اندیکاتور نوسانگر و MACD

نتیجه‌گیری

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور (Indicator) یا شاخص، نمودارهایی است که بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان و حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می گردد. به عبارت دیگر اندیکاتورها از طریق اندازه گیری شرایط فعلی و پیش بینی روندهای آتی، تلاش می کنند دورنمای خوبی برای تصمیم گیری در اختیار تحلیلگران قرار دهند. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتورها مبنای تصمیم گیری اند، بلکه می توانند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری صحیح باشند. این نمودارها از طریق برخی محاسبات ریاضی، مواردی مانند شتاب قیمتی و یا روند قیمت سهم را نشان می دهند. مهم ترین نقش اندیکاتور در تایید و اعتبارسنجی روند حرکتی سهام است.

بحث آموزش اندیکاتور، یکی از مهمترین مباحثی است که در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران، به عنوان یکی از سرفصل های آموزشی، مورد بررسی قرار می گیرد.

دسته بندی اندیکاتورها

اندیکاتورها به لحاظ مفهومی و کلی به دو نوع اقتصادی و تکنیکال قابل تقسیم هستند. اندیکاتورهای اقتصادی، به بررسی و اندازه گیری میزان رشد و تغییرات ابعاد و اندازه اقتصاد یا بخشی از یک واحد اقتصادی می پردازند. این نوع از اندیکاتور در ایران با نام شاخص اقتصادی معروف است و از آن به منظور تحلیل های بنیادی بر اساس وضعیت فعلی استفاده می گردد. این در حالی است که اندیکاتورهای تکنیکال، در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و از طریق بررسی الگوها و تغییرات قیمتی، احتمالات آتی را پیش بینی می کنند.

در تقسیم بندی دیگری نیز اندیکاتورها را می توان به دو نوع پیشرو و دنباله دار تقسیم کرد. اندیکاتورهای پیشرو اغلب بر اساس نوسانات قیمت فعلی شکل می گیرند. اما اندیکاتورهای دنباله دار، عموما بعد از تغییرات قیمت و نوسانات بازار و با تاخیر، پیش بینی های خود را ارائه می دهند.

اما یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها از اندیکاتور که در بازار سرمایه کاربرد فراوان دارد و بر اساس نوع نمایش و مدل محاسبات ارائه شده، یک تقسیم بندی چهارگانه است که در ادامه ارائه می گردد:

• اندیکاتورهای روندی: اندیکاتورهای روندی بر اساس تقسیم بندی های پیشین، در دسته اندیکاتورهای دنباله دار یا تاخیری قرار می گیرند. این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت شکل می گیرد و بر اساس میانگین قیمت ها، نمودارهایی را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد.
• اندیکاتورهای نوسانگر: این دسته از اندیکاتورها همانگونه که از نام آن ها پیداست، نوسانگر هستند و به بررسی قدرت و ضعف روندها می پردازند. به طور کلی این دسته از اندیکاتورها به تحلیل هیجانات بازار پرداخته و بر اساس آن، نمودارهایی را ارائه می کنند.
• اندیکاتورهای حجم: این اندیکاتورها به بررسی حجم و ارزش معاملات در یک بازه زمانی مشخص می پردازند و نمودارهای حجمی را ارائه می کنند.
• اندیکاتورهای بیل ویلیامز: این اندیکاتور به دلیل آنکه نخستین بار توسط اقتصاددان مشهور، بیل ویلیامز مطرح شد، به نام وی نامگذاری شده است. در طراحی و نمودارهای این دسته از اندیکاتورها از فیبوناچی، اعداد واکنشگرا و فرمول های ریاضی استفاده شده است.

کاربرد اندیکاتورها

همانگونه که گفته شد، از اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس، برای تحلیل و پیشی بینی برخی روندهای آینده استفاده می گردد. باید توجه داشت که اندیکاتورها، به تنهایی نمی توانند یک استراتژی معاملاتی، در بورس یا سایر بازارهای مالی باشند؛ آن ها تنها می توانند به معامله ‌گران در راستای شناخت بازار و درک شرایط فعلی کمک کنند. حتی این امر نیز بدون دانش کافی، نمی‌ تواند منجر به افزایش سود سرمایه‌ گذاری گردد. اندیکاتورها مانند یک جعبه ابزار هستند که تا پیش از آشنایی کامل با عملکردشان، نمی توان به خوبی از آن ها استفاده کرد. جهت آشنایی کامل و آموزش حرفه ای کار با این جعبه ابزار کاربردی و مفید، می توانید در دوره تحلیل تکنیکال و دوره بورس مجتمع فنی نیاوران، شرکت نمایید.

نحوه عملکرد اندیکاتورها

طور کلی، اندیکاتورها می توانند سه نوع اطلاعات را در اختیار تحلیلگران قرار داده و سه گونه عملکر داشته باشند؛

1. هشدار: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای تشکیل شده، می توانند در برخی موارد، پیش از وقوع تغییرات روندها و یا هم زمان با آن، نشانه ها و علائم این تغییرات را نشان دهند. همانگونه که گفته شد، نشان دادن تغییرات روندها، یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها است و آن ها می توانند هشدار دهنده این تغییرات باشند.
2. پیش‌ بینی: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای نوسانات قیمتی، می توانند پیش بینی مناسبی از قیمت مطلوب زمان ورود به سهم، ارائه دهند.
3. تایید: اصلی ترین و مهم‌ ترین کاربرد اندیکاتورها، تایید روند تشخیص داده شده است. به این معنا که تحلیلگران بر اساس اطلاعات تکنیکال، برخی موارد مانند جهت و قیمت مناسب برای ورود به بازار را پیش ‌بینی کرده و اندیکاتور را به منظور تایید یا رد این پیش بینی، به کار می گیرند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورهای رایج در بازار سرمایه دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام بسته به شرایط دارای کاربرد و مزایای متفاوتی هستند. در ادامه به شرح انواع اندیکاتور و کاربردهای مختلف هریک در بازار ایران خواهیم پرداخت:

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر گسترش یافته و به نام وی نامگذاری شده است. باندهای بولینگر، دو نوار نوسانی دارد که در بالا و پایین یک میانگین متحرک، در حرکت اند. افزایش نوسانات، منجر به پهن تر شدن باندهای این اندیکاتور شده و کاهش نوسانات، منجر به کمتر شدن فاصله باندها از هم می گردد. گاهی می توان از کمتر شدن فاصله بین باندها، به ‌عنوان نشانه ای برای تغییر جهت روند سهم استفاده کرد.

