نحوه محاسبه باندبولینگر

توجه داشته باشید که نکات گفته شده در بازارهای دوطرفه کاربرد دارد.

Bollinger Band بولینگر باند

Bollinger Band بولینگر باند ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از روندها تعریف شده است و دارای دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار است ، اما می تواند متناسب با نحوه محاسبه باندبولینگر ترجیحات کاربر تنظیم شود.

بولینگر باند توسط تاجر مشهور فنی John Bollinger جان بولینگر ساخته و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت ، به منظور کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح فروش در نقاط سقف دارایی یا خرید در نقاط کف دارایی می دهد.

سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند:

یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.

باندهای بالا و پایین به طور معمول 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند ، اما می توانند اصلاح و تنظیم شوند.

باند بولینگر، حرکت قیمت سهام را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر بر اساس میانگین متحرک می‌باشد که روند میان مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی که مشاهده می‌کنید، مشخص می‌کند.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود.
این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد.

وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری یک نوع سیگنال محسوب می‌شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می‌باشد.
به شکل زیر در خصوص این تصویر توجه کنید :

همان طور که در شکل مشاهده می کنیم ، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند ، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می بینیم.
به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می‌باشد و هرگاه که قیمت پایانی، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کند.
در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که باند بولینگر ، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می‌آید را به خوبی نشان می‌دهد (در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می‌آید آگاه می کند). این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند.
در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم برای محاسبه باند های بولینگر ، محاسبه میانگین متحرک مورد بحث است ، به طور معمول با استفاده از یک SMA 20 روزه.

میانگین متحرک 20 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 20 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

در مرحله بعدی ، انحراف استاندارد قیمت اوراق بهادار بدست می آید.

انحراف معیار اندازه گیری ریاضی متوسط ، ویژگیهای برجسته در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی است.

سه خط باندهای بولینگر:

1. میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک نحوه محاسبه باندبولینگر ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است.
   منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشد .
2. باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
3. باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد میزان پخش شدن اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کنند.

انحراف معیار را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد که این خود میانگین اختلافات مربع میانگین است.

بعد ، آن مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار آن را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید.

آنهایی که باند های بالا و پایین را تولید می کنند.

Bands Bollingerger به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands یک اندیکاتور و استراتژی بسیار محبوب است.

بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک شوند ، خرید بیش از حد در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند سیگنال خرید صادر می کند.

John Bollinger مجموعه ای از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آنها پیروی کنید.

در نمودار به تصویر کشیده شده در زیر ، بولینگر باند SMA 20 روزه سهام را با باند بالا و پایین همراه با میانگین حرکت روزانه قیمت سهام در نظر گرفته است.

از آنجا که انحراف معیار اندازه گیری نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، نوارها گسترش می یابند.

در دوره های تغییر روند ، باند ها منقبض و فشرده می شوند می شوند.

انقباض یا Squeeze

انقباض ایده اصلی Bollinger Bands است.

وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند ، فشار نامیده می شود.

فشار نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران علامت برای افزایش نوسانات آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود.

برعکس ، هرچه نوارها از هم دورتر شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است.

با این حال ، این شرایط سیگنال های تجاری قابل اعتمادی نیستند.

نوارها هیچ نشانه ای از زمان تغییر ممکن یا تغییر جهت نمی دهند.

برک آوت ها یا Breakouts

تقریباً 90٪ اقدامات قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد.

هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است.

برک آوت سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است.

برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های Bands Bollinger

Bollinger Bands یک سیستم معاملاتی قابل اعتماد نیست.

آنها به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است.

جان بولینگر پیشنهاد می کند از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند.

وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است.

برخی از تکنیک های تکنیکال مورد علاقه وی عبارتند از:

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، وزن آنها نسبت به داده های قدیمی تر همان داده های اخیر است ، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ کمتر شوند.

همچنین ، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی نامعقول است و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید فرضیه های SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آنها را کنترل کنند.

