آشنایی با Divergence

فیلترمکدی

فیلترمکدی از فیلتر های بسیار کاربردی به حساب می‌آید و استفاده بسیاری در میان معامله‌گران دارد در این مقاله هدف ما معرفی انواع فیلترمکدی و استفاده‌های آن‌ها است اما قبل از اون بریم ببینیم اصلا مکدی چی هست؟

آنچه در این قسمت به آن می پردازیم

فیلترمکدی

فیلترمکدی از فیلتر های بسیار کاربردی به حساب می‌آید و استفاده بسیاری در میان معامله‌گران دارد در این مقاله هدف ما معرفی انواع فیلترمکدی و استفاده‌های آن‌ها است اما قبل از اون بریم ببینیم اصلا مکدی چی هست؟

اندیکاتور مکدی

خود اسم MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence همانطور که میبینید اسم آن از 2 قسمت moving average که همان میانگین متحرک است و convergence و divergence که به معنای همگرایی و واگرایی است تشکیل شده است که به صورت کلی به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

این اندیکاتور در دسته اسیلاتور‌ها قرار میگیرد.

نکته‌ای که باید به یاد داشته باشید این است که این اندیکاتور برای پیش بینی نیست و بیشتر مواردی مثل مشخص کردن قدرت روند یا امکان شکست یک سطح را نشان می‌دهد.

معمولا شیوه نمایش مکدی به 2 صورت هست که البته کاربرد متفاوتی ندارند و تفاوت آن ها در نحوه نمایش است.

عکس اول مکدی کلاسیک و عکس دوم مکدی جدید را نشان می‌دهد.

یکی از استفاده‌های بارز این اندیکاتور برای مخش کردن واگرایی و همگرایی است البته علاوه بر آن ها ما فیلترمکدی نیز می‌توانیم داشته باشیم که در آن ها خود اندیکاتور به تنهایی سیگنال‌های متفاوتی را می‌دهد.

در ادامه فیلترها را نیز توزیع می‌دهیم.

اما قبل از آن یک آشنایی با یکی از کاربردهای میشه گفت عمومی مکدی داشته باشیم.

واگرایی در مکدی

بیشتر استفاده از واگرایی‌ها از دو دسته regular divergence یا واگرایی معمولی و hidden divergence یا واگرایی پنهان است.

دو مدل RD داریم:

به صورت کلی RD تغییر دهنده روند است.

این مدل در انتهای روند نزولی رخ می‌دهد و به اینصورت است که در چارت کف جدید پایین تر از کف قبلی است اما در مکدی برعکس است و همین قضیه موید بازگشت روند است.

این مدل برعکس مدل قبلی است و در انتهای یک روند صعودی قرار می‌گیرد به اینصورت که سقف جدید از سقف فبلی بالاتر است اما در مکدی عکس این قضیه اتفاق افتاده است و بازهم این مسئله می‌تواند نشان دهنده بازگشت روند باشد.

از HD نیز دو مدل داریم:

به صورت کلی این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند است

در این حالت در روند صعودی ما آشنایی با Divergence کف ها را به هم وصل می‌کنیم و کف جدید بالاتر از کف قبلی است و در مکدی برعکس است.

در این بخش شما باید در روند نزولی باید سقف‌ها را به هم وصل کنید و سقف جدید از سقف قبلی پایین تر است و در مکدی برعکس است.

بعد از واگرایی می‌رسیم به فیلترمکدی که میشه گفت شامل سیگنال‌هایی میشه که از خود مکدی فقط در آن ها استفاده می‌شود.

اول از همه باید اجزای مکدی را بشناسیم.

مکدی از 2 خط سیگنال و خط مکدی و قسمت‌های میله مانندی به هیستوگرام تشکیل شده است

انواع فیلتر مکدی

یکی از سیگنال‌هایی که طبق فیلترهای مکدی می‌شود پیدا کرد تقاطع خط سیگنال و مکدی است که اگر

به بالا باشد سیگنالی مثبت است و اگر رو به پاین باشد سیگنالی منفی است.

سیگنال دیگری که از فیلترمکدی می‌توان گرفت بین هیستوگرام و خط مکدی مثبت و منفی است که اگر

هیستوگرام پایین تر از خط مکدی مثبت باشد سیگنال فروش و اگر پایین تر از خط مکدی منفی باشد سیگنال مثبت و خرید است.

یکی دیگر از انواع فیلترمکدی که می‌تواند تایدیه برای انواع دیگر سیگنال‌ها باشد تغییر مکدی از مثبت به منفی و برعکس آن است برای این فیلتر بهتر است از نوع جدید مکدی استفاده کنید که تغییر از منفی به مثبت می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد و تغییر از مثبت به منفی نوعی سیگنال فروش است.

