک شدن قیمت به میانگین قیمت

یکی از فرض‌های ابتدایی تحلیل که میان سرمایه گذاران دیده می‌شود این است که قیمت همواره تمایل دارد تا در نزدیکی میانگین قیمت حرکت کند و زمانی که فاصله‌ی میانگین قیمت و نمودار قیمت زیاد می‌شود، قیمت مجدداً به سمت میانگین باز می‌گردد. این استراتژی با درنظرگرفتن این موضوع، اقدام به معاملاتی می‌کند که قیمت در کف و سقف از میانگین فاصله گرفته است. چندین استراتژی گوناگون بر اساس این مفهوم طراحی شده‌اند که همگی آن‌ها از میانگین‌های گوناگون مانند میانگین ساده، میانگین موزون و میانگین نمایی در دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند.

برای معاملات الگوریتمی چه پیش نیازهای فنی لازم است؟

پس از آشنایی با نحوه عملکرد معاملات الگوریتمی، لازم است تا با استفاده از برنامه نویسی بتوانیم الگوریتم مورد نظر خود را طراحی کنیم. در صورت نداشتن تخصص در این زمینه، می‌توانیم از متخصصان برنامه نویسی جهت نهایی سازی الگوریتم‌های معاملاتی مورد نظر کمک بگیریم. در ادامه به پیش نیازهایی که برای طراحی الگوریتم‌ها نیاز است اشاره می‌کنیم:

1. تخصص در زمینه‌ی برنامه نویسی جهت پیاده سازی استراتژی معاملاتی در الگوریتم
2. دسترسی به اینترنت و سامانه معاملات آنلاین جهت دریافت، رصد و تحلیل اطلاعات
3. ارتباط با سامانه معاملات جهت انجام معاملات و پوزیشن گیری
4. قابلیت امتحان کردن برنامه نوشته شده بر اساس گذشته بازار جهت بررسی نتایج عملکرد استراتژی (Back Test)

با الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی چقدر می‌توانیم سود کسب کنیم؟

میزان سودهای کسب شده با کمک الگو تریدینگ می‌تواند وابسته به استراتژی‌های معاملاتی که در برنامه نویسی الگوریتم‌ها اعمال می‌شود و نوع الگوریتم معاملاتی استفاده شده، متفاوت است. همچنین استفاده از معاملات الگوریتمی می‌تواند در بازارهای گوناگون نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. برای مشاهده میزان سودی که از طریق الگوریتم نوشته شده به دست می‌آید، باید با بک تست گرفتن از استراتژی طراحی شده در بازار مالی موردنظر، به جواب برسیم.

آیا تمام استراتژی های تحلیل تکنیکال را می‌توانیم با الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی اجرا کنیم؟

در صورت داشتن تخصص کافی و صرف وقت و تلاش می‌توانید از تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات الگوریتمی استفاده کنید. اما نحوه بررسی و تحلیل نمودارهای قیمت در بازارهای مالی توسط افراد گوناگون متفاوت است. همان‌طور که در فرض‌های اولیه تحلیل تکنیکال بیان می‌شود، ممکن است در شرایط یکسان معاملاتی، نظر یک نفر رشد بیشتر سهم باشد و اقدام به خرید سهم کند و بلعکس در همان لحظه سرمایه گذار دیگری تحلیلش از شرایط سهم، ریزش قیمت باشد و اقدام به فروش کند.

از این رو استفاده از تحلیل‌هایی مانند خط روند، امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و سایر ابزارها می‌تواند در نظر افراد گوناگون متفاوت باشد. به همین دلیل است که در معاملات الگوریتمی بیشتر از اندیکاتورها جهت یافتن نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می‌شود.

آیا می‌توان از معاملات الگوریتمی در بازار ایران استفاده کرد؟

معاملات الگوریتمی را در تمام بازارهای مالی می‌توان استفاده کرد و با کمک آن کسب سود کرد. نکته‌ای که توجه به آن ضروری است، طراحی استراتژی معاملاتی و پیاده سازی الگوریتم‌ها در برنامه نویسی، متناسب با بازار مورد نظر است. برای مثال اگر از یک الگوریتم معاملاتی برای بازار بورس ایران استفاده می‌کنید، ممکن است این الگوریتم در بازار رمز ارزها نتواند نتایج مطلوبی را داشته باشد.