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟ pdf آموزش، تنظیمات و تشخیص نوسانات

اگر با معاملات فارکس اندک آشنایی داشته باشید، می‌دانید که در فارکس دو نوع تحلیل داریم: تحلیل بنیادی (fundamental) و تحلیل تکنیکال یا فنی (technical). در تحلیل تکنیکال از ابزارهایی به نام اندیکاتور برای تحلیل پرایس اکشن (رفتار قیمت) استفاده می‌کنیم. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که بر اساس محاسبات ریاضی روی قیمت به دست می‌آیند و در واقع مقادیر اندیکاتورها از قیمت‌های روی نمودار مشتق می‌شود. معامله‌گرانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند بهتر است حداقل با چند مورد از آنها را بلد باشند چون استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی ممکن است باعث خطای محاسباتی شود.

در این مقاله با اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) یا بولینجر آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد و چه اندیکاتورهای دیگری می‌توانند مکمل‌های خوبی برای آن باشند. در واقع تلفظ صحیح نام این اندیکاتور باندهای بولینجر (به دنبال نام جان بولینجر که آنرا ابداع کرد) است اما در وب فارسی بولینگر جا افتاده و به همین دلیل در باقی این مقاله از بولینگر استفاده می‌شود. آموزش تصویری اندیکاتور بولینگر باند نیز در مقاله گنجانده شده تا به کمک شکل‌ها و نمودارها بتوانید بهتر مفاهیم را درک کنید.

---این فیلم کوتاه بهتر شما را با اندیکاتور بولینگر باند آشنا می‌کند---

بولینگر باند چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند، اندیکاتوری است که به شما میگوید قیمت چه زمانی وارد وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش شده است.

اشباع خرید یعنی زمانی که تحت روندی صعودی و مومنتومی مشخص، جفت‌ارزی آنقدر خریداری شده که با توجه به قدرت روند دیگر جای چندانی برای خرید ندارد و از این رو احتمال آن می‌رود که یا روند صعودی متوقف شده و نمودار حرکت عرضی (خنثی) بگیرد یا حتی معکوس شده و روند نزولی حاکم شود.

اشباع فروش زمانی است که جفت‌ارزی آنقدر فروخته شده که با توجه قدرت روند نزولی و مومنتوم آن، دیگر جای چندانی برای فروش وجود ندارد و از این رو احتمال می‌رود که به زودی روند یا خنثی شود یا معکوس شده و روند صعودی پدیدار شود.

نکته: اگر روند بسیار قدرتمند باشد، دارایی می‌تواند برای زمانی قابل توجه را در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بماند. پس این که جفت‌ارز به وضعیت اشباع رسیده به تنهایی نمی‌تواند شما را مطمئن کند که حتما قرار است روند تغییر کند. برای دقت بیشتر باید به قدرت روند و دیگر اندیکاتورها و همچنین پرایس اکشن نمودار توجه کرد. الگوهای شمعی که در نمودار پرایس اکشن پدیدار می‌شوند بسیار در این کار به شما کمک می‌کنند.

تصویر ۱- اندیکاتور بولینگر باند در فارکس

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

فارغ از این که از کدام پلتفرم معاملاتی استفاده کنید، مثلا با متاتریدر یا هر پلتفرم دیگر مانند تریدینگ ویو، تقریبا همگی این نرم‌افزارها و ابزارهای چارت سازی به طور خودکار مقادیر اندیکاتورهای مختلف را برای شما محاسبه می‌کنند. پس نیازی به دانلود اندیکاتور بولینگر باند یا دانلود هر اندیکاتور دیگری ندارید. اما در کل بهتر است از پروسه کلی محاسبه این اندیکاتور سر در بیاورید.

برای این که بتوانید بولینگر باند را درک کنید لازم است اول با ساده‌ترین اندیکاتور فارکس، یعنی میانگین متحرک آشنا شوید. میانگین متحرک ساده (SMA) اندیکاتوری است که محاسبه آن نسبتا ساده است.

مثلا اگر بخواهیم میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه جفت‌ارز یورو-دلار (EUR/USD) را به دست آوریم بدین صورت محاسبه می‌شود:

۱) اول قیمت بسته شدن را در ۲۰ روز اخیر با یکدیگر جمع می‌کنیم و مثلا عدد X به دست می‌آید.

۲) عدد X را تقسیم بر تعداد روزها (در اینجا ۲۰) می‌کنیم تا میانگین متحرک ساده یا SMA حاصل شود.