اندیکاتور باندهای بولینگر، یک اندیکاتور پویا و فعال است که کاربردهای بسیاری برای تحلیل انواع اوراق بهادار دارد. باندهای بولینگر از چند جزء تشکیل می گردد که یکی از آن ها، میانگین متحرک ساده است. این میانگین اغلب در بازه زمانی ۲۰ روزه، قابل تنظیم می باشد. باند بالایی یکی دیگر از اجزاء است که با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند، تخمین زده می شود. باندهای پایینی نیز با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند، تخمین زده می‌ شوند.

کاربرد باندهای بولینگر

از باندهای پایین این اندیکاتور، می‌توان برای تعیین محدوده حمایت استفاده کرد. نتیجه افزایش فروش، برخورد قیمت به باندهای پایین بولینگر است. به همین سبب، منجر به افزایش تمایل به خرید سهم می گردد. از این باندها همچنین می توان سطح مقاومت احتمالی را نیز تعیین کرد.

از سوی دیگر، برخورد قیمت به باندهای بالایی، می تواند افزایش تقاضا را در بازار نشان دهد. به همین سبب این برخورد، منجر به افزایش تمایل به فروش در بازار می گردد. این اندیکاتور در صورت ترکیب با اسیلاتورهایی مانند RSI کارایی بیشتری می تواند داشته باشد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور به نام ایچیموکو کینکو هیو نیز معروف است. ابر ایچیموکو، یک اندیکاتور همه ‌کاره می باشد که برای اغلب تحلیل ها و پیش بینی های معاملاتی قابل استفاده است. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه ‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا گسترش یافته و در سال ۱۹۶۹ منتشر شده است. معنای لغوی آن “نمودار تعادلی در یک نگاه” است؛ زیرا همانگونه که گفته شد، می تواند در یک نگاه، اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار تحلیلگر بگذارد.

این اندیکاتور بر روی نمودار، کمی پیچیده به نظر می رسد، اما در واقع چنین نیست و یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی می باشد.

کاربرد ابر ایچیموکو

این اندیکاتور همانگونه که ذکر شد، دارای کاربردهای بسیاری است و می تواند در مواردی چون روند سهم ها، نقاط حمایت و مقاومت، قدرت و ضعف سهام، نقاط مناسب ورود و خروج در سهم، تعیین حد ضرر و نقاط بازگشت و تغییر روند، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای روندی است که بر اساس قیمت ها شکل می گیرد. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتور میانگین متحرک، می تواند قیمت آینده را پیش ‌بینی کند. این اندیکاتور، تنها می تواند روند فعلی را مشخص کند. نوسانات میانگین ‌های متحرک، اغلب نسبت به خود قیمت‌ کمتر است. زیرا میانگین ها بر اساس قیمت های گذشته ترسیم می شوند. در نتیجه میانگین ‌های متحرک، نوسانات قیمت را به شکلی هموار و متعادل نشان می دهند و اختلاف های زیاد آن، حذف می گردد.

میانگین متحرک، پایه و اساس تعدادی از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر نیز است. اندیکاتور میانگین متحرک، دو نوع ساده و نمایی دارد که هر دو نوع آن، در شمار اندیکاتورهای پرطرفدار قرار می گیرد.

کاربرد میانگین متحرک

میانگین ‌های متحرک، اغلب به منظور تشخیص قیمت، روند و مناطق احتمالی مقاومت و حمایت، مورد استفاده قرار می گیرند. باید توجه داشت که میانگین متحرک، یک اندیکاتور روندی بوده و به همین سبب، برای سیگنال دهی، با تاخیر عمل خواهد کرد و این امر برای بسیاری از معامله‌ گران که به دنبال سیگنال یابی اند، خوشایند نیست. با این حال برای کسانی که با کمک روندها معامله می کنند، استفاده از میانگین متحرک، می‌تواند گزینه مفید و مناسبی باشد؛ چرا که فرد را مجاب خواهد کرد که همراه با روند، معامله کند.

مشابه سایر اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک نیز به ‌تنهایی مفید نیست. اما ترکیب آن با اندیکاتور RSI شاید به منظور سیگنال یابی نیز مناسب باشد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD به منظور تعقیب روند و میزان تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد و میان دو بازه زمانی، در حرکت است. در این اندیکاتور، بالای خط بودن، به معنای روندی صعودی و قوی و پایین خط بودن، به معنای روندی نزولی و مناسب برای فروش است. بر اساس MACD، نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، به معنای تغییر روند در سهم می باشد.

اندیکاتور RSI

RSI یکی از مهمترین و محبوب ترین اندیکاتورها به شمار می آید. اندیکاتور RSI به معنای قدرت روند است و میزان آن میان صفر تا صد، در نوسان می باشد. در این اندیکاتور، اگر میزان RSI کمتر از ۳۰ باشد، بیانگر اشباع در فروش و اگر بیشتر از ۷۰ باشد، بیانگر اشباع در خرید است.

اندیکاتور COT

از دیگر انواع اندیکاتورها، می توان به اندیکاتور COT اشاره کرد که در بسیاری از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و نشانگر بازده سالانه سرمایه است. این اندیکاتور بیشتر برای ترسیم موقعیت پیشین و فعلی بازار استفاده می گردد.

اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها، شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و هم‌چنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرند. اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم می‌شوند.

• اندیکاتورهای اقتصادی «Economic Indicators»

از اندیکاتورهای اقتصادی بیشتر برای اندازه‌گیری پیشرفت یا پسرفت اقتصادی کشور به صورت کلی و یا در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود. به همین منظور تحلیلگران بنیادی از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا شرایط فعلی را تحلیل و پتانسیل رشد در آینده را نیز بررسی کنند.

• اندیکاتورهای تکنیکال «Technical Indicators»

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی تغییرات روند و الگوی قیمت دارایی‌های مورد نظر مانند طلا، سهام و غیره استفاده می‌شود. تحلیلگران با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات، تغییرات را محاسبه و روی نمودار رسم می‌کنند. اندیکاتورها می‌توانند به تحلیلگران در پیش‌بینی یک روند، تایید آن و یا هشداری مبنی بر معکوس شدن روند کمک کنند.