سخن نهایی

ما در عصری پر شتاب زندگی می‌کنیم که باید همواره خود را با تغییر و تحولات جهان سازگار کنیم و از این تغییرات در جهت پیشرفت بهره بگیریم. بیش از 85% معاملات در بازارهای مالی آمریکا با استفاده از معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ انجام می‌شود که نشان از جایگاه ویژه این ابزار و دانش نزد معامله گران حرفه‌ای دنیا دارد. در این مطلب هرآنچه را جهت آشنایی اولیه با فرآیند معاملات الگوریتمی و نحوه اجرای آن نیاز بود را توضیح دادیم تا علاقه‌مندان به این موضوع بتوانند در ادامه بیشتر به فعالیت در این حوزه بپردازند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا معاملات اتوماتیک چند وقتی است که در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از جریان‌های آتی بازار سرمایه خودنمایی می‌کنند. با گسترش روزافزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی مانند نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات تریدر های سریع بیشتر احساس می‌شود.

یکی از نوآوری‌هایی که در معاملات بازار به کمک سرمایه‌گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است. به معامله خودکار در بازار بورس از طریق کامپیوتر به صورت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی می‌گویند.

در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده شده در بازار موارد مناسب برای انجام معامله را بررسی کرده و فرصت‎ های معاملاتی را صید می‌کند.

به این نوع الگوریتم‌ها «بلک باکس» یا الگو «تریدینگ» نیز می‌گویند. در این روش از زبان برنامه نویسی در کامپوتر و مجموعه‌ای از دستورهای تعیین شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده می‌شود.

این الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یکی باشند و برای انجام معاملات بررسی‌های لازم را از جنبه‌های مختلفی از جمله زمان‎بندی، قیمت و حجم روی سفارشات و بازار انجام داده و تصمیم ‌بگیرند. این دلیل کمک می‌کند تا بازار سرمایه به شیوه اصولی‌تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش برود و یکی از نتایج آن بالا رفتن نقدینگی در بازار است.

معاملات الگوریتمی چگونه عمل می‌کنند؟

معاملات الگوریتمی طبق برنامه‌ای که برحسب استراتژی معاملاتی شما نوشته شده است صورت می‌گیرد. الگوریتم به معنای انجام دستورات به شکل مرحله به مرحله است. معاملات الگوریتمی، شیوه‌ای در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. به کارگیری این الگوریتم نیاز به داشتن شرط‌های زیر است.

• بایستی به یک زبان برنامه نویسی برای الگوریتم‌نویسی در بورس تسلط داشته باشید در غیر این صورت نرم افزار آن را تهیه نمایید. بایستی به اطلاعات و داده‌های بازار سرمایه دسترسی داشته باشید تا بتوانید آن‌ها را در اختیار الگوریتم قرار دهید.
• ایجاد زیر ساخت لازم برای انجام پیش‌تست روی سیستم برنامه‌ریزی شده قبل از ورود به بازار واقعی
• فراهم‌کردن اطلاعات تاریخی لازم و دیتای شرایط بازار در گذشته برای تست‌کردن الگوریتم به استراتژی اجرا شده بستگی دارد.

وظایف معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی برای انجام استراتژی تعیین شده به شکل درست و کامل، 4 کار را باید انجام دهد:

1. طبق استراتژی تعریف شده در برنامه‌ریزی آن‌ها، بازار را به صورت کامل رصد کرده و سهام و محصولات متعدد را بررسی نمایند تا فرصت‌های معاملاتی را به موقع و درست شناسایی کنند.
2. در مرحله بعد پوزیشن‌گیری نمایند.
3. پوزیش‌های باز شده را مدیریت نمایند.
4. با توجه به دستورالعمل‌های تعریف شده در فرآیند معامله، مدیریت ریسک و سرمایه‌ گذاری را به عهده بگیرند.

این 4 مرحله گاهی اوقات تماما به صورت خودکار و از طریق ربات‌ها صورت گرفته و معاملات را در برمی‌گیرند. گاهی اوقات در برخی بخش‌ها سلیقه و نظر انسانی دخالت داده می‌شود که در آن صورت معاملات نیمه خودکار عنوان می‌شوند.