موج سوم و فیلتر مکدی

شما می توانید به وسیله موج سوم از مکدی انواع استفاده‌ها را داشته باشید( هم انواع واگرایی و هم انواع فیلترها و سیگنال ها)

کافی است بعد از ورود به سایت به یکی از قسمت‌های تکنیکال پیشرفته و ساخت استراتژی بروید.

در تکنیکال پیشرفته می توانید سیگنال ها را به تنهایی انتخاب کنید و در استراتژی می تونید اون رو با سایر سیگنال ها ترکیب کنید.

بعد از ورود به قسمت های گفته شده برای سیگنال های مکدی باید به قسمت های بالا مراجعه کنید.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

MACD مخفف کلمات Moving-Average Convergence/Divergence به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک می باشد که مکدی تلفظ می شود. مکدی از اختلاف بین یک میانگین متحرک کوچک و یک میانگین متحرک بزرگتر که مربوط به قیمت یک دارایی است، بدست می آید. اندیکاتور مکدی از دو خط تشکیل شده است، خط مکدی و خط سیگنال.

• خط مکدی: اختلاف بین دو میانگین نمایی که معمولا برای دوره های 12 و 26 روزه محاسبه می شود.
• خط سیگنال: یک میانگین نمایی است که معمولا در دوره 9 روزه محاسبه می شود.

این اندیکاتور حول عدد صفر حرکت می کند و حد بالا و پایینی برای نوسان ندارد. در اندیکاتور مکدی بجای اینکه از محدوده اشباع خرید و اشباع فروش استفاده شود سطوح جاری مکدی با سطوح تاریخی آن توسط تحلیلگر مقایسه می شود. بدین صورت زمانیکه قیمت خارج از محدوده احساسی بازار قرار دارد مشخص می گردد.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال به سه طریق مورد استفاده قرار می گیرد. اول زمانیکه خط سیگنال، خط مکدی را قطع می کند همانند اندیکاتورهای میانگین متحرک و استوکستیک نشانه ای آشنایی با Divergence از تغییر روند است. بدین صورت زمانیکه خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا قطع می کند شروع یک روند صعودی را نشان می دهد و بر عکس وقتی خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند نشان از نزول قیمتها می باشد. دوم زمانیکه سطح مکدی خارج از محدوده تاریخی آن است. سوم اینکه خطوط روند می توانند بر روی خود مکدی توسط تحلیلگر رسم شوند. بدین صورت زمانیکه روند مکدی و روند قیمت در یک جهت باشند همگرایی و در صورتیکه روند نمودار و قیمت مخالف یکدیگر حرکت می کنند واگرایی رخ داده است.

در شکل زیر نمودار قیمت سهام یک شرکت را در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید که در زیر آن اندیکاتور مکدی برای ماه های مارچ تا اکتبر محاسبه و رسم شده است. توجه داشته باشید که چگونه در ماه می، همگرایی نمودار قیمت و مکدی نشان از پایان دوره نزولی می هد. همچنین این تغییر روند از طریق تقاطع خط مکدی و خط سیگنال تایید شده است. سیگنال صعودی دیگر در ماه سپتامبر با تغییر روند همزمان اندیکاتور و قیمت(همگرایی) و همچنین تقاطع خط سیگنال و خط مکدی صادر شده است.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.7 / 5. تعداد آرا 3

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

تاییدیه کار (Proof of Work) در بلاکچین چیست؟

نقش فراهم کننده نقد شوندگی (Liquidity Provider) در بازار فارکس

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس آشنایی با Divergence با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

واگرایی در باند بولینگر(Divergence)

یکی از مهم‌ترین مقوله هایی که باید در کل بخش پیشرفته خدمتتان آموزش دهیم مبحثی بنام دیورژانس یا واگرایی است. دیورژانس در لغت به معنی تضاد است و در تحلیل تکنیکال به تضادی گفته می‌شود که بین داده‌های اعلامی توسط قیمت و اندیکاتور رخ می‌دهد. مفهوم دیورژانس به معنی کاهش قدرت بازار و به پایان رسیدن عمر روند است. معمولا در اواخر هر موج انتظار داریم ابتدا یک دیورژانس رخ بدهد و سپس شاهد توقف کامل روند در مجاور مقصد نهایی آن باشیم. هر یک از اندیکاتورهای مختلف می‌توانند وقوع دیورژانس را به صورتهای متفاوتی به نمایش بگذارند و تحلیلگر باید با مدل خاص نمایش دیورژانس توسط هر اندیکاتور آشنا باشد. در این بخش می‌خواهیم درباره دیورژانس در باند بولینگر صحبت کنیم و بگوییم این اندیکاتور چگونه می‌تواند کاهش قدرت بازار را در اواخر یک روند نمایش بدهد.