انواع اندیکاتورهای تکنیکال از لحاظ مدل محاسبه

• اندیکاتورهای روندی: از اندیکاتورهای روندی برای تشخیص وجود روند، جهت حرکت و هم‌چنین قدرت و سرعت آن استفاده می‌شود. اما این اندیکاتور نقاط مناسب جهت ورود یا خروج را نمایش نمی‌دهد. مانند اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین متحرک جهت‌دار و باند بولینگر.
• اندیکاتورهای نوسان‌نما «اسیلاتورها»: با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان بهترین نقاط ورود و یا خروج در بازار نوسانی را به دست آورد. اسیلاتورها از دو محدوده اشباع خرید و فروش تشکیل می‌شوند و هرگاه قیمت از این ناحیه‌ها خروج کند به عنوان سیگنال خرید یا فروش به حساب می‌آید. مانند اندیکاتورهای مکدی، استوکاستیک و قدرت نسبی.
• اندیکاتورهای حجمی: زمانی که حجم‌های مشکوکی در خرید و فروش‌ها اتفاق بیفتد با استفاده از اندیکاتورهای حجمی قابل شناسایی است. مانند اندیکاتور حجم و شاخص جریان مالی.

در ادامه به رایج‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده تحلیلگران اشاره خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک «Moving Average»

میانگین متحرک (MA)، یکی از اندیکاتورهای ساده و در عین حال معروف و مهم در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمت، دید بهتری نسبت به متوسط قیمت و روند قیمتی سهم به تحلیل‌گران ارائه می‌کند.

یکی از پارامترهای حساس در استفاده از میانگین متحرک، انتخاب بازه‌های زمانی مختلفی است که در محاسبه میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عقیده جان مورفی، دو ترکیب رایج هنگام استفاده از دو میانگین متحرک، میانگین‌های ۵ و ۲۰ روزه و دیگری ۱۰ و ۵۰ روزه است. برای استفاده از سه میانگین متحرک نیز ترکیبی که عمدتا استفاده می‌شود ۴،۹ و ۱۸ روزه است.

تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور و محاسبه میانگین قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌توانند روند‌های موجود در بازار و محدوده مناسب برای انجام معاملات را شناسایی کرده و به تحلیل بازار بپردازند.

استراتژی‌های میانگین متحرک در میان معامله‌گران محبوب هستند و با توجه به قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف، هم برای سرمایه‌گذاران بلند مدت و هم برای معامله‌گران کوتاه مدت مناسب است.

از میانگین متحرک هم برای دریافت سیگنال و هم تعیین حمایت و مقاومت‌ها می‌توان استفاده کرد. استفاده از یک میانگین متحرک به تنهایی کاربرد زیادی ندارد، به همین دلیل تحلیلگران همواره از ترکیب دو یا سه میانگین متحرک استفاده می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال معتقدند وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، نمودار میانگین متحرک میان‌مدت یا بلند مدت را قطع کرده و بالای آن حرکت کند، می‌تواند سیگنال خرید باشد و برعکس. همچنین ممکن است میانگین متحرک بلندمدت سهم به عنوان خط حمایت یا مقاومت سهم در نظر گرفته شود.

به طور مثال هنگام استفاده از میانگین ۵ و ۲۰ روزه، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین ۵ روزه، میانگین ۲۰ روزه قیمت را قطع کند و رو به بالا حرکت کند.

اگر میانگین ۵ روزه میانگین ۲۰ روزه را قطع کند و زیر آن حرکت کند، سیگنال فروش سهم را صادر می‌کند. چرا که نشان‌دهنده روند نزولی سهم است.

هنگام استفاده از ترکیب ۹،۴ و ۱۸ روزه نیز اگر میانگین ۴روزه بالاتر از میانگین ۹روزه قرار بگیرد و میانگین ۹ روزه نیز از میانگین ۱۸ روزه بالاتر رفته باشد، نشان دهنده روند افزایشی سهم و سیگنال احتمالی خرید است. برای روند نزولی نیز برعکس این حالت اتفاق می‌افتد.

نکته مهم: انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت بستگی به انتخاب و استراتژی معامله‌گر دارد و بازه زمانی استانداردی وجود ندارد. ممکن است بازه یک ماهه برای یکی کوتاه‌مدت باشد و برای دیگری میان‌مدت و حتی بلندمدت.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده «SMA»: که متداول‌ترین نوع میانگین بین تحلیل‌گران تکنیکال است. میانگین متحرک ساده در محاسبات، ارزش و وزن یکسانی به قیمت سهم در روزهای مختلف می‌دهد . مثلا در میانگین متحرک ۱۰ روزه، قیمت پایانی روز آخر با قیمت پایانی ۱۰ روز پیش سهم اهمیت یکسانی دارد.

میانگین متحرک نمایی «EMA»: برخلاف میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی وزن و ارزش بیشتری به اطلاعات جدیدتر می‌دهد و قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کم‌تری دارند. هم‌چنین تحلیلگران می‌توانند با تغییر ضرایب، وزن بیشتر و یا کم‌تری را به قیمت‌های جدید بدهند.

میانگین متحرک نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. اما چیزی که در هر دوی آن‌ها مشترک است این است که وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، نمودار میانگین متحرک میان‌مدت یا بلند مدت را قطع کرده و بالای آن حرکت کند، می‌تواند سیگنال خرید باشد و برعکس. این روش استراتژی اصلی معامله بر اساس میانگین متحرک است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تکانه یا مومنتوم است که بزرگی تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در یک سهم یا دارایی، اندازه گیری می‌کند. RSI به صورت یک نمودار خطی نمایش داده می‌شود که بین دو مقدار ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. این شاخص اولین بار توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۸۷ در کتابش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» مطرح شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این صورت است که مقادیر بالاتر از ۷۰ نشان دهنده اشباع خرید یک سهم است و احتمال معکوس شدن روند یا پولبک در نمودار قیمت زیاد است. RSI کمتر از ۳۰ نیز نشان دهنده اشباع فروش سهم است و احتمال افزایش قیمت در سهم وجود دارد.

فرمول محاسبه RSI:

RSI = 100 – (100/1+RS)

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RSI ابتدا متوسط سود طی دوره را بر متوسط زیان طی دوره تقسیم می‌کنیم و حاصل را در فرمول RSI به جای RS قرار می‌دهیم.

معمولا دوره مورد نظر را ۱۴ روز در نظر می‌گیرند. وقتی مقدار RSI بالاتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که در ۱۴ روز گذشته تقاضا از عرضه بیشتر بوده و متوسط سودی که از تغییر قیمت بدست آمده از متوسط زیان بیشتر بوده است و همانطور که در بالا اشاره شد مقادیر بالای ۷۰ را اشباع خرید تعبیر می‌کنند.

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. MACD می‌تواند برای شناسایی جنبه‌های کلی روند یک سهم استفاده شود. MACD در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. در ابتدا، MACD از دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف استفاده می‌کند (که اندیکاتورهای تاخیر هستند) و جهت و مدت روند را مشخص می‌کنند. سپس، MACD اختلاف بین مقادیر این دو میانگین متحرک (MACD Line) و میانگین متحرک نمایی EMA آن را (خط سیگنال) به صورت یک هیستوگرام که بالا و پایین صفر نوسان می کند، رسم می‌کند. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت سهم استفاده می شود.