بولینگر باند سه منحنی هستند که یکی از آنها در وسط و دو باند دیگر در بالا و پایین قرار دارند.

فرمول محاسبه اندیکاتور بولینگر باند بدین صورت است:

۱) میانگین متحرک ۲۰ روز اخیر را به دست می‌آوریم. این مقدار همان باند بولینگر وسطی است.

۲) انحراف معیار مقدار میانگین متحرک را به دست می‌آوریم (انحراف معیار یا standard deviation) شاخصی آماری است که در انواع زمینه‌ها بسیار پرکاربرد است. به زبان ساده انحراف معیار یعنی این که در هر زمان قیمت تا چه حد از حد میانگین فاصله دارد. از این رو در فارکس انحراف معیار از میانگین متحرک میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد، یعنی هر چه انحراف معیار بیشتر باشد، نوسانات قیمت هم بیشتر است.

۳) انحراف معیار را در ۲ ضرب می‌کنیم تا مثلا مقدار y به دست آید. حال y را در نقاط مختلف به x اضافه می‌کنیم تا باند بالایی بولینگر به دست آید. برای بدست آوردن باند پایینی بولینگر نیز مقدار y را در هر نقطه از x کسر می‌کنیم.

• میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه یا SMA نحوه محاسبه باندبولینگر نحوه محاسبه باندبولینگر 20 = باند بولینگر وسط
• میانگین متحرک + انحراف معیار = باند بولینگر بالا
• انحراف معیار – میانگین متحرک = باند بولینگر پایین

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (bollinger bands)

همانطور که گفتیم این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. اما چگونه می‌توانیم آنرا بخوانیم؟

به نمودار زیر نگاه کنید. به طور کلی، در اغلب اوقات پرایس اکشن بین دو باند بالا و پایین بولینگر رخ می‌دهد و از محدوده بین آنها خارج نمي‌شود. هر زمان که قیمت از این محدوده بین دو باند خارج شد، یعنی اتفاق مهمی افتاده است و فرصت‌های معاملاتی قابل توجهی وجود دارد. در این شرایط باید به پرایس اکشن و باقی اندیکاتورها نگاه کرد تا بتوان روند و نقاط احتمالی حمایت و مقاومت را تشخیص داد.

تصویر ۲-سیگنال وضعیت اشباع خرید در بولینگر باند

بولینگر باند به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. اکثرا وقتی که قیمت به باند بالا نزدیک می‌شود اینطور تلقی می‌کنند که وضعیت اشباع خرید ایجاد شده است و زمانی که قیمت به باند پایین نزدیک می‌شود اینطور نتیجه می‌گیرند که وضعیت اشباع فروش پیش آمده است. پس می‌توان گفت که بولینگر باند سیگنال وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش هستند. وقتی که بولینگر باند به شما سیگنال شرایط اشباع را می‌دهند باید به پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل‌ها) و یا اندیکاتورهای دیگر نگاه کنید تا بتوانید روند و نقاط حمایتی و مقاومتی را پیشبینی کنید.

تشخیص نوسانات بازار بوسیله اندیکاتور بولینگر باند

همانطور که گفتیم، انحراف معیار میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و از این رو باندهای بالا و پایین بولینگر (که بر اساس انحراف معیار محاسبه می‌شوند) به ما میزان نوسانات یا volatility را نشان می‌دهند.

وقتی که باندهای بالا و پایین بسیار به هم نزدیک شوند می‌گوییم که اندیکاتور وضعیت فشردگی (squeeze) دارد. این فشردگی بدان معناست که نوسانات قیمت پایین است. در این زمان باید گوش بزنگ بود چون این وضعیت می‌تواند تغییر کند و نوسانات قیمت بالا برود که در این صورت با این نوسانات قیمتی فرصت‌های معاملاتی مهمی پدیدار خواهد شد.

مثلا در شرایط نوسانی اگر جفت‌ارزی را در کف قیمت بخرید و در سقف بفروشید به سود خوبی خواهید رسید، یا اگر در سقف بفروشید و در کف بخرید و منتظر بمانید تا دوباره به سقف قیمت خود برسد سودآوری خوبی خواهد داشت. اگر پرایس اکشن نمودار نشان دهد که قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان می‌کند، می‌توانید از استراتژی معاملاتی بازه‌ای یا رنج تریدینگ استفاده کنید.