به عنوان مثال در تصویر شاهد وقوع واگرایی بر روی قله‌های A و B هستیم. قله A یک قله قوی و پرقدرت است که موفق شده بطور کامل از درون باند بولینگر خارج بشود. اما قلهB علی‌رغم این که ظاهرا در ارتفاع بالاتری نسبت به قلهA تشکیل شده، اما یک قله ضعیف و کم توان است که نه تنها موفق به خروج از باند بولینگر نشده بلکه حتی قادر به لمس باند بالایی نیز نشده است.

در تصویر فوق، چون واگرایی در انتهای روند صعودی رخ داده و باعث منفی شدن بازار شده است پس آن را «واگرایی منفی» می‌نامیم. به موقعیت قله‌های A و B در مقایسه با باندبالایی بولینگر(UB) دقت نمایید. قلهA بالاتر از باند UB تشکیل شده است در حالی که قلهB پایین‌تر از باندUB قرار گرفته است. این در حالی است که اگر هیچ اندیکاتوری بر روی چارت وجود نداشته باشد و معامله‌گر فقط با چشم غیرمسلح به حرکات قیمت نگاه کند ممکن است قرارگیری قلهB در ارتفاع بالاتر نسبت به قله نخست موجب گمراهی او بشود.

مشاهده واگرایی در انتهای یک روند صعودی به معنی کاهش عطش و اشتیاق خریداران است. واگرایی یعنی قدرت بازار رو به کاهش بوده و روند به اواخر عمر خودش رسیده است. واگرایی در انتهای یک روند حتی با چشم غیرمسلح و بدون بهره‌گیری از اندیکاتورها نیز با مشاهده کاهش شیب نمودار و کاهش حجم معاملاتی در بازار قابل تشخیص است. هرچند قیمت هنوز بطور کامل از انجام آخرین تلاشها جهت تداوم روند قبلی مایوس نگشته است اما بهرحال وقوع واگرایی نشان‌دهنده آن است که روند جاری به اواخر عمر خودش رسیده و حتی احتمال معکوس شدن جهت روند نیز وجود دارد.

واگرایی به معنی «سیگنال خروج از بازار» ویا «هشدار عدم ورود به بازار» است و اجازه نداریم از واگرایی به عنوان سیگنال ورود خلاف جهت روند استفاده کنیم. به عنوان مثال در تصویر زیر وقوع واگرایی بر روی دره‌های A و B مشهود است. این واگرایی در انتهای روند نزولی شکل گرفته است پس از نوع واگرایی مثبت بوده و می‌تواند موجب صعودی شدن روند بشود. معامله‌گر می‌تواند از این واگرایی به عنوان سیگنال خروج استفاده نماید یعنی اگر به فرض در پوزیشن فروش قرار داشته باشد (در بازار دوطرفه) می‌تواند خروج نموده و سود حاصله را تثبیت نماید. اما معامله‌گر اجازه ندارد به محض مشاهده این واگرایی بلافاصله برخلاف جهت روند نزولی بازار اقدام به باز نمودن پوزیشن خرید نماید.

اگر در نمودار فوق، قصد انجام معامله خرید و ورود خلاف جهت به بازار را داشته باشیم، باید حداقل به اندازه ای صبر کنیم تا قیمت از خط میانی بولینگر به سمت بالا عبور نموده و بازار موفق به شکستن آخرین سقف قبلی از روند نزولی بشود، سپس می‌توان هنگام اطمینان از اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی جدید، اقدام به باز نمودن پوزیشن خرید نمود. در غیراین صورت ورود به بازار به صورت خلاف جهت صرفا به بهانه مشاهده واگرایی کاملا مردود می‌باشد.

تمرین- در مثال قبل آیا بر روی نقاط A و B نیز شاهد تشکیل واگرایی بر روی باند بولینگر بوده‌ایم؟ بر روی نقاط C و D چطور؟

اندیکاتورهای زیادی قادر به تولید دیورژانس و به نمایش گذاشتن انواع واگرایی‌های مختلف هستند. واقعیت این است که اندیکاتور باند بولینگر اصلا ابزار مناسبی به این منظور نیست و حتی برای پیدا کردن یک مثال ساده از وقوع واگرایی بر روی بولینگر نیز نیاز به جستجوی فراوان بر روی چارت‌ها داریم. بزودی در بخش‌های بعدی این کتاب با اندیکاتورهای قدرتمند دیگری مانند RSI و MACD و CCI و غیره آشنا خواهیم شد که توانایی بی‌نظیری در تولید انواع متنوع سیگنال‌های دیورژانس دارند. درعوض هنگامی که بحث قابلیت تشخیص سقف و کف بازار به میان می‌آید مسلما هیچ اندیکاتوری قابل رقابت با باند بولینگر نخواهد بود.