محاسبه خطوط MACD به صورت زیر است:

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

تفسیر کلی MACD این است که وقتی MACD مثبت است و مقدار هیستوگرام در حال افزایش است، احتمال حرکت صعودی بیشتر است. هنگامی که MACD منفی است و مقدار هیستوگرام در حال کاهش است، آنگاه احتمال حرکت نزولی بیشتر است.

شاخص MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اساسی مناسب است. عبور از خط سیگنال، عبور از خط صفر و واگرایی.

• عبور از خط سیگنال: اگر MACD بالای خط سیگنال باشد نشان‌دهنده حرکت صعودی و اگر زیر خط سیگنال باشد نشان دهنده حرکت نزولی قیمت است. به همین خاطر در نقاط برخورد اگر از پایین خط سیگنال را قطع کرده باشد به عنوان سیگنال خرید و اگر از بالا قطع کرده باشد به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.
• عبور از خط صفر: وقتی نمودار MACD از صفر عبور کرده و مثبت می‌شود نشانه حرکت صعودی سهم و وقتی از صفر عبور می‌کند و منفی می‌شود به عنوان نشانه حرکت نزولی در نظر گرفته می‌شود.
• واگرایی: سومین سیگنال MACD از واگرایی آن با نمودار قیمت بدست می‌آید. به این ترتیب که اگر قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی داشته باشد ولی کف جدید MACD از قبلی بالاتر باشد نشانه حرکت صعودی است. و اگر قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی بزند اما MACD سقف جدیدی پایین‌تر از قبلی تشکیل دهد نشان دهنده روند نزولی است.

استوکاستیک (نوسانگر تصادفی)

اسیلاتور استوکاستیک یا همان نوسانگر تصادفی،‌ ابزاری است که نخستین بار توسط دکتر جورج لین در سال ۱۹۵۰ عنوان شد اما هم‌چنان به عنوان یکی از ابزارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. نوسانگر تصادفی (استوکاستیک) یک اندیکاتور مومنتوم است که با استفاده از داده‌هایی مانند سرعت و جهت حرکت قیمت، وضعیت آخرین قیمت سهم یعنی قیمت بسته شدن را نسبت به بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت سهم در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد.

دکتر لین معتقد بود که اسیلاتور استوکاستیک با بررسی میزان خرید و فروش می‌تواند به خوبی نقاط برگشتی ریز‌موج‌های درون یک موج بزرگ را شناسایی کند.

محدوده نوسانی این نوسانگر تصادفی، بین ۰ تا ۱۰۰ است. البته نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در این نوسانگر به شدت حائز اهمیت است چرا که سیگنال خرید و فروش سهم را برای تحلیل‌گران صادر می‌کند. به همین خاطر محدوده ۲۰ تا ۸۰ به عنوان ناحیه تعادلی و محدوده اشباع خرید و فروش معروف شده است. به این ترتیب که هرگاه نمودارهای استوکاستیک به خط ۲۰ رسیدند، به این معنی است که بازار دچار اشباع فروش (فروش افراطی) شده است و هرگاه به خط ۸۰ رسید، به این معنی است که بازار دچار اشباع خرید (خرید افراطی) شده است.

سرمایه‌گذاران با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک هنگام مشاهده علائم اشباع فروش انتظار روند صعودی قیمت را در آینده نزدیک دارند و به همین خاطر اقدام به خرید سهم می‌کنند. و در مقابل هنگام مشاهده علائم اشباع خرید، انتظار روند نزولی قیمت را داشته و اقدام به فروش سهم می‌نمایند.

خط K% و D% در اسیلاتور استوکاستیک و نحوه محاسبه آن‌ها

خط k% و خط D% جزء نشانگرهای استوکاستیک هستند. خط K به نشانگر تصادفی سریع معروف است که در نمودار به صورت خط صاف نمایش داده می‌شود و خط D% نیز به نشانگر تصادفی کند یا آهسته، که برابر است با میانگین متحرک K% در طول سه بازه زمانی و به صورت خط نقطه‌چینی است که در کنار خط K% کشیده شده است.

K% = (C – L14)/(H14 – L14) × ۱۰۰

c: قیمت بسته شدن سهم

L14 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۱۴ روز اخیر. ( این مقدار بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی اندیکاتور نوسانگر و MACD روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H14 : بالاترین قیمت بسته شدن سهم در بازه زمانی ۱۴ روز اخیر ( این مقدار بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم: D٪ میانگین متحرک سه روزه K٪ است.

زمانیکه خط K% یعنی خطوط صاف، خط D% یعنی خطوط نقطه‌چین را به سمت بالا قطع کند،‌سیگنال خرید سهم شناخته می‌شود و در حالت برعکس اگر به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

باندهای بولینگر

نام این اندیکاتور از طراح آن جان بولینگر گرفته شده است. در این روش، دو باند بالا و پایین میانگین متحرک رسم می‌شوند. این باندها با انحراف معیار مشخصی در دو طرف میانگین متحرک قرار می‌گیرند. این انحراف معیار، نشان‌دهنده پراکندگی قیمت‌ها نسبت به متوسط قیمت «میانگین متحرک» است.

با استفاده از انحراف معیارهای درست در این اندیکاتور، می توان گفت ۹۵٪ قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند در آن نوسان کند در بین این دو باند قرار دارد.

هنگامی که قیمت‌ها به باندهای بالایی خود برسند، تحلیلگران انتظار افزایش روند صعودی سهم را دارند و برعکس. زمانی که قیمت‌ها باندهای پایینی را لمس کنند انتظار فروش‌های افراطی و روند نزولی سهم را دارند.

تعیین اهداف قیمتی با باند بولینگر
تحلیلگران عموما از باندهای بالا و پایین به عنوان اهداف قیمتی استفاده می‌کنند. اگر قیمت‌ها از باند پایینی فاصله بگیرند، و میانگین متحرک سهم را رو به بالا قطع کنند، سیگنال شروع روند صعودی است و فاصله تا باند بالایی به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت‌ها بین میانگین متحرک و باند بالایی در نوسان باشند، نشان از قدرتمند بودن روند صعودی سهم است.

برعکس این حالت برای روند نزولی است. اگر قیمت‌ها از باند بالایی فاصله بگیرند، و میانگین متحرک سهم را رو به پایین قطع کنند، سیگنال شروع روند نزولی است و فاصله تا باند پایینی به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود.