طبقه ‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی قادر هستند در بخش‌های مختلف جریان معاملات قرار گیرند. همان‌طور که در بالا به وظایف‌ آن‌ها اشاره کردیم می‌توانند در هر یک از مراحل مذکور کار خود را شروع کنند. بنابراین در یک طبقه‌بندی قرار می‌گیرند که طبقه‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی به شمار می‌رود.

همچنین بخوانید : معاملات بلوکی چیست؟

الگوریتم‌ های اجرای معاملات

این نوع از الگوریتم‌ها صرفا مکلف‌ هستند دستورات معاملاتی تحلیل‌گر را اجرا نمایند. یعنی حتی نقطه شروع و پایان و نماد مورد نظر نیز از سمت تحلیل‌گر انتخاب شده است و الگوریتم‌ها تنها مکلف هستند وجه معامله‌گر را به سهم تبدیل کنند یا سهم را به پول و معامله را صورت دهند.

به عنوان نمونه یک معامله‌گر حقوقی در بازاری مانند صندوق‌ سرمایه‌گذاری مشترک یا یک معامله‌گر حقیقی با حجم بالایی از سرمایه تصمیم دارد 20 میلیارد سهام یک شرکت را در محدوده قیمتی معین خریداری کند.

به طور حتم چنان‌چه تمام حجم سرمایه را یک باره وارد کند و درخواست خرید سهام مورد نظر خود را یک جا بدهد موجب افزایش فشار خرید و در نتیجه افزایش قیمت سهام مورد نظر خود می شود و امکان خرید این سهام در محدوده قیمت تعیین شده میسر نمی‌شود.

الگوریتم‌های معاملاتی با شکستن سفارش مورد نظر آن را به شکل تعدادی سفارش کوچکتر و با ظرفیت‌های متعدد درآورده و در بازه‌های زمانی معین معاملات مد نظر تحلیلگر را انجام می‌دهند.

الگوریتم ‌های سیگنال‌ دهی

این نوع الگوریتم‌ها به تنهایی قادر به سودآوری نیستند بلکه به تحلیلگر اطلاعات بیشتری از شرایط بازار عرضه می‌کنند و به او در بهبود جریان تحلیل و تصمیم‌گیری و در نتیجه معاملات خود کمک می‌کنند که حاصل آن بالا رفتن سوددهی معامله‌گر یا تحلیل‌گر است.

این الگوریتم‌ها وقتی بهترین بازده را برای تحلیل‌گر دارند که به شکل مجموعه‌ای و گروهی یا در کنار دیگر ابزارهای تحلیل به کار گرفته شوند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال همچون RSI یا ICHIMOKUاز جمله الگوریتم‌های سیگنال‌دهی هستند که امروزه در بازار ایران به کار گرفته می شوند.

الگوریتم‌ های مانیتورینگ

الگوریتم‌های مانیتورینگ الگوریتم‌هایی هستند که وظیفه مانیتورینگ و پایش بازار را به عهده دارند و به الگوریتم‌های پایش نیز شناخته شده‌اند. این نوع الگوریتم‌ها پایش را در حوزه‌های مورد نظر که برای خود تعیین شده، در کل یا بخشی از بازار انجام می‌دهند.

این جست‌وجوها می‌توانند شامل بررسی، تشخیص و شناسایی نمادهای هم‌گروه یک سهم در هنگام باز شدن نماد آن یا پایش صورت‌های مالی برخی معاملات الگوريتمي چيست؟ نمادها در زمان اعلام اطلاعیه آن‌ها باشد.

الگوریتم‌ های پوزیشن تریدینگ

این نوع الگوریتم‌ها وظیفه خریدوفروش سهام برای نگهداری طولانی مدت را برعهده دارند. این الگوریتم با شرایط بازار ایران بسیار همخوانی دارد. به این الگوریتم‌ها که الگوریتم‌های کم بسامد نیز گفته می‌شوند.

این الگوریتم این طور عمل می‌کند که به عنوان مثال استراتژی معاملات یک معامله‌گر برای صف خرید و فروش را انجام می‌دهد. در حقیقت برنامه‌ معامله‌گر نوسان‌گیری روزانه است.