تصویر ۳- وضعیت فشردگی در بولینگر باند که حاکی از پایین بودن نوسانات است

همچنین اگر باندهای بالا و پایین به یکدیگر نزدیک شوند و کاهش نوسانات را سیگنال دهند، ممکن است بخواهید استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید که برای شرایط کم‌نوسان مناسب باشد. مثلا اگر روند صعودی یا نزولی مشخصی حاکم باشد می‌توانید از استراتژی معاملاتی روندی (ترند تریدینگ) استفاده کنید.

دانلود فایل pdf اندیکاتور بولینگر باند

در صورت تمایل جهت دریافت فایل pdf آموزشی اینجا را کلیک کنید.

سوالات متداول اندیکاتور بولینگر باند

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنم؟

اندیکاتور بولینگر باند سیگنال اشباع خرید یا اشباع فروش است. همچنین می‌تواند وضعیت نوسانات بازار را مشخص کند. هر زمان نیز که قیمت از بازه بین دو باند بالا و پایین بولینگر خارج شود بدان معناست که اتفاق مهمی رخ داده است. اما این اندیکاتور به شما روندها یا نقاط حمایت و مقاومت را نشان نمی‌دهد و مثلا نمی‌گوید که در کدام نقطه قرار است روندی معکوس شود. به همین علت در درجه اول باید از تحلیل پرایس اکشن نیز در کنار آن استفاده کرد. همچنین جان بولینگر، ابداع‌کننده این اندیکاتور نیز پیشنهاد می‌کند که در کنار آن از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک، شاخص نسبی قدرت (RSI) و یا همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) یا اندیکاتورهای دیگری که در شناخت روندها و نقاط حمایت و مقاومت به کار می‌روند نیز استفاده کنید.

از کجا می‌توانم اندیکاتور بولینگر باند را دانلود کنم؟

خوشبختانه نیازی به دانلود این اندیکاتور یا اغلب اندیکاتورهای دیگر ندارید چون تقریبا تمام پلتفرم‌های معاملاتی خود این اندیکاتورها را به صورت پیشفرض دارند.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند به چه صورت است؟

اندیکاتور بولینگر باند طبق فرمول خود از میانگین متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار به دست می‌آید. پس تنظیمات خاصی ندارد و مثلا چیزی به نام اندیکاتور بولینگر باند حرفه ای و تخصصی یا مبتدی وجود ندارد. فقط لازم است خواندن آنرا بلد باشید و بدانید که چگونه از آن در کنار تحلیل پرایس اکشن و برخی اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‌های درستی بگیرید.

اندیکاتور Bollinger Bands

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار نحوه محاسبه باندبولینگر می باشد. از اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

قدم اول در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده (معمولا بصورت ۲۰ روزه) برای سهام مورد نظر است. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، میانگین قیمت پایانی سهام مورد نظر در ۲۰ روز اول را بعنوان اولین نقطه داده خود محاسبه می کند. در نقطه داده بعدی، اولین قیمت حذف شده، قیمت روز ۲۱م به آن اضافه و میانگین آن محاسبه خواهد شد. این روند به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. پس از آن، انحراف معیار قیمت سهم محاسبه می شود. انحراف معیار، مقیاسی ریاضی برای بیان نوسان میانگین است و عمدتا در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امورمالی مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت انحراف معیار یک مجموعه داده ی مشخص، بیانگر میزان پخش شدگی اعداد این مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنها خواهد بود. مقدار انحراف معیار با گرفتن جذر واریانس (که خود میانگین مربع اختلافات اعداد مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنهاست) محاسبه می شود. پس از آن مقدار انحراف معیار در ۲ ضرب شده و مقدار حاصله یک بار را با هر نقطه در نمودار SMA جمع و یک بار از آن ها کسر می شود. با این کار نوار های بالایی و پایینی مشخص خواهند شد.