تغییرات پهنای باند
باندهای بولینگر بر اساس تغییرات میانگین متحرک باز یا بسته می‌شوند. زمانی که تغییرات قیمت شدت می‌گیرد و نوسانات شدید است، فاصله دو باند افزایش می‌یابد و برعکس.

اکثر تحلیلگران معتقدند اگر باندهای بولینگر به صورت غیرمعمولی از هم باز شوند، به این معنی است که روند قبلی احتمالا به زودی تمام می‌شود. هم‌چنین اگر باندها خیلی به هم نزدیک شوند به این معناست که بازار آماده شروع روند جدید است.

نکته: نوع دیگری از استراتژی خرید و فروش بر اساس بولینگر باند وجود دارد که بر اساس نظریه بازگشت به میانگین ساخته شده است. وقتی قیمت نزدیک باند پایین و زیر آن در نوسان است تحلیل‌گرانی که به نظریه بازگشت اعتقاد دارند از آن به عنوان موقعیت خرید استفاده می‌کنند چون معتقدند قیمت به سمت میانگین برمی‌گردد. عکس این حالت نیز برای موقعیت فروش در نظر گرفته می‌شود.

تعیین پارامترهای بهینه برای بولینگر باند نیز معمولا به صورت تجربی صورت می‌گیرد. البته از طریق بک تست روی داده‌های قیمت گذشته نیز می‌توان پارامترهای بهینه را تعیین نمود.

«نماد من» بـه تازگی زیرساخت بهینه‌سازی پارامترها را برای بازار سهام ایران و ارز دیجیتال پیاده‌سازی کرده است. به این ترتیب هر روز تحلیل چند سهم و رمز ارز، بر مبنای استراتژی بهینه معاملات هر یک از اندیکاتورها در وب‌اپلیکیشن «نماد من» قرار می‌گیرد و استراتژی‌های دیگر نیز در حال توسعه است.
هر یک از کاربران با ارتقا حساب خود می‌توانند به این تحلیل‌ها در اپلیکیشن دسترسی داشته باشند.

وب نوشته شخصی

نوسانگر یک اندیکاتور است که بالا و یا پائین خط مرکزی و یا پائین سطوح تعیین شده با تغییر قیمتهایش در زمان مشخص نوسان می کند. نوسانگرها می توانند در سطوح نهایی و شدید (خرید و یا فروش هیجانی) برای دوره

وردپرس

بیشتر بدانید

دانلود فیلم

دانلود سریال

دانلود نرم افزار

عکس بازیگر ها

تلگرامی

اموزش انگلیسی

استتخدامی و کارجو

انواع نوسانگرها (اسیلاتورها):

نوسانگر یک اندیکاتور است که بالا و یا پائین خط مرکزی و یا پائین سطوح تعیین شده با تغییر قیمتهایش در زمان مشخص نوسان می کند.

نوسانگرها می توانند در سطوح نهایی و شدید (خرید و یا فروش هیجانی) برای دوره های وسیعی باقی بمانند اما آنها نمی توانند دوره ها را اندیکاتور نوسانگر و MACD حمایت و تقویت کنند. در مقابل، یک اوراق بهادار یا اندیکاتور متراکم مثل حجم متوازن (OBV) می تواند با کاهش و افزایش پیوسته ارزشش در یک دوره زمانی منحرف و کج شود.

همانطورکه نمودار مقایسه اندیکاتور نشان می دهد، حرکت نوسانگرها محدودتر است و حرکتهای پایدار (روندها) محدودند و این ربطی به مدت زمان ندارد. در طی یک دوره 2 ساله، میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD) بالا و پائین صفر نوسان کرده و 18 بار خط صفر را لمس کرده است. همچنین باید توجه کرد که هر بار که MACD از 80+ گذشته اندیکاتور به عقب کشیده شده است. اگرچه MACD، حد بالاتر و پایئن تر از دامنه ارزشش ندارد، حرکتش به نظر می رسد که محدود است. از طرف دیگر، OBV از مارس 2003 شروع به صعود کرده و این روند بطور ثابت تا سال آینده پیش رفته، حرکتش محدود نیست و روندهای بلند مدت می توانند پیشرفت کنند.

انواع مختلفی از نوسانگرها وجود دارد و بعضی به بیش از یک گروه تعلق دارند. نوسانگرها به دو دسته تقسیم می شوند: نوسانگرهای مرکزی که در بالا و پائین یک نقطه و یا خط مرکزی نوسان می کنند و نوسانگرهای نواری که بین حداکثر خرید و فروش هیجانی نوسان می کنند. معمولا نوسانگرهای مرکزی برای آنالیز جهت و قیمت جنبش و نوسانگرهای نواری برای تشخیص سطوح خرید و فروش هیجانی مناسبند.

نوسانگرهای مرکزی:

این نوسانگرها در بالا و پائین خط و یا نقطه مرکزی نوسان می کنند، این نوسانگرها برای تشخیص قدرت و یا ضعف و جهت جنبش پشت یک حرکت اوراق مناسبند. در بهترین حالت جنبش مثبت(صعودی) است و این زمانی است که بالای خط مرکزی اش معامله می شود و منفی (نزولی) است وقتی زیر خط مرکزی معامله می شود.

MACD یک نوع نوسانگر مرکزی است که در بالا و پائین صفر نوسان می کند. MACD تفاوت بین EMA 1 روزه و EMA 26 روزه اوراق بهادار است. اگر دو خط میانگین متحرک از هم دورتر شوند، عدد خوانده شده بیشتر است. اگرچه هیچ دامنه محدودی برای MACD وجود اندیکاتور نوسانگر و MACD ندارد، بنظر می رسد که دور شدن دو خط از هم زیاد طول بکشد.

MACD یک نوسانگر است از آن جهت که دارای بخشهای پیرو و همچنین دارای بخشهای پیشرو است. میانگین های متحرک، اندیکاتورهای پیرو هستند و در گروه تعقیب کننده روند و یا پیرو قرار دارند. با این وجود، با تفاوت گذاشتن بین میانگین های متحرک، MACD جنبش و یا بخشهای پیشرو را یکی می کند.

تفاوت بین میانگین های متحرک نرخ تغییر را نشان می دهد. با اندازه گیری نرخ تغییر، MACD بصورت یک اندیکاتور پیشرو در می آید اما هنوز یک مقداری عق ماندگی دارد. با انتگرال میانگین های متحرک و نرخ تغییر، MACD بعنوان نوسانگری منحصر به فرد در بین تمام نوسانگرهای پیشرو و پیرو پیش می رود.