در این هنگام الگوریتم کم‌بسامد که طبق استراتژی، برنامه‌ریزی شده است به مجرد رسیدن صف فروش به شرایط از پیش مشخص شده دستور دیکته شده را انجام می‌دهد و در قیمت‌های بالاتر که باز برای خود تعیین شده عمل فروش را انجام می‌دهد. تمام این جریان ذکر شده به شکل خودکار از طریق این الگوریتم صورت می‌گیرد.

در حقیقت در الگوریتم‌های پوزیشن تریدینگ سه دسته‌‌ ذکر شده در بالا را کنار هم‌دیگر هستند. این الگوریتم تمام وظایف سه دسته‌ دیگر را با هم انجام می‌دهند.

الگوریتم ‌های پر بسامد یا الگوریتم های فریکونسی تریدینگ

وب‌ سایت «اینوستوپدیا» تنها الگوریتم‌هایی را در گروه پر بسامد یا High Frequency Trading قرار می‌دهد که قابلیت فروش سهام خریداری شده را فقط در فاصله‌ پنج‌دهم ثانیه داشته باشد. اغلب معاملات پر بسامد را دوپینگ معاملات الگوریتمی می‌دانند.

از طریق این الگوریتم‎ ها اجرای هزاران معامله در کمترین زمان ممکن و بیشترین سرعت به منظور دریافت سود کم ولی به تعداد زیاد انجام می‌گیرد. در نتیجه سودهای حاصل از این معاملات پرتعداد در نهایت همان سود بسیاری است که همیشه هدف آخر در بازار سرمایه به شمار می‌رود.

این معاملات که کاملا در تضاد با سرمایه‌گذاری و معاملات سنتی قرار دارند روزانه صورت می‌گیرند. البته الگوریتم‌های پربسامد به اندازه‌ای که در بازارهای خارج از ایران طرفدار دارند در ایران کاربرد ندارند. چرا که در بازارهای خارجی مالیات برحسب سود هر معامله به صورت تساعدی در تناسب با میزان سود معامله‌گر از او دریافت می‌شود.

در نتیجه معامله‌گران در این بازارها به کمک این الگوریتم و معاملات کم سود ولی پرتعداد حاصل از آن می‌توانند درصد مالیات خود را به کمترین میزان ممکن برسانند. ولی با توجه به ساختار کارمزد و مالیات معاملات در ایران، گاهی ممکن است این الگوریتم‌ها با ضرر همراه شوند.

معاملات الگوريتمي چيست؟

معاملات الگوریتمی (Algorithm Trading) چیست؟

• معاملات الگوریتمی چیست و چگونه می توانیم از آن‌ ها استفاده کنیم؟
• معامله های الگوریتمی بورس چگونه است؟
• تاثیر معاملات الگوریتمی بر بازار سرمایه چیست؟

اینها سوالاتی هستند که در این صفحه از آموزش بورس وبسایت آکادمی کسب و کار اینترنتی کلید موفقیت می خواهیم به پاسخ آنها دست یابیم. پس تا انتهای این مطلب همراه باشید.

خرید سهام یک شرکت در گذشته به گونه‌ای بوده که نیاز به کاغذ بازی‌های فراوان و چند نفر نیروی متخصص به عنوان واسط داشت، اما اکنون شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که با یک گوشی موبایل و دسترسی به اینترنت می‌ توانید سهام هر شرکت بورسی را با هر مبلغی بخرید یا بفروشید.

تکنولوژی باعث تغییرات زیادی در معامله‌گری شده است که یکی از آن تغییرات ظهور پدیده‌ای به عنوان معاملات الگوریتمی است.

معاملات الگوریتمی (Algorithm Trading) چیست؟

یعنی خرید و فروش، بدون دخالت انسان و تنها به وسیله هوش مصنوعی.