فرمول ریاضی باند بولینگر در زیر آمده است:

BOLU : باند بالایی اندیکاتور

BOLD : باند پایینی اندیکاتور

MA : میانگین متحرک

n : دوره ی هموارسازی تعداد روزها (معمولا 20 )

m : انحراف معیار تعداد روز ها ( معمولا 2 )

(σ(TP,n : انحراف معیار بالای آخرین n دوره ی TP

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور Bollinger Bands :

خرید و فروش با استفاده از این اندیکاتور در هنگامی است که نمودار قیمت خطوط بالایی و پایینی باندها را به بالا یا پایین قطع کند و نیز زمانی که دو باند بالایی و پایین به هم نزدیک شده که این مفهوم نیز بیانگر نوسان کم در بازار و افزایش نوسان در آینده را احتمال می دهد و یا از هم در فاصله ی دوری قرار گرفته اند که بیانگر نوسان زیاد بازار و احتمال کم شدن نوسانات بازار در آینده ای نزدیک است . ( تصویر1)

تصویر 1 : برخی نقاط مناسب خرید و فروش در اندیکاتور باند بولینگر در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

4.توضیحات تکمیلی:

اخطارهای خرید و فروش در هنگام استفاده از این اندیکاتور به هیچ وجه به معنای قطعی، خرید و فروش نبوده و برای معامله نیازمند ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها است ؛ همانطور که ملاحظه می‌شود در تصویر1 نحوه محاسبه باندبولینگر در برخی نقاط که نمودار قیمت از باند بالایی خارج شده است روند ادامه دار بوده لذا به همین جهت بهتر است که با در ترکیب با سایر اندیکاتور ها تصمیم به معامله گرفته شود. (اگرچه خروج قیمت از باند و برگشت آن و عدم رسیدن به کف قبلی را نیز می توان به نحوی تحلیل کرد و برای خرید و فروش از آن استفاده نمود که بحث آن خارج از این مقاله است.)

باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله‌گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده 20 روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده‌اند.

از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می‌رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شد.
• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می‌توان آنها را تغییر داد.

مطلب مرتبط را برای ترید با استفاده از باند بولینگر بخوانید:

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور نحوه محاسبه باندبولینگر مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند. بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش خرید (overbought) است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش (oversold) است.

جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این باندها به عنوان یک سیستم معامله‌گری ارائه کرده است.

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود. فشار، حاکی از دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای معاملات فراهم می‌کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست‌ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت‌های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می‌دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک‌های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، به داده‌های قدیمی‌تر قیمت وزنی مشابه داده‌های جدیدتر می‌دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده‌های قدیمی‌تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله‌گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.

بولینگر باند برای ارز دیجیتال

برای پیاده‌سازی و اعمال بولینگر باند روی نمودارهای ارز دیجیتال، بهتر است از نرم‌افزار تحلیلی تریدینگ ویو استفاده کنید.

آموزش کامل کار با این سایت تحلیلی را در اینجا بخوانید: آموزش سایت تریدینگ ویو (Tradingview)

اضافه کردن بولینگر باند روی نمودار تریدینگ ویو (همراه تنظیمات)

ابتدا وارد صفحه نمودار ارز دلخواه در سایت تریدینگ ویو شوید.

یافتن نمودار ارزها با جستجو در نوار جستجوی بالای سایت شدنی است.

پس از باز کردن نمودار، روی دکمه Indicators در بالای نمودار بزنید (تصویر زیر).

سپس در فیلد جستجو، نام انگلیسی باند بولینگر (Bollinger band) را تایپ کنید.

اگر قصد استفاده از اندیکاتور بولینگر باند معمول، بدون استراتژی ترید را دارید روی گزینه Bollinger band بزنید.

با اینکار اندیکاتور روی نمودار اعمال می‌شود.

بعد از بستن کادر جستجو، با زدن روی خط بولینگر باند، یک نوار باریک در بالا و سمت چپ نمودار خواهید دید.

در این نوار یک چرخ دنده قرار دارد که با زدن روی آن، تنظیمات اندیکاتور باز می‌شود و می‌توانید براساس استراتژی خود، آنرا تغییر دهید.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را برای علاقه‌مندان به حوزه تحلیل تکنیکال آماده کرده‌ایم تا با نحوه تشخیص آنها آشنا شوید و یا به‌صورت کلی بدانید اندیکاتور باند بولینگر چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است. نحوه محاسبه پارامتر های Bollinger Bands را به همراه بهترین تنظیمات آن را در مطلب گنجانده‌ایم تا نهایت استفاده را از مقاله داشته باشید.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر در سال 1980 توسط جان بولینگر ابداع شد که برای توسعه دادن یک اندیکاتور اقدام به ساخت آن کرده است. نام اندیکاتور نیز از نام خالق آن گرفته شده است. جان بولینگر به‌عنوان فردی که تجربه زیادی در طریقه محاسبه جابه‌جایی قیمت را در گذشته داشته است در دنیا می‌شناسند.