نرخ تغییر (ROC) یک نوسانگر مرکزی است که بالا و پائین نقطه 0 نوسان می کند. همانطور که از نامش پیداست، ROC درصد تغییر قیمت را در یک دوره زمانی (بازه زمانی) اندازه می گیرد. برای مثال: ROC 20 روزه درصد تغییر قیمت را در طول 20 روز قبل اندازه می گیرد. هرچه تفاوت بین قیمت رایج و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد ارزش نوسانگر ROC بیشتر می شود. وقتی اندیکاتور بالای 0 است، درصد تغییر قیمت مثبت است(صعودی). وقتی زیر 0 است این درصد منفی است (نزولی).

مثل MACD، ROC محدود به حدود بالایی و پائینی نیست که شاخصی از اکثر نوسانگرهای مرکزی است و تشخیص شرایط خرید و فروش هیجانی را مشکل می سازد. نمودار ROC نشان می دهد که خوانده های بالای %20+ و پائین %20- عددهایی خارج از حدودند و به نظر نمی رسد که برای مدت طولانی تری ادامه یابند. بهرحال تنها روش اندازه گیری %20+ و %20- از مشاهدات قبلی است. همچنین این دو حد برای یک اوراق بهادار بخصوص است و ممکن است برای دیگر اوراق بهادار یکسان نباشد. نوسانگرهای نواری روش بهتری برای اندازه گیری حداکثر سطوح قیمت ارائه می دهند.

نوسانگرهای نواری شکل:

این نوسانگرها، بالا و پائین محدوده ماکزیمم و مینیمم سطوح قیمت نوسان می کنند. حد پائینی فروش هیجانی را می خواند و حد بالایی خرید هیجانی را. این دسته نوارها براساس نوسانگر تنظیم شده اند و فقط به میزان خیلی کمی از اوراق بهاداری به اوراق بهادار دیگر تغییر می کنند و براحتی به کاربران اجازه تشخیص و درک شرایط خرید و فروش هیجانی را می دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر استوکاستیک دو نمونه از نوسانگرهای نواری هستند. (توجه: فرمولها و روابط RSI و نوسانگر استوکاستیک خیلی پیچیده تر از MACD و ROC هستند که محاسبات آنها را در مقاله جداگانه ای آورده ایم.)

در RSI، حدهای خرید و فروش هیجانی معمولا نسبتا بین 30 و 70 تنظیم می شوند. عدد بزرگتر از 70 خرید هیجانی و زیر 30 فروش هیجانی است. در نوسانگر استوکاستیک بالای 80 خرید هیجانی و زیر 20 فروش هیجانی است. با اینکه این حدود مشخص شده اند، بعضی از اوراق بهادار خاص ممکن است از این دامنه پیروی نکنند و نیاز به یک تنظیم بهتری دارند. تنظیمات حدها معمولا به آنچه که معامله گران ترجیح می دهند و نوسان اوراق بهادار، برمی گردد.

تعداد زیادی از نوسانگرهای نواری بین حدود بالایی و پائینی نوسان می کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) بین دامنه 0 تا 100 تنظیم شده و هرگز بالاتر از 100 و پائین تر از 0 نی رود. نوسانگر استوکاستیک هم دیگر نوسانگری است که همین دامنه را دارد. با این وجود شاخص کانال کالا (CCI) نوسانگر نواری شکلی است که دامنه ندارد.

جمع بندی:

نوسانگرهای مرکزی برای تشخیص قدرت شخص و یا جهت جنبش یک حرکت مناسبند. عموما، اعداد بالاتر از نقطه مرکزی افزایش و زیر آن کاهش قیمت جنبش را نشان می دهد.

بزرگترین تفاوت بین نوسانگرهای مرکزی و نواری شکل توانایی تشخیص و خواندن نقاط منتهی الیه است. درحالیکه تشخیص این نقاط توسط نوسانگرهای مرکزی امکان پذیر است اما آنها برای این منظور مناسب نیستند. نوسانگرهای نواری بهترین نوسانگرها برای تشخیص شرایط خرید و فروش هیجانی هستند.

آشنایی با اندیکاتور و اسیلاتور و انواع آنها

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگر به نمودار قیمتها دقت کنید،خواهید دید این نمودار از دو مولفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به صورت جامع تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص های بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. به عنوان مثال می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگربه نمودار قیمتها دقت کنید، خواهید دید این نموداراز دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

انواع اندیکاتورها :

1-اندیکاتورهای تشخیص روندها
برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار قیمت همراه با میانگین متحرک نمایی 20 روزه

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

نمودار قیمت همراه با خط روند رگرسیون

2-اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتورها
اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار قیمت همراه با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSI نیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

3- اندیکاتورهای حجم :
دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه ،اندیکاتور حجم تعادلی و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

4-اندیکاتور بیل ویلیامز :
مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور الیگیتوراست. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد که در بازار ایران کمتر استفاده می شود: Awesome oscillator و accelerator

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری (Laging) :

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو (Leading) :

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز که سودهی بالایی دارد!

انتخاب اندیکاتوری برای فیوچرز که با دقت زیادی قیمت ارز دیجیتال را پیش‌بینی کند، کار آسانی نیست. بااین‌حال اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که به کمک آن‌ها می‌توانید قیمت ارزهای دیجیتال را با دقت خوبی پیش‌بینی کنید و حرکت قیمت این ارزها را بادقت بیشتری دنبال نمائید. با ارزبازان همراه باشید و بهترین اندیکاتور برای فیوچرز را بشناسید.

از جادوی اندیکاتورها غافل نشوید!

بگذارید همین ابتدای کار، تکلیف را روشن کنیم! هیچ تحلیل و یا اندیکاتوری وجود ندارد که حرکات قیمت را با دقت 100% پیش‌بینی کنند، اما با بهترین اندیکاتور برای فیوچرز و یا اسپات می‌توانید حرکت و شتاب قیمت را رصد کنید. هر چقدر حرکت قیمت را در یک ‌جهت خاص با سرعت بالایی ببینیم، به معنی این است که متوقف کردن این روند دشوارتر است.

در ادامه این مقاله بسیاری از اندیکاتورهای که قرار است معرفی کنیم توسط معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد و یا استفاده می‌شوند اما شما هم می‌توانید بدون توجه به تجربه معاملاتی زیاد، از این اندیکاتورها و راهبُردهای معاملاتی بهره‌مند شوید.

به ‌هرحال به‌خاطر داشته باشید که معامله‌گران دائماً در حال‌توسعه استراتژی‌های معاملاتی جدید، تقویت مهارت‌های خود و افزایش تخصص خود هستند.