آیا می دانید که بیشترین معاملات الگوریتمی توسط سبدگردان‌ ها و صندوق‌ های سرمایه‌گذاری انجام می‌ شود.معاملات الگوريتمي چيست؟

معاملات الگوریتمی با استفاده از مجموعه دستوراتی که از قبل توسط یک متخصص به کامپیوتر داده شده است می‌ تواند در زمان مطلوب سفارش خرید را ارسال کند. این الگوریتم‌ ها که ممکن است بیش از یکی باشند، برای انجام معاملات بررسی‌ های لازم را از جنبه‌های گوناگونی مانند زمان‌ بندی، قیمت و حجم روی سفارشات و بازار انجام داده و تصمیم می‌ گیرند. این امر کمک می‌کند تا بازار سرمایه، اصولی‌ تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش برود که یکی از نتایج آن بالا رفتن نقدینگی در بازار است.

نتیجه استفاده از معاملات الگوریتمی شامل موارد زیر است:

• کاهش ریسک معاملات برای سرمایه‌گذاران

این معاملات باعث افزایش تقاضا می شود، و هر زمان قصد فروش بود سفارشی برای خرید وجود خواهد داشت.

هر چه حجم معاملات سهمی بیشتر باشد امکان دستکاری در قیمت کمتر می شود که باعث تحلیل‌ پذیری بیشتر می‌ شود.

هر چه عمق بازار بیشتر شود، تحلیل‌های سهم بهتر جواب می‌ دهند و بیشتر قابل اتکا هستند.

همیشه سفارشاتی برای پاسخ به سفارش ما هستند، نباید ساعت‌ها منتظر شویم که یکی از ما بخرد یا به ما بفروشد.

معاملات الگوریتمی کاربرد بسیاری هم در بورس ایران و هم در ارز دیجیتال دارد. بنابراین اگر تمایل به حضور در بورس دارید ثبت نام در کارگزاری آگاه، و برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال (کریپتو کارنسی) ثبت نام صرافی والکس را پیشنهاد می کنیم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

در این مقاله می خواهیم روش هایی را به شما معرفی کنیم که خودمان با استفاده از آنها استراتژی های سودمند تجارت الگوریتمی را شناسایی می کنیم. هدف امروز ما درک دقیق نحوه درک، ارزیابی و انتخاب چنین سیستم هایی است. با درک این نوع سیستم ها می توان پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را آغاز کرد، در ادامه با ما همراه باشید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه ای از جهت حل مسئله است. الگوریتم های رایانه با گذشت زمان بخشهای کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.

معاملات الگوریتمی در بازار بورس

معاملات الگوریتمی برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده ها هزار معامله در ثانیه کند.

معاملات الگوریتمی می تواند در شرایط مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ و استراتژی های معاملات روند مورد استفاده قرار گیرد.

به عباراتی دیگر:

معاملات الگوریتمی استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.

از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده و توسط سرمایه گذاران نهادی معاملات الگوريتمي چيست؟ و بنگاه های تجاری بزرگ برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخچه معاملات الگوریتمی

استفاده از الگوریتم ها در معاملات پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت.

نویسنده مایکل لوئیس هنگام انتشار پرفروش ترین کتاب فلش پسران، که به ثبت زندگی بازرگانان و کارآفرینان وال استریت می پردازد، به ایجاد شرکت هایی که برای تعریف ساختار تجارت الکترونیکی در این کشور کمک کردند، تجارت با فرکانس بالا و الگوریتمی را به گوش مردم رساند.

تجارت خود را با الگوریتم انجام دهید

در سالهای اخیر، روال تجارت الگوریتمی انجام شده توسط خودتان رواج یافته است. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترها همیشه سریعتر با قیمت های معاملات الگوريتمي چيست؟ نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است. تحولات جدید در هوش مصنوعی ، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه هایی را توسعه دهند که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند.

معامله گران در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر خود برای سرمایه گذاری در بورس از آن استفاده کنند.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق تحقیقات، معاملات الگوریتمی به ویژه برای اندازه های بزرگ که ممکن است تا 10٪ از حجم کل معاملات را شامل شود، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.

معاملات الگوریتمی همچنین امکان اجرای سریعتر و راحت سفارشات را فراهم می کند و آن را برای مبادلات جذاب می کند. به نوبه خود، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند.

معاملات الگوریتمی با استفاده از کدهای رایانه ای و تجزیه و تحلیل نمودار با توجه به پارامترهای تعیین شده مانند حرکات قیمت یا نوسانات، وارد معاملات می شوند.