همان‌طور که می‌دانید در بازارهایی همچون بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات زیادی وجود دارد که در این شرایط بهترین مسیر برای تعیین زمان خروج از بازار، شناسایی کف و سقف نوسان است که بتوان آن را به‌عنوان کانالی مشخص کرد. اندیکاتور باند بولینگر نحوه محاسبه باندبولینگر بر همین اساس کار می‌کند، یعنی سقف و کف را در نظر می‌گیرد و جابه‌جایی قیمت را تعیین می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اگر از این اندیکاتور استفاده کنید، با 3 خط روبه‌رو می‌شوید که به هر یک از این خطوط، باندهای بولینگر گفته می‌شود. برای آشنایی با باندهای بولینگر به توضیحات زیر توجه کنید:

1. باند بالایی (Upper Band)

2. باند وسط (Middle Band)

3. باند پایینی (Lower Band)

• باندهای بالا و پایین نشان‌دهنده انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی هستند.
• باند وسط نیز درواقع همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

اجزا تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

معمولاً نرم‌افزارها و سایت‌هایی که به کاربران خود ابزارهای تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهند، دوره نحوه محاسبه باندبولینگر زمانی این اندیکاتور را روی 20 قرار می‌دهند که مقدار مناسبی برای بیشتر معامله گران است. این به این معنا نیست که شما نمی‌توانید مقدار آن را تغییر دهید؛ شما قادر به بالابردن و پایین آوردن مقدار موردنظر هستید که تغییر آن وابسته به دانش و مهارت شما است که در تایم فریم های مختلف چه عملکردی دارید.

نحوه شناسایی روند قیمت با استفاده از باند بولینگر

اکثر معامله گران با نحوه تشخیص روند قیمت مشکل دارند؛ یعنی نمی‌توانند به‌درستی صعودی یا نزولی بودن را تشخیص دهند. اما اگر در این مورد مشکلی داشته‌اید، امروز زمان برطرف‌کردن آن است. با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید روند قیمت را به طور صحیح تشخیص داده و بر اساس استراتژی که دارید عمل کنید. در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر قصد داریم نکاتی را به شما عزیزان عرض کنیم که بدون هیچ مشکلی بتوانید جهت روند را تشخیص دهید:

1. در مرحله اول باید از دو اندیکاتور بند بولینگر استفاده کنید که برای یکی از آنها «Deviation ±1» در نظر بگیرید و برای اندیکاتور دیگر «Deviation ± 2» را روی نمودار قیمت انجام دهید.

2. بهتر است رنگ هرکدام یک از باندها را تغییر دهید تا در روند تشخیص دچار اشتباه نشوید.

3. اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد، می‌توانید نتیجه بگیرید که قیمت روند صعودی را در پیش می‌گیرد.

4. اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد نیز نشان‌دهنده نزولی بودن روند حرکت قیمت است.

5. توجه کنید که اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation -1 نمایش داده شود، یعنی روند قیمت قصد دارد رنج بزند و تکلیف مشخصی ندارد.

اگر با دقت به نکاتی که گفته شد عمل کنید، شک نکنید دیگر دغدغه‌ای برای مشخص‌کردن روند قیمت نخواهید داشت.

تشخیص روند قیمت

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور Bollinger Bands

برای آنکه بتوانید عملکرد خود را در نحوه استفاده از این اندیکاتور بهبود بخشید، باید نسبت به نحوه کار آن آشنا باشید. اگر از چگونگی محاسبه آن اطلاعات کافی داشته باشید، پس مشکلی در استفاده نخواهید داشت. در این قسمت نیز قصد داریم آموزش نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر را آموزش دهیم. همان‌طور که اشاره کردیم باند بولینگر از 3 عضو تشکیل شده است که برای محاسبه هر یک از این خطوط باید از فرمول‌های مختلفی استفاده شود.