بدون اتلاف زیاد، بیائید به سراغ لیست هیجان‌انگیز بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز برویم و خودمان را برای جمع کردن سودهای بازار آماده کنیم!

اندیکاتور MYC، یکی از بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز با یک نقطه ورود و خروج

اندیکاتور MYC یکی از تخصصی‌ترین و بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز است که ترکیبی از تحلیل روند و نوسانگرهای مومنتوم را برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال که در حال روند صعودی یا نزولی است، در بر می‌گیرد.

یکی از ویژگی‌های کلیدی اندیکاتور خط روند یا MYC که باید بدانید این است که وقتی قیمت به سمت بالا می‌رود، نقطه ورود برای باز نمودن یک موقعیت خرید نمایش داده می‌شود و برعکس، زمانی که قیمت به سمت پایین می‌رود نقطه ورود برای باز نمودن یک موقعیت فروش، نشان داده می‌شود.

اندیکاتور MYC برخلاف اندیکاتورهایی مانند باندهای RSI وBollinger، یک نقطه ورود و خروج را توصیه می‌کند تا معامله‌گران بتوانند بیشتر روی تعیین اندازه موقعیت یا اهرم خود تمرکز کنند.

این اندیکاتور را می‌توان با جفت‌های معاملاتی زیر استفاده کرد. درصد بازده و دقت اندیکاتور را نیر در ادامه مشاهده می‌کنید:

• BTC، بازگشت: 200٪، دقت: 70٪
• ETH،بازگشت: 200٪، دقت: 70٪
• LTC، بازگشت: 250٪، دقت: 70٪
• BCH ، بازگشت: 100٪، دقت: 75٪
• ETC،بازگشت: 350٪، دقت: 70٪
• EOS،بازگشت: 250٪، دقت: 70٪
• TRX،بازگشت: 650٪، دقت: 90٪
• LIN،بازگشت: 350٪، دقت: 90٪

شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی از اندیکاتورهای محبوب تریدرها!

RSI یکی دیگر از نامزدهای بهترین اندیکاتور برای فیوچرز است. این اندیکاتور به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا قبل از این‌که بازار خودش را اصلاح کند، به نقاط ورودی معاملاتی عالی پی ببرد.

RSI از یک فرمول ریاضی برای تعیین این‌که چه وقت یک دارایی مانند بیت کوین در حال خرید و یا فروش بیش از حد است، استفاده می‌کند که به شکل یک الگوی موجدار در نمودار ارائه می‌شود. این فرمول به صورت زیر است:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

توصیه می‌شود از 14 X = استفاده کنید، اما می‌توانید از هر عددی که دوست دارید استفاده کنید. زمانی که RSIبه زیر 30 برسد، دارایی بیش از حد فروخته‌شده یا کم‌ارزش تلقی می‌شود. از سوی دیگر، اگر RSIبه بالای 70 برسد، به این معنی است که دارایی بیش از حد خرید شده است.

نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)

تشخیص این‌که چه زمانی یک دارایی را بخرید، در این نمودار آسان است به این شکل که اگر نمودار در نقطه‌ای که بیش از حد خرید در حال انجام باشد، نمودارRSI از 70 عبور خواهد کرد، و نشان‌دهنده این است که فروشندگان کنترل قیمت را در دست بگیرند و شروع به فروش کنند.

RSI نشان می‌دهد که یک دارایی «پیش‌فروش» یا به نقطه فرسودگی رسیده است که در نمودار این اندیکاتور زیر 30 است و به این معنی است که احتمال زیادی وجود دارد که خریدارها کنترل را در دست بگیرند و قیمت را به سمت بالا هدایت کنند.

باندهای بولینگر، اندیکاتورهای دقیق و مطمئن برای فیوچرز

باندهای بولینگر که در دهه 1980 توسط جان بولینگر، نوسانگر، تحلیلگر مالی ایجاد شد و طولی نکشید که تبدیل به یکی از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز تبدیل گشت و توسط معامله‌گران زیادی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و به‌عنوان نوسانگر کار می‌کنند. این اندیکاتور نشان می‌دهد که آیا بازار دارای نوسانات زیاد یا کم است یا حتی شرایط خرید و فروش بیش از حد وجود دارد.

ایده اصلی پشت معرفی این اندیکاتور به‌عنوان بهترین اندیکاتور برای فیوچرز این است که چگونه قیمت‌ها در یک ارزش متوسط پخش می‌شوند. باندهای بولینگر از یک باند بالا، یک خط میانگین متحرک و یک باند پایین تشکیل شده‌اند. دو باند بیرونی به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می‌دهند.

هنگامی که نوسانات زیاد است، منبسط می‌شوند (از باند میانی دور می‌شوند) و وقتی نوسانات کم است، منقبض می‌شوند (به نوار میانی نزدیک‌تر می‌شوند).

فرمول استاندارد بولینگر باند خط مرکزی را به‌عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) تنظیم می‌کند. در مورد باندهای بالا و پایین، این‌ها بر اساس نوسانات بازار محاسبه می‌شوند.

• خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند بالایی 20: SMA روزه
• باند پایین: SMA 20روزه

نحوه استفاده از باندهای بولینگر

اگر قیمت یک دارایی از میانگین متحرک گذشته و از باندهای بولینگر بالایی فراتر رود، می‌توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد است.

اگر قیمت چندین بار باند بالایی را لمس کند، می‌تواند نشانه‌ای از سطح مقاومت قابل‌توجهی باشد. از طرف دیگر، اگر قیمت به طور قابل‌توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایینی پایین‌تر رود و یا لمس کند، نشان‌دهنده فروش بیش از حد بازار است یا به این معناست که قیمت سطح حمایت قوی پیدا کرده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب هستند؛ زیرا می‌توانید نوسانات بازار را تجزیه ‌و تحلیل کنید و سعی کنید حرکات احتمالی را پیش‌بینی کنید.

میانگین متحرک (MA)، ساده‌ترین و بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

از شاخص‌های مهم برای خرید سهام، فارکس و یا ارز دیجیتال، شاخص میانگین متحرک برای رصد عملکرد قیمت در یک دوره معین استفاده می‌شود. میانگین متحرک یا MA است.

این اندیکاتور بر اساس عملکرد قیمت قبلی، قیمت آینده را پیش‌بینی می‌کند. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی.