هنگامی که شرایط فعلی بازار با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارد ، الگوریتم های معاملاتی می توانند سفارش خرید یا فروش را از طرف شما انجام دهند.

آیا می دانید بیش از 80 درصد حرکت در بازار سهام ایالات متحده و بازار فارکس توسط ربات های معاملات الگوریتمی مبتنی بر ماشین انجام می شود؟

خوشبختانه، با پیشرفتهای چشمگیر در فناوری، استراتژیهای معاملات الگوریتمی اکنون برای همه بازارهای بزرگ و برای همه معامله گران قابل دسترسی است و فقط از یكی از دلایل محبوبیت این نوع تجارت است.

در این راهنما شما استراتژی های معاملاتی را یاد خواهید گرفت:

استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص

اکثر صندوق های بازنشستگی و حساب های بازنشستگی اغلب به طور گسترده در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می کنند.

این نوع استراتژی دامنه معامله گران الگوریتمی است زیرا معاملات طی چند ثانیه انجام می شوند تا بهترین قیمت ها را بدست آورند. اکثر سیستم عامل های تجارت خرده فروشی نیز از این نوع استراتژی معاملات پشتیبانی نمی کنند و بیشتر برای صندوق های تامینی معاملاتی کمی که در این نوع معاملات با فرکانس بالا تخصص دارند ، تهیه شده است.

استراتژی های معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا

این استراتژی به روشی برای یافتن فرصت در اختلاف قیمت بین دو یا چند بازار اشاره دارد. و می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک بازار در صرافی های مختلف معامله شود. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین اغلب می تواند بین مبادلات مختلف ارز رمزنگاری شده متفاوت باشد.

تأمین ایده های معاملات الگوریتمی

علی رغم تصورات رایج، واقعاً یافتن استراتژی های سودآوری تجارت در حوزه عمومی بسیار ساده است. ایده های معاملات هرگز به راحتی در دسترس نیستند. مجلات مالی دانشگاهی، سرورهای قبل از چاپ، وبلاگ های معاملاتی، انجمن های تجاری، مجلات معاملات هفتگی و متون تخصصی هزاران استراتژی معاملاتی را ارائه می دهند که می توانید ایده های خود را بر اساس آنها بنا کنید.

ارزیابی استراتژی های معاملاتی

روش شناسی

آیا حرکت استراتژی مبتنی بر علم و بر پایه دانش است؟ آیا این روش ها مقدار قابل توجهی از پارامترها را که ممکن است منجر به سوگیری بهینه سازی شود، معرفی می کنند؟

نسبت شارپ

نسبت شارپ از نظر ابتکاری، پاداش / ریسک استراتژی را مشخص می کند. این مقدار تعیین می کند که برای سطح نوسانات تحمل شده توسط منحنی ارزش سهام چه میزان بازده می توانید بدست آورید. به طور طبیعی، همه ما باید دوره و فرکانسی را که این بازده ها و نوسانات (به عنوان مثال انحراف استاندارد) اندازه گیری می شوند، تعیین کنیم.

برای مثال، یک استراتژی فرکانس بالاتر به میزان نمونه گیری بیشتر از انحراف استاندارد، اما به یک دوره زمانی کلی کوتاه تر نیاز دارد.

اهرم نیرو

آیا این استراتژی برای سودآوری نیاز به اهرم قابل توجهی دارد؟ آیا این استراتژی برای بازده نیاز به استفاده از قراردادهای مشتقه اهرمی (معاملات آتی، اختیارات، مبادله) دارد؟

برد / ضرر، سود متوسط / ضرر

استراتژی ها از نظر ویژگی های برد / باخت و میانگین سود / ضرر متفاوت خواهند بود. حتی اگر تعداد معاملات بازنده بیشتر از تعداد معاملات برنده باشد، می توان استراتژی بسیار سودآوری داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به بخش آموزش کامل حرفه ای سرمایه گذاری در بورس وب سایت مراجعه کنید.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ چه امکاناتی در اختیار سهامدار قرار میدهد؟