در فرمول‌های زیر حرف «n» نشان‌دهنده روزهایی است که شما در تنظیمات اندیکاتور وارد کرده‌اید. همچنین حرف «m» نشان‌دهنده این است که مقدار Deviation چه اندازه‌ای قرار داده‌اید.

برای محاسبه باند اول (باند بالایی) از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه باند اول

برای محاسبه باند پایین از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه باند دوم (پایین)

برای محاسبه باند وسط که همان مووینگ اوریج ساده است و به شکل مجزا عمل می‌کند، می‌توانید مقدار آن را در زمان تنظیمات اولیه تغییر دهید.

چطور پایان روند نزولی و صعودی را تشخیص دهیم؟

اگر بتوانید به‌درستی پایان روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید، برگ برنده بسیار خوبی برای شما خواهد بود؛ زیرا اگر بتوانید در زمتان مناسب پایان روند نحوه محاسبه باندبولینگر صعودی را تعیین کنید، نقطه خروج را پیدا کرده‌اید. در مقابل زمانی که انتهای روند نزولی را تشخیص دهید، نقطه ورود شما به معاملات در آن جا قرار دارد.

در ادامه نکاتی گفته می‌شود که باید هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال به آنها توجه کنید و با خود مرور کنید. این نکات عبارت‌اند از:

1. نقطه‌ای که در آن روند صاف شود، نشان‌دهنده پایان روند صعودی است. (زمانی که در بالای باند بالایی قرار دارد)

2. نقطه‌ای که در زیر باند پایینی باشد و صاف شود، نشان‌دهنده پایان روند نزولی است. (زمانی که پایین باند پایینی قرار دارد)

3. فاصله قیمت در پایان روند صعودی از بخش بالایی اندیکاتور باند بولینگر بیشتر شده است و باید این انتظار را داشت که به سمت بالا حرکت کند.

4. فاصله قیمت در قسمت پایانی روند نزولی از باند پایینی بیشتر می‌شود.

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با اندیکاتور باند بولینگر

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

یکی از اصلی‌ترین مراحل برای به‌دست‌آوردن نتیجه دلخواه، تنظیمات اندیکاتور است. در این قسمت از مقاله آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر قصد داریم نکاتی را در رابطه با تنظیمات این ابزار تحلیل تکنیکال ارائه کنیم. در ابتدا باید تایم فریم یا همان بازه زمانی خود را مشخص کنید. یعنی در چه تایم فریمی اندیکاتور باید اعمال شود. البته بیشتر تریدرها (معامله گران) از باند بولینگر در تایم فریم‌هایی مانند یک‌ساعته و یا کمتر استفاده می‌کنند.

برخلاف بسیار از افراد آقای بولینگر توصیه می‌کنند که استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های روزانه نتیجه بهتری می‌دهد و بهتر است از بازه‌های زمانی کمتر خودداری کنید. توجه کنید که نکات گفته شده بستگی به تنظیمات باند بولینگر دارد و برای تنظیم Bollinger Bands به نکات زیر توجه کنید:

1. اگر به این نتیجه رسیده‌اید که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت از آن استفاده کنید، پیشنهاد می‌شود که میانگین متحرک ساده را روی 9-12 قرار داده و انحراف معیار را نیز روی عدد 2 تنظیم کنید.

2. اگر استفاده در تایم فریم‌های بیشتر (روزانه و هفتگی) را مدنظر دارید، توصیه ما این است که میانگین متحرک را روی 18-20 و انحراف معیار را روی 2 تنظیم کنید.

استراتژی ترید (اشباع خرید و اشباع فروش) با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از استراتژی‌های ترید پر کاربردی که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می‌شود، اشباع خرید و یا اشباع فروش است که در این قسمت قصد داریم به آن بپردازیم. قیمت‌ها همیشه میل به برخورد با باندهای بالا و پایین دارند. به این حرکت که مدام انجام می‌شود، حرکت پینگ پنگی بین باندها می‌گویند.