فراموش نکنید که به‌عنوان یک معامله‌گر، MA که انتخاب می‌کنید با سبک معاملاتی شما به شکل مستقیم مرتبط است؛ برای مثال، اگر یک معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید، یک MA کوتاه برای سبک معاملاتی شما مؤثرتر است، درحالی‌که MA طولانی تر برای یک معامله‌گر بلندمدت مناسب است. در معاملات، MA به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک

شیب MA می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا یک ‌روند را تعریف کند. انجام این کار بسیار ساده است. هنگامی که متوجه شدید که MA در حال حرکت به سمت بالا است، به این معنی است که دارایی در یک‌روند صعودی یا افزایشی قیمت است.

اما در عوض، اگر MA شیب رو به پایین داشته باشد، این معنی را می‌دهد که دارایی مورد ارزیابی شما در یک ‌روند نزولی قرار دارد یا در حال از دست‌دادن قیمت است.

کراس‌اوورها یا نقاط تلاقی در میانگین متحرک از سیگنال‌های معاملاتی محبوب دیگر است که به این شکل است که باید دو یا چند MA در نمودار خود داشته باشید.

هرجا MA با طول مدت کوتاه از پایین به سمت بالا نقطه تلاقی با MA که طول مدت بلندتری دارد ایجاد نکند، موقعیت خرید و هرجا که MA که طول مدت کوتاه‌تری دارد از بالا به ‌پایین با MA که طول بلندتری دارد تلاقی ایجاد کند، موقعیت فروش است

نسبت معروف فیبوناچی، نسبت طلایی ریاضی برای فیوچرز

این شاخص سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را برای عملکرد قیمت پیش‌بینی می‌کند. کلمه «فیبوناچی» از دنباله فیبوناچی می‌آید که توسط لئوناردو پیزا، ریاضی‌دان قرن یازدهم به وجود آمد.
دنباله فیبوناچی از مجموع دو عدد قبلی به دست می‌آید که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بزرگ‌تر از عددی است که قبل از آن آمده است. نتیجه مقداری است که به نام «نسبت طلایی» شناخته می‌شود که تقریباً با همه چیز در طبیعت رابطه شگفت‌انگیزی دارد.

این پدیده حتی زمانی که معامله‌گران اقدام قیمت را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند، در معاملات نیز گسترش می‌یابد. برخی از نسبت‌های مهم دیگر عبارت‌اند از 0.382 و 0.236. با کسب تجربه در تجارت، متوجه خواهید شد که قیمت به طور مرتب به اندیکاتور نوسانگر و MACD این سطوح واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین، می‌تواند به شما نقاط ورود و خروج بهینه را ارائه دهد.

با این‌حال، قبل از استفاده از شاخص‌های بیت‌کوین مانند این مورد برای شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه، باید بتوانید «نوسان بالا» و «نوسان پایین» را تعیین کنید.

اسیلاتور تصادفی، از بهترین اندیکاتور فیوچرز در نوسان‌ها بالا

از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز، نوسانگر استوک استیک است که با مقایسه قیمت بسته‌شدن ارزهای دیجیتال در یک دوره معین، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. نکته خوب این است که این اندیکاتور بدون توجه به نوسانات عالی عمل می‌کند.

فرمول این اسیلاتور به این صورت است:

CP: آخرین «قیمت بسته شدن»

L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

هنگامی که یک MA کوتاه‌مدت و یک MA بلندمدت در نمودار خود تغییر دادید، باید به تقاطع‌ها دقت کنید به این شکل که اگر MA کوتاه از MA بلند عبور کند، این یک سیگنال معاملاتی صعودی است.

اما، وقتی MA کوتاه از MA بلند می‌افتد، این یک سیگنال معاملاتی نزولی است. نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه بیت کوین پس از 9 MA از 50 MA در نمودار 1 بعدی سه برابر می‌شود و در نتیجه یک تلاقی صعودی ایجاد می‌کند.

میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (MACD)، اندیکاتور برنده تریدرها!

امکان ندارد که تریدری اسم MACD، یکی از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز را نشنیده باشید! این شاخص که بیشتر به‌عنوان میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (MACD) شناخته می‌شود، یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های بیت کوین برای تجارت ارزهای دیجیتال است.

دلیل آن سادگی و همچنین توانایی ارائه سیگنال‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال قوی است چیزی که موردنیاز است دانش نحوه استفاده از نوسانگر برای حداکثر استفاده از تلاش شما است.

این اندیکاتور یک محدوده 0 تا 100 که 80 شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد و زیر 20 نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد است. هنگامی که خط %K و خط %D در منطقه اشباع فروش (زیر 20.00) یا خرید بیش از حد (بالاتر از 80.00) تلاقی می‌کنند، سیگنال‌های معکوس شدن روند ظاهر می‌شوند.

ابر ایچیموکو، ترید روی ابرهای قیمتی!

اندیکاتور Ichimoku Cloud شامل پنج خط است که هر خط میانگین‌هایی را در دوره‌های خاص نشان می‌دهد و معامله‌گر می‌تواند بر مبنای این میانگین‌ها و خطوط اقدام به معامله کنید.

این اندیکاتور برخی از بصری‌ترین شاخص‌های ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند و این باعث می‌شود تفسیر آن‌ها آسان شود و از همه مهم‌تر این که می‌توانید به‌وضوح حمایت و مقاومت را تعریف شناسایی کنید، جهت روند را شناسایی بیابید و چندین سیگنال معاملاتی را ارائه می‌دهند.

هنگامی که دو خط از هم عبور می‌کنند، ناحیه‌ای که بین آن‌ها قرار دارد، تشکیل یک «ابر» می‌دهد؛ بنابراین، زمانی که قیمت بالاتر از ابر است، به این معنی است که روند صعودی است، و اگر قیمت زیر ابر باشد، روند نزولی است. اگر مشاهده کردید که خود ابر در جهتی حرکت می‌کند که قیمت در حال حرکت است، نشان‌دهنده روند بسیار قوی است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، نمونه‌هایی از «بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز» را که دقت و محبوبیت بالایی دارد، برایتان معرفی کردیم ولی از بهترین اندیکاتورهای دنیا با دقت 100 برای شما فراهم شود.

بدون آموزش و یادگیری ابتدایی‌ترین موضوعات در ترید چیزی جز ضرر برای شما نخواهد بود پس قبل از هر چیز ابتدا در سایت ارزبازان ثبت‌نام کنید و با شبیه‌ ساز ترید ارز دیجیتال ارزبازان اقدام به تمرین و کسب تجربه کنید تا ریسک و ضررهای مالی را به حداقل برسانید. با استفاده از ارزبازان، بدون این‌که سرمایه‌تان را وارد بازار کنید و ذره‌ای ضرر دهید، برای ورود به بازار قدرتمند می‌شوید.