بالاخره پس از مدتها انحصار در زمینه معاملات الگوریتمی و به هم ریختن بازار توسط افرادی خاص، رییس سازمان بورس، دستور دسترسی عموم معامله گران رو به این ابزار صادر کرد (دستور معاملات الگوریتمی سازمان بورس). این خبر به خودی خود، خبر شیرین و امیدوار کننده است، اما به نظرم تا اجرایی شدن آن زمان زیادی باقی مانده است و نحوه ی اجرایی شدن آن و البته امکاناتی که در اختیار معامله گران عادی قرار میگیرد، اهمیت بیشتری نسبت به خود خبر دارد. ز

منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

عصر امروز، عصر تکنولوژی و انجام بسیاری از کارها عملا به کامپیوترها و ماشین ها سپرده شده، اما در بورس ما بجز آنلاین شدن احراز هویت ها در دو سال اخیر، تقریبا پیشرفت خاصی در این زمینه رخ نداده است. با وجود اینکه معاملات الگوریتمی و روش های برنامه نویسی و اکسپرت نویسی و انجام معاملات خودکار بسیار پیشرفته به کمک اکسپرت ها در بازارهای جهانی مانند فارکس یک امر بسیار ساده و بسیار در دسترس می باشد، در بورس ایران، معامله گران حتی از امکان تعیین حد سود و حد ضرر خودکار نیز بی بهره اند، مشکلی که شاید با آمدن معاملات الگوریتمی قابل حل باشد.

در مورد معاملات الگوریتمی در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، اما در اینجا باید به چند نکته اشاره کنم:

• انجام معاملات الگوریتمی، سرعت زیاد سامانه های معاملاتی و عمق مناسب بازار است.
• دسترسی یکسان و بدون رانت همه معامله لگران به این ابزار است.
• آموزش و فرهنگ سازی، پیش از اجرایی شدن آن است.

معاملات الگوریتمی اگر به صورت یکسان در عموم مردم نباشد، عملا باعث فساد و رانت و ضربه زدن به کل بازار خواهد شد، از طرفی در نامه رییس سازمان بورس گفته شده است که «اگر کارگزاران امکان نظارت ندارد، استفاده از این ابزار رو متوقف کنند»، یعنی هیچ الزامی بر روی این ابزار نیست و جنبش بیشتری از یک مشاور است تا یک دستور و الزام قانونی.

اگرچه در ماههای گذشته پلتفرم های خاصی برای دسترسی افراد حقیقی به این ابزار به صورت ساده طراحی شده است، اما قطعا هیچ پلتفرمی قدرت پذیرش این حجم از معامله گران را نخواهد داشت و تا زمانی که این ابزار به صورت یکنواخت در دسترس تمامی معامله گران قرار نگیرد، نباید نسبت به آن امیدوار بود.

به عنوان مثال، با نصب متاتریدر و باز کردن حساب معاملاتی در هر کدوم از بروکرهای فارکس، شما به راحتی میتونید از اکسپرتهای برنامه، برنامه نویسی خودکار معاملات رو به زبان mql و … استفاده کنید و تعیین حد سود و حد ضرر،حتی امکان تعریف یک حد ضرر ساده نیز وجود ندارد، چه برسد به معاملات الگوریتمی پیشرفته!

معاملات الگوریتمی، شیوه ی جدید (البته ی برای ما جدید می باشد!!) از انجام معاملات است که کلیه معاملات به صورت کاملا خودکار و بر اساس الگوریتم طراحی شده توسط شما، انجام می شود. به زبان ساده، شما یک الگوریتم انجام معاملات رو برای کامپیوتر یا سیستم تعریف می کنید و به آن دستور میدهید طبق آن الگوریتم، معاملات خرید یا فروش شما را بدون دخالت دست و بدون نیاز به سر زدن به سهام هایتان انجام بدهد. در ادامه به اهمیت این نوع معاملات و کاربرد آنها می پردازیم.

تعیین حد سود و حد ضرر خودکار

اگر در بازارهای جهانی فعالیت کرده باشید، حتما میدانید که بر خلاف روش های سنتی بورس ایران، در این بازارها نیازی به بستن دستی معاملات نیست و به سادگی با تعیین حد سود و حد ضرر، قادر خواهید بود از ضررهای سنگین و یا کاهش سودها جلوگیری کنید. همچنین در این بازارها، امکان تعیین حد ضرر داینامیک هم وجود دارد و به سادگی با تعیین درصد یا اختلاف قیمت، حد ضرر به صورت خودکار جابجا خواهدشد. برای این کار کافی است به سیستم بگویید که « اگر قیمت سهم از فلان قیمت کمتر یا بیشتر شد، کل سهم یا مقداری از آن را بفروشد » به همین سادگی است.