دانلود مقالات ISI درباره دیورژانس + ترجمه فارسی

دیورژانس یا واگرایی Divergence یک عملگر برداری است که میزان شار خروجی یا جذب از محیط یک میدان برداری را در یک نقطه بوسیله یک اسکالر علامت دار اندازه گیری می کند. به عبارت تخصصی‌تر، واگرایی نشان‌دهنده چگالی حجمی شار خروجی از (یا ورودی به) یک حجم بسیار کوچک می باشد. این عملگر در بسیاری از مسائل فیزیکی از قبیل قانون پیوستگی بار در الکترومغناطیس، چگالی جریان احتمال در مکانیک کوانتومی و معادله پخش نوترون در رآکتور هسته‌ای ظاهر می شود. قضیه دیورژانس Divergence theorem، که با نام قضیه گاوس و قضیه اوستروگرادسکی هم شناخته می‌شود، قضیه‌ای در حساب برداری است که شار یک میدان برداری گذرنده از یک سطح را به رفتار آن میدان برداری در داخل آن سطح مربوط می‌کند. با اندازه گیری شار (جریان) کل محتوای ماده ی گذرنده از یک رویه در اطراف ناحیه ی فضایی مربوطه، بلافاصله ممکن خواهد بود تا بگوییم چگونه چگالی داخلی تغییر یافته است. این یک ویژگی بنیادین در فیزیک است که با نام اصل پیوستگی شناخته می شود. هنگامی که این اصل به صورت یک قضیه رسمی عنوان شد، از آن پس آن را قضیه ی دیورژانس و یا همچنین قضیه ی گائوس می نامند. نام «دیورژانس» یا «واگرایی» به خوبی انتخاب شده است، زیرا دیورژانس یک میدان برداری در یک نقطه معیاری از این که آن میدان برداری از آن نقطه به چه میزان به بیرون پخش و واگرا می‌شود. برای مثال سرعت قطرات آب را یک میدان برداری در نظر بگیرید، در این صورت یک فواره در محلی که آب از آن بیرون می‌زند واگرایی و پخش شدگی زیادی دارد پس دیورژانس آن مقدار قابل توجهی دارد. در حالیکه آبی که در یک کانال مستقیم حرکت می‌کند هیچ واگرایی و پخش شدگی ندارد، بنابراین دیورژانس آن صفر است. کاربرد: در مسائل مختلف فیزیک از چگالی جریان احتمال در مکانیک کوانتومی تا معادله پخش نوترون در رآکتور هسته‌ای ظاهر می‌شود.

در این صفحه تعداد 275 مقاله تخصصی درباره دیورژانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.

مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.

واگرایی

این ویژگی یک اختلال در یک همگونی آشنایی با Divergence و همگرایی است. واگرایی در تحلیل تکنیکال به رفتار نا همگون اندیکاتور و چارت قیمت می­گویند. همانطور که می­دانید روند صعودی یعنی ایجاد کف های بالاتر در مرتبه اول و سپس سقف های بالاتر (روند نزولی بالعکس ).

در مراحل انتهایی حرکت وضعیتی بوجود می­آید که با اینکه قیمت سقف بالاتر زده است اندیکاتور نتوانسته است سقف بالاتر از سقف قبلی را ایجاد کند( این نقاط اکسترمم در چارت و اندیکاتور هم ارز هستند.)، این ناهمگونی را واگرایی معمولی (Regular Divergence) می­نامند و با RD نشان می­دهند. واگرایی نشان از ضعف روند دارد. کاهش مومنتوم جریان حاضر و تشکیل کنج و واگرایی صورت های ضعف روند است که همگی خاستگاه یکسان دارند و غالبا با هم ظاهر می­شوند.

واگرایی معمولی در روند صعودی

واگرایی معمولی در روند نزولی

نوع دیگری از واگرایی داریم که به آن واگرایی مخفی یا (Hidden Divergence) می­گویند. واگرایی به دلیل رفتار ناهمگون چارت و اندیکاتور است. فرض کنید که روند نزولی است. یعنی سقف های پایین تر و کف های پایین تر. اما در اندیکاتور با رفتار متفاوتی مواجه هستیم بدینصورت که با وجود اینکه روند نزولی است و سقف و کف های پایینتری باید داشته باشیم اما در اندیکاتور سقف بالاتری زده شده است. توجه کنید روند نزولی است.

نکات مهم

واگرایی معمولی در خلاف جهت روند است.

واگرایی مخفی در جهت روند است.

از آنجا که واگرایی مخفی تمرکز و مهارت بیشتری می­طلبد توضیح و اشارات بیشتر و توصیه بیشتر به بررسی این نوع واگرایی می­شود.

بر روی خطوط روند و سطوح مهم فیبوناچی یا نقاط پر پتانسیل چرخش (PRZ) اگر واگرایی صورت گیرد تاییدی است بر تحلیل و ترید.