منطقه اشباع خرید یا فروش به شکل زیر تعریف می‌شود:

چطور منطقه اشباع خرید را تشخیص دهیم؟ برای این کار باید به روند تحلیل تکنیکال مراجعه کنید، اگر به موقعیتی رسیدید که قیمت از باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر به سمت بالا بیرون زده باشد، پس احتمال آن وجود دارد که قیمت، روندی نزولی را در پیش گرفته است تا بتواند خود را به بخش داخلی اندیکاتور برساند.

منطقه اشباع فروش زمانی رخ می‌دهد که مقدار قیمت روند، از قسمت باند پایین عبور کند و آن را پشت سر بگذارد. در چنین وضعیتی این احتمال وجود دارد که قیمت روندی صعودی داشته باشد تا بتواند روند را به بخش داخلی بازگرداند.

استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش

نکاتی که باید برای استراتژی اشباع خرید یا اشباع فروش به آنها توجه کنید:

1. استفاده از اندیکاتورها در هر بازاری متفاوت عمل می‌کند، یعنی ممکن است با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر بتوانید در بازارهای مالی مختلف، نتایج متفاوتی بگیرید. به‌عنوان مثال اگر از باند بولینگر در بازار رنج استفاده کنید، نتیجه خوبی می‌گیرید؛ اما این در حالی است که در بازاری که روند قدرتمندی دارد ممکن است باند بولینگر با مشکلاتی همراه باشد.

2. برای استفاده از بولینگر ابتدا باید روند نمودار را مشخص کنید و بعد از آن اگر روند صعودی باشد، با به‌دست‌آوردن یک سیگنال وارد معامله شوید (زمانی ورود پیدا کنید که قیمت موردنظر شما به نقطه مرتبط با اشباع فروش رسیده باشد).

3. اگر به فکر این هستید که از این اندیکاتور در روند نزولی استفاده کند، باید از سیگنال‌هایی که در جهت فروش هستند، استفاده کنید. یعنی نحوه محاسبه باندبولینگر فقط از سیگنال‌هایی برای ورود به معامله استفاده کنید که مربوط به اشباع خرید هستند.

توجه داشته باشید که نکات گفته شده در بازارهای دوطرفه کاربرد دارد.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

یکی از استراتژی‌هایی است که کاربرد بسیار خوبی دارد و به‌وسیله آن می‌توانید حرکت بزرگی از قیمت را پیش‌بینی کنید. هنگامی که قیمت موردنظر در بازه‌ای مشخص و محدود، حالت فشردگی به خود بگیرد، نوسان کوتاهی از خود نمایش می‌دهد که بعد از آن نمودار قیمت وارد حرکتی بزرگ می‌شود.

به نکات زیر که برای استفاده از استراتژی فشردگی است توجه کنید:

1. در اولین مرحله باید در بین باندهای اندیکاتور بولینگر، قیمت را به‌صورت مستمر پیگیری کنید.

2. باندهای بولینگر در این استراتژی به یکدیگر نزدیک می‌شوند و به‌نوعی فشرده می‌شوند.

3. زمانی می‌توانید به بازار موردنظر ورود پیدا کنید که قیمت در تایم فریم موردنظر کمی نوسان داشته باشد.

4. برای شناسایی حرکت بزرگ قیمت باید به خارج شدن قیمت در یکی از باندهای پایین یا بالای اندیکاتور توجه کنید، زیرا حرکت بزرگ از آن قسمت آغاز می‌شود.

5. شرایطی برای خرید مناسب است که قیمت از قسمت باند بالایی خارج شود.

به‌طورکلی عملکرد این استراتژی به این شکل است که قیمت موردنظر بعد از سپری کردن زمان و بعد از جمع‌کردن حجم زیاد و استراحت، در روندی جدید شروع به حرکت می‌کند.

استراتژی فشردگی با باند بولینگر

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر را برای دوستان خود ارسال کنید تا همه معامله گران بتوانند در استراتژی‌های خود از آن استفاده کنند. در این مقاله به چگونگی تشخیص روند نزولی و صعودی اشاره کردیم. همچنین بهترین تنظیمات برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را به همراه اجزای آن بیان کردیم. فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور معجزه نمی‌کند، بلکه معجزه زمانی رخ می‌دهد که از چند اندیکاتور استفاده کنید. در مقاله بعدی آموزش اندیکاتور CCI را از زبان بایننس فارسی بیاموزید.