نحوه انجام خودکار معاملات

در روش پیشرفته ی معاملات، اصلا نیازی به نشستن و انتظار کشیدن برای شکستن یک مقاومت یا حمایت نیست. مثلا شما مقامت مهم سهمی رو در محدوده 1000 تومان تشخیص داده اید و منتظرید پس از شکست این محدوده، اقدام به معامله کنید. به سادگی با تعریف یک الگوریتم ساده، این معامله در سیستم ثبت می شود و در زمان مناسب انجام می شود. کافی است به سیستم بگویید « اگر قیمت سهم از x درصد از 1000 تومان بالاتر رفت، آنگاه این مقدار سفارش خرید به فلان قیمت در سامانه ثبت کند..» با این روش، عملا نیازی نیست هر لحظه پای سیستم بنشینید.

معاملاتی فراتر از یک سهم

در معاملات الگوریتمی پیشرفته، شما حتی قادر خواهید بود از تاثیر یک سهم یا صنعت بر سایر سهام نیز در معاملات خودتون استفاده کنید. به عنوان مثال، چنانچه اعتقاد داشته باششید سهمی مانند x لیدر کل بازار هست و با صف فروش شدن آن بازار منفی می شود، می توانید الگوریتمی تعریف کنید و به محض صف فروش شدن این سهم، سهم Y رو به فروش برساند، و یا اینکه الگوریتمی تعریف کنید که در صورت شکسته شدن حمایت شاخص کل در مقدار X، اقدام به فروش کلیه سهام شما کند.

معاملات بر اساس فیلترها و اندیکاتورها

به وسیله معاملات الگوریتمی پیشرفته، قادر خواهید بود بر اساس اندیکاتورها و خروجی فیلترها اقدام به معامله کنید و با تعریف یک الگوریتم قدرتمندف در کمترین زمان ممکن با پایش خروجی فیلترها و اندیکاتورها معاملاتتون رو انجام بدهید. مثلا کافی است به وسیله الگوریتم به سیستم بگویید که 10 سهم خاص رو در نظر بگیرد و هر وقت که سهمی در اندیکاتور x یا فیلتر Y سیگنال خرید یا فروش صادر کرد، معاملات رو به صورت خودکار در سامانه ثبت کند.

راهی برای دستکاری بازار

یکی دیگر از کاربرد معاملات الگوریتمی که در گذشته بارها شاهد آن بودیم و بسیاری از فعالان بازار، برخی از ریزش ها و منفی شدن ها و نوسانات رو به آنها نسبت می دادند، دستکاری در معاملات است. فرض کنید یک گروه یا یک سازمان می خواهد بازار یا یک سهم را مثبت یا منفی کند، به وسیله ی معاملات الگوریتمی می تواند به سادگی با ارسال سفارشات حمایتی یا اردرهای ترس خودکار، بر بازار یا یک سهم تاثیر مثبت یا منفی بگذارد.کافی است حجم سنگینی رو در سطر دوم و سوم خرید یا فروش ثبت کند و با الگوریتم طراحی شده، کاری کند که این سفارشات به صورت خودکار ویرایش شوند و هیچ وقت معامله ای انجام نشود.

کلام آخر

معاملات الگوریتمی، یکی از ملزومات هر بازار مالی پیشرفته است. اما این معاملات زمانی به پیشرفت یک بازار کمک می کنند که به صورت برابر و عادلانه و البته با سرعت یکسان در اختیار تمامی کاربران قرار داده شوند. نه اینکه صرفا به صورت رانتی در اختیار عده ای بسیار محدود قرار بگیرد و این عده با بازیچه قرار دادن بازار، کل سهامداران رو به مسخره بگیرند. جالب است بدانید در حالی که ما صحبت از معاملات الگوریتمی می کنیم، حتی تقسیم خودکار سفارشات که مدت هاست در بورس وجود داشته است، از سال 99 ممنوع شده است.